TsvdkGaNg0c http://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=187 2016120633 何毅里長伯

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EXCEL人生 2014/6/18 期望值大於100的策略

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分類:期貨
0 人回應, 9.5分, 最高10 分(2 位評分)
大家好, 跟大家簡短說明一下我所使用的交易策略
 
交易理念
不寫程式 沒有複雜的公式
不看指標 多空終將回歸反應在價格上
 
基本架構
此交易策略所使用的理論以下列三大項為基礎
1. 順勢突破 2.價格結構 3.時間通道
 
交易原則
1.依策略訊號進場/平倉 (平倉後即空手, 等待下次進場訊號)
2.依策略訊號停損/停利
3.結算日不換倉
 
策略特色
1.交易次數
此策略為多單策略不像多數波段策略"非多即空"
有效避免盤整時所造成的虧損
並且大幅降低不必要的交易成本
每年平均出手13次, 每個月平均1次交易
次數少, 只做有把握的交易(勝率)
2009年至今只有64筆交易
其中30筆抱至結算, 穩定抱單不易出場
抱至結算的30筆只輸1筆, 勝率為96.6%
 
2.最大連續虧損&最大單筆虧損
皆在200點以內
最大連續虧損次數: 2次
至今沒有出現連續虧損3筆的交易紀錄
不需大本金做為基礎
報酬率相對提高
 
3.每筆交易獲利期望值>100點
64筆交易總獲利為10525點
平均每筆交易獲利164點
對照最大(單筆)連續虧損為198點
198/164=1.2(這數字代表的意義是什麼?)
平均每交易1.2次, 就可以抵擋一次最大連續虧損
大幅降低操作時的心理壓力
 
2009.02.02至今 +10525點(單口計算)
交易次數:64 勝:46 敗:18 勝率:0.718
最大單筆虧損:-151
最大連續虧損:-198
最大連續虧損次數:2
 
