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了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係

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分類:財經新聞
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期貨珊珊:
常下選擇權但卻對Delta、 Vega、Theta不了解嗎??
其實這些都會深深影響選擇權權利金的變動,
例如:Theta為-3,表示不考慮其他因素下, 選擇權價格一天就會減少3
若你還不了解這些因素和選擇權的變動關係,趕緊繼續往下看下去吧!!!
了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係
 
了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係_02  
了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係_03  
重點整理
l   Delta (Δ)
選擇權與標的物的連動關係,標的物上漲1點,選擇權增加0.5點,表示Delta 是0.5
l   Gamma (Γ)
對Delta的敏感程度,所以Gamma值越高,Delta越不穩定,表示波動程度大,價平和距到期日近的時候越能感受到Gamma的加速度
l   Vega (ν)
選擇權價格和隱含波動率的連動性,如果Vega越大,表示兩者連動性越大,因此,大盤如果大漲,波動率就上升,Vega的大小決定了選擇權價格上漲的空間
l   Theta (θ)
選擇權價格與時間的連動性,通常都為負值,表示選擇權的權利金會隨著時間呈指數遞減,例如:Theta為-3,表示不考慮其他因素下, 選擇權價格一天會減少3點
l   Rho (ρ)
選擇權價格和利率的連動性,國內目前採取的是短天期的歐式選擇權,所以這項指標在國內倒不是十分重要,但若是長天期美式選擇權 、利率選擇權(Interest Option)會較重視這項指標。
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了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係_09
了解選擇權Delta、 Vega、Theta、Gamma和權利金及指數變動關係_10  

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