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選擇權結算高階運用篇

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今天與大家分享,里長伯的高階私房密技『選擇權結算價運用』
 
邏輯思考如下:將大盤走勢當成坐火車南下與北上,火車不會一直開不停,每一個停靠站就是結算價,而每一個停靠站必有其邏輯性,例如台中市人口密集區,停靠站就會比較多,苗栗人口少停靠站就少,人口密度就好比現貨籌碼分佈,籌碼越密集區域越容易做停留,相對的,一旦脫離密集區,就會往下一個大密集區前進(例如台北)。用這樣的思考邏輯,去看待每一周的結算位置,並合理預估繼續北上或轉行南下的下一個停靠站,會具有相當高的準確性。
 
首先我們開啟網站---首頁---台股大盤---選擇權---結算行情(如下圖)

選擇權結算高階運用篇


會出現『選擇權結算價走勢圖』

如圖中所示,每個價位級距是100點,日期以周計算,星星符號位置為月結算日,其餘為周結算日,同時提供『結算價』與『現貨收盤價』兩種資訊。我通常會將每次結算與上次結算的價差做紀錄,以方便觀察大盤走勢的變化,圖中示範的是月結算差距。藉由價差的變化,可以將模糊的數字概念,轉化為易懂的圖形概念,因為數字看過容易忘記,圖案比較有深刻印象,這是我幫助理解與記憶的技巧之一『將複雜的數據簡單化』。

另外提供第二張圖,『選擇權結算行情表』,這裡顯示的就是數字的變化,分別包含周結算與月結算,期貨結算價與現貨收盤價,都清楚呈現在此處。而由於結算方式的規則,期貨結算價與現貨收盤價不會相同,譬如期貨結算價收高,現貨收盤價可能卻收低,但落差不會太大,通常會控制在5-15點之內,而在實戰操作中,要計算期貨結算價會非常困難,那需要超級電腦去跑資料才有辦法,所以我們退而求其次,計算現貨收盤價來反推期貨結算價,將誤差值控制在5-15點,便可以有效的帶入操作的規劃。

選擇權結算高階運用篇_02
 
我再用白話一點的方式講解,就好比做火車北上,現在已經來到了新竹,停靠一段時間以後繼續北上,下一個大站是台北車站,這是合理的預期,但台北車站之前還有個板橋站,人潮也很擁擠,也是需要消化量,而如果車上座位已近額滿,那在板橋站就不會停靠太久,甚至會直接穿越,到達台北車站再一次宣洩。而每一個車站的停靠機率與時間,就是平常要去觀察統計的『邏輯慣性機率』,換言之,縱使我們無法順利坐到台北車站,起碼也要坐到板橋站,因為這是基本範圍

如下圖中所示,藍色框型的部份,就是『不能說的祕密』,請有興趣的人自行研究,破解後將讓您掌握轉折機率9成以上,只要控管好資金,不會太難。

選擇權結算高階運用篇_03

這份圖表目前只有我們網站獨家提供,也是我個人的『高階操盤密技』,今天無私的分享給大家,希望未來能有所獲益,並且繼續支持網站的推動。

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2 位讀者回應
  • 版大的統計很特別!!
    我也都有發現摩台/台指結算有其規律性
    但就沒有研究到周選擇權結算那麼細了
    不過看到上面的數據表,發現結算價與收盤價感覺沒有甚麼特別邏輯
    請文
    最後一盤的拉高或壓低對於接下來一周會有甚麼影響的意義嗎??

    0 太棒了回應(1)

    最後一盤摜壓或是拉抬的意義,在我的認知中,有兩種含意。首先邏輯性最高的,是要滿足當天股市欲結算價位的公式量,例如說,當天盤中是走跌,主力預期控制在某高檔價位做結算,那最後30分鐘開始,就要用電腦去計算能夠讓結算價控制在預期價位的所需成交平均量,然後開始做控盤的動作,但有時候會遇到外資圈或某主力在互相對做,最後一盤有時就會失控,例如甲是作多的外資,乙是做空的內資集團,遇到要結算日,兩邊都剛好沒啥輸贏,那盤中就是各自角力,各自去計算尾盤要敲多少大單,才能讓手中單位符合利潤最大化,但又要考慮到對方的多空部位,所以通常是不會硬碰硬,電話線拉一拉就敲定,但這筆尾刀一般是隔天開盤會吐回來,要看當下盤勢位階而定。

    第二種是屬於做k線型態,沒有大的多與空行情,也沒有佈局特定的多空方向,單純是用最後一筆單來做出想要呈現的k線型態,至於目的為何,短套利兼洗籌碼用。

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