最大單筆獲利:758
最大連續獲利:2097
最大連續獲利次數:6
 
平均獲利點數:261
平均虧損點數:-72
賺賠比:3.625
每筆交易獲利期望值:164
 
以下為每年績效
歡迎交流
 
2009年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1
 
2009/2/3
2009/2/17
4269
 
 
4463
 
194
 
194
 
 
2
 
2009/3/3
2009/3/18
4309
 
 
5067
 
758
 
952
 
結算
3
 
2009/4/3
2009/4/15
5564
 
 
5860
 
296
 
1248
 
結算
4
 
2009/4/29
2009/5/12
5658
 
 
6406
 
748
 
1996
 
 
5
 
2009/5/27
2009/6/3
6757
 
 
6858
 
101
 
2097
 
 
6
 
2009/6/4 6894
 
 
6853
 
-41
 
2056
當日策略停損
7
 
2009/6/23
2009/7/15
6144
 
 
6762
 
618
 
2674
 
結算
8
 
2009/8/5 6925
 
 
6847
 
-78
 
2596
當日策略停損
9
 
2009/8/13
2009/8/17
6963
 
 
6912
 
-51
 
2545
 
 
10
 
2009/9/1
2009/9/16
6874
 
 
7445
 
571
 
3116
 
結算
11
 
2009/9/25
2009/10/2
7296
 
 
7380
 
84
 
3200
 
 
12
 
2009/10/19
2009/10/21
7699
 
 
7705
 
6
 
3206
 
結算
13
 
2009/11/4
2009/11/18
7380
 
 
7786
 
406
 
3612
 
結算
2009年總損益+3612點
交易次數:13 勝:10 敗:3 勝率:0.769
最大單筆虧損:-78
最大連續虧損:-129
最大連續虧損次數:2
 
最大單筆獲利:758
最大連續獲利:2097
最大連續獲利次數:5
 
平均獲利點數:378
平均虧損點數:-56
賺賠比:6.75
每筆交易獲利期望值:277
 
2010年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1
 
2009/12/23
2010/1/13
7854
 
 
8225
 
371
 
371
 
 
2
 
2010/5/14
2010/5/17
7749
 
 
7598
 
-151
 
220
 
 
3
 
2010/6/25 7375
 
 
7328
 
-47
 
173
當日策略停損
4
 
2010/7/19
2010/7/21
7641
 
 
7687
 
46
 
219
 
結算
5
 
2010/8/13
2010/8/18
7830
 
 
7918
 
88
 
307
 
 
結算
6
 
2010/9/1
2010/9/15
7610
 
 
8154
 
544
 
851
 
結算
7
 
2010/9/17
2010/9/23
8138
 
 
8155
 
17
 
868
 
 
8
 
2010/11/4
2010/11/12
8375
 
 
8358
 
-17
 
851
 
 
9
 
2010/11/24
2010/12/15
8340
 
 
8727
 
387
 
1238
 
結算
2010年總損益+1238點
交易次數:9 勝:6 敗:3 勝率:0.666
最大單筆虧損:-151
最大連續虧損:-198
最大連續虧損次數:2
 
最大單筆獲利:544
最大連續獲利:695
最大連續獲利次數:4
 
平均獲利點數:242
平均虧損點數:-71
賺賠比:3.40
每筆交易獲利期望值:137
 
2011年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1
 
2010/12/16
2011/1/5
8782
 
 
8953
 
171
 
171
 
 
2
 
2011/2/11
2011/2/16
8712
 
 
8719
 
6
 
177
 
結算
3
 
2011/3/18
2011/4/12
8335
 
 
8750
 
415
 
592
 
 
4
 
2011/6/13
 
8801
 
 
8750
 
-51
 
541
當日策略停損
5
 
2011/7/13
2011/7/20
8450
 
 
8697
 
247
 
788
 
結算
6
 
2011/7/26
2011/8/2
8657
 
 
8560
 
-97
 
691
 
 
7
 
2011/8/9
2011/8/17
7099
 
 
7754
 
655
 
1346
 
結算
8
 
2011/9/6
2011/9/13
7402
 
 
7452
 
50
 
1396
 
 
9
 
2011/9/15
20119/20
7339
 
 
7423
 
84
 
1480
 
 
10
 
2011/9/26
2011/10/3
6923
 
 
7006
 
83
 
1563
 
 
11
 
2011/10/4
2011/10/18
7018
 
 
7341
 
323
 
1886
 
 
12
 
2011/10/21
2011/10/31
7246
 
 
7641
 
395
 
2281
 
 
13
 
2011/12/7
 
7059
 
 
7012
 
-47
 
2234
當日策略停損
14
 
2011/12/9
2011/12/15
6890
 
 
6804
 
-86
 
2148
 
 
15
 
2011/12/19
2011/12/21
6667
 
 
6952
 
285
 
2433
 
結算
2011年總損益+2433
交易次數:15 勝:11 敗:4 勝率:0.733
最大單筆虧損:-97
最大連續虧損:-133
最大連續虧損次數:2
 
最大單筆獲利:655
最大連續獲利:1590
最大連續獲利次數:6
 
平均獲利點數:246
平均虧損點數:-70
賺賠比:3.51
每筆交易獲利期望值:162
 
2012年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1
 
2012/1/11
2012/1/18
7188
 
 
7207
 
19
 
19
 
結算
2
 
2012/2/1
2012/2/15
7530
 
 
8005
 
475
 
494
 
結算
3
 
2012/4/11
2012/4/18
7612
 
 
7620
 
8
 
502
 
結算
4
 
2012/5/18
 
7218
 
 
7148
 
-70
 
432
當日策略停損
5
 
2012/6/12
2012/6/20
7029
 
 
7311
 
282
 
714
 
結算
6
 
2012/7/2
2012/7/18
7134
 
 
7060
 
-74
 
640
 
結算
7
 
2012/8/7
2012/8/15
7252
 
 
7468
 
216
 
856
 
結算
8
 
2012/9/6
 
7363
 
 
7327
 
-36
 
820
當日策略停損
9
 
2012/10/15
2012/10/17
7425
 
 
7460
 
35
 
855
 
結算
10
 
2012/10/24
2012/10/26
7310
 
 
7226
 
-84
 
771
 
 
11
 
2012/11/23
2012/12/17
7228
 
 
7642
 
414
 
1185
 
 
2012年總損益+1185點
交易次數:11 勝:7 敗:4 勝率:0.636
最大單筆虧損:-84
最大連續虧損:-85
最大連續虧損次數:0
 
最大單筆獲利:475
最大連續獲利:502
最大連續獲利次數:3
 
平均獲利點數:207
平均虧損點數:-66
賺賠比:3.13
每筆交易獲利期望值:107
 
2013年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1
 
2013/1/29
2013/2/20
7775
 
 
8022
 
247
 
247
 
結算
2
 
2013/4/16
2013/4/17
7736
 
 
7808
 
72
 
319
 
結算
3
 
2013/6/21
2013/7/17
7643
 
 
8241
 
598
 
917
 
結算
4
 
2013/7/22
2013/8/7
8048
 
 
7900
 
-148
 
769
 
 
5
 
2013/8/22
 
7761
 
 
7813
 
52
 
821
 
結算
6
 
2013/8/28
2013/9/18
7758
 
 
8238
 
480
 
1301
 
結算
7
 
2013/9/23
2013/9/30
8230
 
 
8105
 
-125
 
1176
 
 
8
 
2013/10/1
2013/10/14
8170
 
 
8291
 
121
 
1297
 
 
9
 
2013/11/8
2013/11/13
8253
 
 
8158
 
-95
 
1202
 
 
10
 
2013/11/15
2013/11/20
8200
 
 
8219
 
19
 
1221
 
結算
11
 
2013/11/22
2013/12/12
8100
 
 
8364
 
264
 
1485
 
 
2013年總損益+1485點
交易次數:11 勝:8 敗:3 勝率:0.727
最大單筆虧損:-148
最大連續虧損:-148
最大連續虧損次數:0
 
最大單筆獲利:598
最大連續獲利:917
最大連續獲利次數:3
 
平均獲利點數:231
平均虧損點數:-122
賺賠比:1.89
每筆交易獲利期望值:135
 
2014年
交易次數 日期 損益 總損益 備註
1 2013/12/27
2014/1/15
8522
 
 
8610
 
88
 
88
 
結算
2 2014/2/11
2014/2/19
8387
 
 
8556
 
169
 
257
 
結算
3 2014/3/6
2014/3/10
8664
 
 
8656
 
-8
 
249
 
 
4 2014/3/25
2014/4/11
8621
 
 
8844
 
223
 
472
 
 
5 2014/4/28
2014/5/21
8760
 
 
8860
 
100
 
572
 
結算
2014年總損益+572點
交易次數:5 勝:4 敗:1 勝率:0.8
最大單筆虧損:-8
最大連續虧損:-8
最大連續虧損次數:0
 
最大單筆獲利:223
最大連續獲利:323
最大連續獲利次數:2
 
平均獲利點數:145
平均虧損點數:-8
賺賠比:18
每筆交易獲利期望值:114
 
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