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ETF法人套利模式

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分類:大權值股
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亞洲股市目前的整體狀況_操作者可以簡單的透過一些ETF來觀察
例如_安碩亞洲MSCI指數型ETF(日本除外)_目前折溢價狀況不明顯
ETF法人套利模式

日K線圖
ETF法人套利模式_02
小結:
2/11打第2支腳,3/16長紅支撐未破,目前作箱型區間整理。KD高檔背離後作修正_目前開口過大。整體而言_亞股處於區間震盪、短線反彈格局。

ETF的折溢價_法人套利圖解
市場價高於其淨值時_稱為溢價 、低於其淨值時稱為折價
ETF法人套利模式_03
從法人的角度看ETF套利模式
由於ETF的交易成本低廉,故當ETF市價和淨值的價差超過交易的成本時,就會產生套利空間_其運作的原理實際的操作流程為:
1.在ETF出現溢價的機會下,法人可買進一籃子股票,並向基金公司以基金淨值實物申購ETF,同時在次級市場以相對較高的溢價賣出ETF賺取其中的價差
2.反之若是出現折價的情況,可在次級市場買進ETF,同時在市場上賣出對應的股票,再向基金公司要求贖回ETF_換成一 籃子股票,之後再回補放空賣出的股票部位,進而完成套利。
從以上法人套利的角度_看一下台50ETF(0050)比對台股日K
ETF法人套利模式_04
ETF法人套利模式_05
2/26要漲前_折價放大、3/21、3/31波段轉折高點_折價放大、4/7釘子線_折價又放大
2/15開紅盤_溢價+0.1,2/15開始起漲到8840_高低差(8840-7953)=887點
ETF法人套利模式_06
慣性:下跌變成溢價、易漲;上漲時折價放大、易跌。符合法人套利操作模式。
有時折價變大_為何容易上漲或反彈?什麼道理...heart
法人作折價套利時_先賣股同時買0050、之後要回補0050成份股空單=還券、初級市場(基金公司)ETF量會增加、又賣回到次級市場(股市)。補空不等於立即翻多、但隱含有跌不下去的暗示。這種情形仍要配合盤後籌碼觀察~
4/7盤後外資台指期淨多單增加3千7百多口、即可先判定次日4/8反彈機率大增~

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ETF法人套利模式_07

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