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戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!

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佛教裡有一句話「信願行證」,用在股票市場裡,「信」是指我們修習心法,要相信某種理論(三民主義說:主義就是思想、就是信仰、就是力量)或某個戰法,並肯定自己有能力在市場上賺錢,只要努力得夠,都可以成功。

「願」是指心願、願力,是一種對未來願景的嚮往動機。而有著強大願力的人,容易支持著自己,達成自己的夢想。若沒有動機,是不大容易成功的,一旦遇到困難、遭到挫折,就會退縮。

「行」是指實行、實踐,去做才會有結果,才會成功。一切的創新、發明,都是做出來的結果。若是只說不做,怎麼可能有成呢?

「證」是指證明、求證。「證」是由「信」而發「願」,從「發願」而「實行」,認真去履行之後,證明了學習沒有落空。

說了那麼多,該看看怎麼用在投資上吧! 

大家常聽說:「油價高,股市就有危機!」、「黃金和美元呈現反向」…..等說法,大部分的人就認為以常理上是正確的,就照單全收,不疑有他。這就陷入了一個沒有「求證」的陷阱。即使是合理的判斷,也應該要證明一下,才能確定說法是否正確,能否當作一個指標來看。

問題是,我們要怎麼證明?

記得在高中數學裡,有一個單元叫做統計,其中有一個「相關係數」,定義是指相關是指變項間相互發生之關聯,若僅是分析兩組資料間之相關,我們稱簡單相關;若是分析多組資料間之相關,則稱之為複相關。

Spearman’s係數之解釋如下:

r值於0~0.25或0~-0.25,兩者「無相關」。

r值於0~0.50或-0.25~-0.5,兩者「低度相關」。

r值於0.5~0.75或-0.5~-0.75,兩者「中度相關」。

r值於0.75~1.0或-0.75~1.0,兩者「高度相關」。

那我們要怎麼證明兩個指數有連動性呢?就拿「VIX指數與美股有很高的連動性」這個議題來舉例吧!

第一步:我們先上Yahoo! Finance的網頁找資料

http://www.google.com.hk/finance

首頁有「S&P 500」:

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!

點進去後,往左邊的Historical Prices點進去

http://finance.yahoo.com/q?s=^gspc

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_02

在同一頁的下面就有下載試算表,可以下載得到:

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_03

因為不知道VIX波動率是啥,所以去http://www.stockq.org/index/VIX.php查一下資料,知道英文是Chicago Board Options Exchange Volatility Index,我們回到Yahoo! Finance http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5ETWII+Historical+Prices,打VIX,便看到全部的代碼:

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_04

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_05

在同一頁的下面就有下載試算表,可以下載得到:

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EVIX+Historical+Prices

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_06

由於S&P 500和VIX指數均為同一天開盤收盤,日期上就不必調整,接下來我們用excel來做測試,看看結果如何:

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_07

複製VIX的日期,以及價格到新的excel表

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_08

再複製S&P 500的價格到新的EXCEL表

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_09

接下來用「相關係數」,來看看兩者之間的關係,程式如下:

=correl(B2:B100,C2:C100)

戰法研究(4)--打破迷思!ViX指數與美股S&P500有很高的連動性?!_10

發現兩者的相關係數R是-0.899,約為-0.9,即使是決定係數R平方,也達到(-0. 9)*(-0. 9)=0.81,表示兩者之間有8成1是相互決定對方的價格的,但要注意,兩者是「高度負相關」,也就是當S&P500上漲時,VIX有8成1的機率是下跌,兩者並不同向。

透過以上的方法,我們可知,「VIX指數與美股S&P500有很高的連動性」這個議題要改為「VIX指數與美股S&P500有很高的連動性,兩者為高度負相關」!

 各位看倌就試試看吧!

【p.s】如果拿美股的指數v.s台股加權指數,美股的日期要比台股的日期少一天,才能比較喔!

 

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