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了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區

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分類:財經新聞
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期貨珊珊:
剛入行選擇權,總是會先以買方為主,但做了幾回後總會發現明明看對方向,卻還是賠錢...
原來選擇權裡包括內含價值和時間價值,而常聽到的Put/Call Ratio又是什麼呢??
一起來了解,影響選擇權的基本因子有哪些??
 
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區
 
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_02  
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_03  
波動率(Volatility)
歷史波動率–Historical Volatility (HV)
歷史波動率以過去一段期間內之每日收盤價計算年化之標準差;歷史波動率可以說是一個歷史指標。
隱含波動率–Implied Volatility (IV)
隱含波動率則是以選擇權價格反推市場對於波動率的預期隱含波動率能代表目前市場上對於後市的看法
隱含波動率與指數之關係
隱含波動率在實務操作上,是最重要也最敏感的指標,它反應了投資大眾恐懼或貪婪的心理。
隱含波動率又被稱為投資人恐慌指標,因其反應投資大眾的心理,通常當指數上漲時,隱含波動率會呈現盤跌的現象,而指數在下跌時波動率會呈現上揚的走勢。
盤勢持續上漲,而波動率卻出現異常低時,此時可能表示市場已經過度樂觀而失去戒心,通常頭部也可能正在形成當中。
 
V I X – 波動率指數(恐慌指數)
指標介紹
所謂波動率指數–Volatility Index (VIX)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,目的係藉由當時市場對未來股票市場波動率的看法,提供選擇權交易人更多元化的資訊,作為交易及避險操作策略之參考。
臺指選擇權波動率指數的高低,確能反應市場上價格波動之情形,可作為交易、避險策略之參考。
盤勢出現重挫時,通常波動率會快速揚升,當其升至異常高時表示市場參與者已經極度恐慌而不計價的避險,行情也就失去了繼續下挫的動能,通常底部在此就浮了。  
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_04  
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_05  
了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_06  
 
未平倉合約大量區
1. 從選擇權未平倉合約大量區可以看到大盤的支撐與壓力
2. 選擇權未平倉合約大量區,與技術面相呼應。
3. 支撐- 找出賣權(PUT)未平倉量(OI)最大的履約價。
4. 壓力- 找出買權(CALL)未平倉量(OI)最大的履約價。
 
(選擇權基礎)選擇權到底怎麼玩?? 選擇權怎樣是賺錢??怎樣是賠錢??選擇權買賣方特性
 
詳細請看:http://ooxx33xxoo.pixnet.net/blog/post/445684889
 
(選擇權進階)價差交易是什麼??組合單怎麼組??
詳細請看:http://ooxx33xxoo.pixnet.net/blog/post/445618712
 
(選擇權淺談)了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區
 
詳細請看:http://ooxx33xxoo.pixnet.net/blog/post/445851512

了解選擇權時間價值/隱含波動率/Put/Call Ratio/未平倉大量區_07  

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