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 關於【馬丁格爾交易策略】的鐘型常態分布
分類:量化觀點

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關於【馬丁格爾交易策略】的鐘型常態分布

  猶記著當初開始學習交易時,師父們總是常提及到【厚尾】這名詞,總是要求我們遵循市場的方向並且做好順勢交易,這邊插一段書上的話{何謂順勢?當您未平倉部位是獲利時,恭喜!您就在順勢軌道上。}

關於【馬丁格爾交易策略】的鐘型常態分布_02

鐘型常態分布

在解釋【厚尾】這名詞前,我們先來認識鐘型常態分布(如上圖),
X軸可視為價格的漲跌幅,圖例,一天的價格+0.5%-0.5%的機率為19.1%,您會發現~價格波動愈大的機率愈來愈低,在我們交易經驗裡似乎也是如此,其圖形通常為鐘型,大部分價格都在平均值附近分布。

如果搭配布林通道的3倍標準差,價格偏離超出3倍標準差的極端值機率,可能性只有0.3%。但實務上,市場價格發生極端變化的可能性並沒有那麼小。理論是如此,但實務並非也

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厚尾效應

大多數人於交易外匯保證金,會偏愛鐘型常態分布,主要原因是【馬丁格爾交易策略】,一套逆勢加碼的交易策略,此交易策略最大的收益來源是區間盤整(過幾天線上分享)。當交易員習慣了鐘型常態分布並且收益了,往往忽略了風險

或許您認為歐元兌美元,理論上一週內的漲跌幅不應該大於1%~

或許您認為黃金對美元,理論上一個月內的漲跌幅不應該大於5%~


但我們應該認知,市場是隨機漫步的,並非100%有效性,可能會受某一個偶然事件影響,也可能是「黑天鵝」事件,市場發生偏離原來運作軌跡的機率就會突然加大。我們俗稱【厚尾效應】,再白話一點可以將它想像成波浪理論的邪惡第五波。往往當【厚尾效應】出現時,財富難免會被調整,順勢交易者可能有機會逮到市場的厚尾進而吃下大補帖,而馬丁格爾交易者可能會因此而爆倉。

綁起頭巾,拉起袖子

曾經有一段日子,CASH我也是愛好【馬丁格爾交易策略】,幾乎天天獲利,MT4 APP一打開歷史交易紀錄滿滿的藍色數字(藍色代表獲利),但好景不常,總是會遇到【厚尾效應】走單邊行情,鎖單也不是解單也不是竟然眼睜睜地看著帳戶承受爆倉!!接著一年多的時間,綁起頭巾,拉起袖子地奮發圖強從理論基礎、概率學、統計學下功夫,並且一次又一次地重新撰寫算數、開發、回測驗證,終於~老天有眼,讓我開發了一套還是會爆倉的馬丁格爾交易策略   XD

那些年過去了,體悟了馬丁不是毒藥,但最大的詬病是風險不可控,當風險不可控時,管理愈大的資金就會產生莫大的不安全感,而今天提及到的【鐘型常態分布】就是理論基礎,【厚尾效應】正是不可控的風險。

關於【馬丁格爾交易策略】的鐘型常態分布_04


關於【馬丁格爾交易策略】的鐘型常態分布_05


溫馨結論:

1. 價格偏離
3倍標準差的機率不應該僅有0.3%,實務上的機率比理論大許多。

2. 當厚尾效應來臨時,財富難免會被調整,順勢交易者最有機會得到高分。

3. 馬丁不是毒藥,但當管理部位愈來愈大時,風險詬病將更顯出。

 

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