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選擇權價差交易組合單教學

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分類:財經新聞
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期貨珊珊: 台股的波動率動1%的機率有6成,但動2%的機率卻不到3成

老是在想要以小博大而常常在做選擇權買方的你,

是不是老是再吃歸零膏、歸零膏、歸零膏(很重要,所以說3次)

趕快醒醒吧~~~別再夢想只要一招就要打天下!!!

快來認識選擇權價差交易,

在對的時間,用對的方法,

讓你在投資選擇權的路上不要再步步吃膏了

 

選擇權組合交易策略

1.買權多頭價差

2.賣權多頭價差

3.賣權空頭價差

4.買權空頭價差

5.買進跨式/勒式策略

6.賣出跨式/勒式策略

 
選擇權價差交易組合單教學

選擇權價差交易組合單教學_02

口訣(請牢記):1.多頭價差-買低賣高  2.空頭價差-買高賣低  

價差交易

1.拉近交易的損益平衡點(使獲勝率大幅提高)

2.降低交易成本(可以交易更多部位)

3.降低交易風險(降低時間價值與波動率的風險)

4.將價差部位價值(實際損益)的波動幅度降低

5.穩定交易心理,有利中長期佈局

選擇權價差交易組合單教學_03

選擇權價差交易組合單教學_04

選擇權價差交易組合單教學_05

選擇權價差交易組合單教學_06

突破 (Buy Call + Buy Put)

使用時機

1.對於價格行進方向不確定,但預期將有較大行情產生。(EX.選前)

2.選擇權隱含波動率在歷史相對低檔區,為作多「波動度」的策略(預期大漲或大跌)

注意事項

1.突破兩邊履約價時,可考慮解除反向之部位,收回部分權利金

2.可分別伺機建立單邊部位,降低建倉成本。

3.進場原因消失時,考慮退場(隱含波動度上升)

選擇權價差交易組合單教學_07  選擇權價差交易組合單教學_08

PS:跨式-履約價相同  勒式-履約價不同

區間盤整 (Sell Call + Sell Put)

使用時機

1.預期價格在區間內震盪,無波段行情

2.為作空「波動度」的策略(預期盤整)

注意事項

1.賣出跨式(Sell Straddles) 預計小區間盤整

2.賣出勒式(Sell Strangles) 預計大區間盤整

3.運用技術分析,設定支撐、壓力點

4.可分別伺機建立單邊部位,賺取最大利潤。

5.進場原因消失時考慮退場(隱含波動率下降)

選擇權價差交易組合單教學_09 選擇權價差交易組合單教學_10  

 

重點整理

Implied Volatility (IV)

1.留意選擇權隱含波動率的變化。

Open Interest (OI)

1.留意選擇權未平倉合約(OI)的變化。

2.留意選擇權未平倉合約比值(Put/Call Ratio)的變化。

Time Risk

1.留意選擇權合約到期前,時間價值加速遞減的特性。

Liquidity Risk

1.選擇流動性較佳的履約價進場(價平附近)

2.建立大部位與遠月合約,需考慮未來出場時的流動性風險。

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