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期貨和周選擇當沖的訣竅與履約價的秘密(9張圖+快兩千字)

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以上花了快四小時,整理與分析期貨當沖與周選擇權的差異性與優劣性,
再者,從不同的履約價,與何時狀況要操作call和put之間的差異有多大
等做論述,並可從選擇權與期貨之間的異常發現玄機。

本篇有9張圖與快兩千字的闡述,歡迎各位學習,感恩!花了一個下午快四個小時所寫出來的唷!

只要依照文中去操作,賺多賠少沒問題,幾萬塊的絕招,只賣您幾百塊唷!感恩!
非常簡單的邏輯,勿喜箱波均的朋友,不要買唷!

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