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外資賭很大?期貨多單撐2萬口

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***僅新聞轉載,並不做買賣之依據***
2015年09月05日 04:10工商時報/記者許庭瑜/台北報導
台股本周受國際盤連動依然波動劇烈,昨(4)日更大跌95點回測8千點大關,然而外資在期貨市場依然逆勢增加2,950口多單,未平倉淨多單高達2.37萬口。在國際股市仍餘波盪漾之際,無論加權指數上漲還是下跌,外資本周連5日把期貨多單撐在2萬口以上,對盤勢賭很大。

外資真的超級看好這波台股表現嗎?事實上也不盡然如此,首先外資多單進場的時機點相當巧妙,是這波出現最低點7,200點當日冒出來的,幾乎是布局在最低點。換句話說,外資手上握的期貨多單成本相當的低,所以就算出現幾百點的修正,外資也不怕。

第二,近幾日台股反彈的過程中,由於市場信心嚴重不足,導致本周期貨逆價差都維持在100點以上,甚至一度來到200點;在擁有如大價差的情況中,外資握有多單不僅可以直接享受便宜的避險,假使指數一路走強,還能夠期現貨同步賺錢,何樂而不為。

最後,在先前台股走跌時,外資手上握有相當多的選擇權賣權,也因此大賺一筆,然而需要留意的是,雖然近日台股出現反彈,但是外資並沒有賣掉,也就是說,現在外資是以選擇權賣權、期貨多單,及現貨三方面多角套利在作布局。

但是市場也不需太過謹慎,畢竟在外資大量多單保護下,下檔風險有限,加上現在距離9月台指期合約結算只剩8個交易日,在手中期貨多單皆獲利的情況下,除非國際市場出現崩盤,否則預估應該抱到結算當日可能性較高。(工商時報)

外資賭很大?期貨多單撐2萬口

外資賭很大?期貨多單撐2萬口_02

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200點,賣權集中在7500點。

財經中心/綜合報導

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區至7400點。

全月份未平倉量put/call ratio由0.86升至0.88,顯示選擇權結構仍呈中性格局發展。

9月買權平均隱含波動率由16.04%升至17.43%,賣權平均隱含波動率由34.58%升至35.96%,買賣權同步上升,週五指數持續跌破5日均線,短線多方續彈企圖尚在但上檔賣壓仍重。(文/永豐期貨提供)

原文網址: 永豐選擇權評論—9月份買權集中在8200點 | ETtoday財經新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20150904/559920.htm#ixzz3kogtAlfH
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