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認識--【摩台指數期貨】

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認識--摩台指期貨

最近投資朋友們常常會在嗨投資網站社群中看到我發出的盤前戰略文章中!
很多都以摩根台灣指數期貨(簡稱摩台指)或SIMEX做為判斷盤勢多空的重要
先行指標,這也引起了廣大讀者們的好奇心和求知慾,紛紛來信告知希望可
以多瞭解摩台指的重要性及相關交易細節和台股之間的連動關係
 
我們要說到摩台指數之前呢我們必須要先了解到這個指數的由來以及這一個
指數的編列單位摩根台灣指數是由摩根士丹利國際資本公司簡介摩根士丹利
國際資本公司(MorganStanleyCapitalInternational,又以英文簡寫MSCI為代表名稱)
這一家專門在提供全球指數及相關衍生性金融商品指標的國際公司,其主要業
務範圍是在推出全球各區域MSCI指數讓全球財經金融圈交易者參考和交易,
全球金融財經界有超過九成之上之的國際性專業投資基金也都以MSCI指數
做為投資指標。
 
 
MSCI指數是由摩根士丹利國際資產管理公司分別就各個國家或區域股市挑選出
部分具代表性的個股,再以特定公式去組合後加以換算所發展出的股價指數,在
每一個國家股市在指數中所占權值比重,是會隨著國際股市的漲跌變化,會隨時
彈性調整出該國家股市在MSCI指數中的成分股與權值比重,摩根士丹利國際資本
公司在八十九年五月三十一日起分三階段調高對台股權值列計之比重由原50%大
幅提高為100%,以及倫敦金融時報指數公司於八十九年七月一日正式將台股納入
其編製之全世界指數等事件,由此上列所做出的指數的編列單位及指數邊列方式和
從這兩次大幅的調整中都足以證明了MSCI指數在各國股市中之相關連動系數和領
先重要性。
 
摩台指數它是掛牌於新加坡國際金融交易所(SIMEX)中作為交易平台這一個指數
1997年1月9日正式掛牌交易摩根台股指數期貨,SIMEX係採用摩根史坦利公司
(Morgan Stanley)所編製的臺灣指數為組織架構去進行期貨交易。
摩根臺灣指數的編列市在1988年,現今是根據臺灣證券交易所上市交易中的107檔股
票為樣本進行資本加權以成一指數,其中囊括了市場中的大、中、小型企業股票,在
這107檔股票所加總出來的權值比重已經涵蓋了整體臺灣股票市場的70%,已經達到
整個台灣股票市場中2/3的市值,所以透過摩根指數期貨在盤中的漲跌幅和即時量增減
,可以緊密及快速有效地判讀台灣大盤走勢和法人主力動向。所以摩根指數與加權
指數在交易時間內它的連動係數也相對的高達了95﹪以上。
 
 MSCI (摩根士丹利資本國際)公佈最新季度調整結果,在全球標準指數中,台灣的成
分股新增1 檔:亞太電3682)。
  刪除1 檔:健鼎3044)。
特別說明一下MSCI 權重季度調整一年有四次,
分別在每年的 2 月、5 月、8 月及 11 月

MSCI至截稿為止他的成份股如下:

 
 接下來我們來介紹一下

摩臺指數期貨他的交易方式與細節

 
摩根台指台指期貨雖然在結構性質上相似,但是在交易細節上仍然有
一些不同之處,我特別將交易摩臺指數期貨的注意事項整理出來提供
給讀者們參考
摩臺指數期貨交易注意事項 :
交易平台 : 新加坡國際金融交易所(SIMEX)
           只要國內有與新加坡交易所簽約的卷商如*********
           交易者均可透過該卷商的海期帳戶進行直接下單交易
           與台指期貨下單交易方式相同
交易單位 : 以【口數】為交易單位
交易幣制 : 採美金計價,(出金須進行換匯手續)
交易限制 : 無特殊限制,只要在卷商有開立海外期貨帳戶之
          自然人(一般個人單位統稱)或法人機構均可進行摩台指期貨
          交易,且無金額上下限。
契約金額 : 契約金額為一口***美金換算台幣約為42000元臺幣
交易時間 : SIMEX摩台指的交易時間與台指期貨交易時間不同的地方區分
          為叫價盤和電子盤兩種,其交易時間如下:
          叫價盤 早上08:45至下午01:45分收盤後進行5分鐘搓合交易
          電子盤 下午02:35至凌晨01:55分收盤後進行5分鐘搓合交易
          (收盤價均以搓合交易後的價格為收盤價)
結算制度 :摩根台指的最後交易日則為合約月份倒數第2個股市營業日,
          如果該結算日為星期六、日,則需往前回溯一日。
          (台指的最交易日為各該契約交割月份第三個星期三)
漲跌幅限制:摩根台指在叫價盤 早上08:45至下午01:45分的第一漲跌幅
           度為7%,10分鐘後放大到10%,再度出現停板10分鐘後放
           大到15%(為最大幅度),而下午的漲跌幅度最高只有7% 
           本土台指每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%;
 
SIMEX摩台指這一項指數商品其實就是外資和主力拿來避險與套利的主要操作商品
與控盤工具,我會這麼說其實是有原因的,在全球金融交易市場中
我們台灣股市因為成立的時間不過20幾年在與歐美國家的動輒近百年的交易歷史中,
我們台灣股市其實還處於一個摸索成長期的階段。在交易的制度與商品制定上我們也
都是訪效歐美國家或以歐美國家的交易商品為藍本架構去衍生出來的。例如 : 選擇權
與權證這2項近幾年在成交量有很明顯的成長上的衍生性金融商品,在歐美國家的金
融交易市場中都早已行之有年卻在台灣金融市場的歷史中不到10年的光景。

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