盤後紀錄
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2024/12/5
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23267
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13
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0.05%
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3663.47 億元
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95.81億元
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27.43億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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852
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漲跌停家數差
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30
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1111
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漲跌家數差
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-259
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24416
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小結:大盤收23267點(漲跌12.61點,上市、櫃權值股貢獻112.76點)。成交量3663.47 億元(較前1日增減95.81億元、三大法人買賣超27.43億元。)漲跌家數差-259家。 大盤分析:開高拉回再攻高,之後震盪緩跌,收平,漲12點(台積電貢獻40點)。漲幅與籌碼相符,盤面結構中性微偏空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平
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-16541
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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477
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739
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自營商
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-1550
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-12419
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4122
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投 信
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-317
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投 信
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27339
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外 資
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579
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外 資
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-38208
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十大法人日盤全部未平倉
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-8639
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十大增減
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-975
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九大增減
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-1554
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-8639口(增減-975口),偏空;三大淨額-12419口(增減739口),偏空;其中外資淨額為-38208口(增減579口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1554口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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152
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-2024
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自營商
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-7238
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-8809
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-337
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投 信
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-1
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投 信
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136
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外資電子期增減
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外 資
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-2175
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外 資
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-1707
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8
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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12.14%
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日盤增減
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4.00%
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(今日日盤)
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16.14%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-8809口(增減-2024口)、外資未平倉-1707口(增減-2175口)。另外散戶小台多空比16.14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-1503
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-2456
|
自營商
|
-6743
|
2252
|
492
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
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外資小電子期增減
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外 資
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-953
|
外 資
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8995
|
-7
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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-8.32%
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日盤增減
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3.64%
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(今日日盤)
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-4.68%
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小結:微台日盤收盤三大未平倉2252口(增減-2456口),散戶微台多空比為-4.68%,中性。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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37990
|
36681
|
1309
|
-5247
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-10094
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投信
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120
|
244
|
-124
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外資淨額
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外資
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23942
|
30374
|
-6432
|
-3291
|
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賣權
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自營商
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43318
|
35330
|
7988
|
4847
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-6679
|
|
外資
|
23907
|
27048
|
-3141
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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93.24%
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日盤增減
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8.64%
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(今日日盤)
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101.88%
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(1)週選:
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202412W2
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未平倉-價平點位:
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23250
|
淨額
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C5檔
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5152
|
P5檔
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5740
|
-588
|
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C7檔
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8484
|
P7檔
|
9810
|
-1,326
|
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C未平
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41955
|
P未平
|
48275
|
-6,320
|
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(2)雙週選:
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202412
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未平倉-價平點位:
|
23250
|
淨額
|
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C5檔
|
3812
|
P5檔
|
1306
|
2,506
|
|
C7檔
|
6653
|
P7檔
|
2501
|
4,152
|
|
C未平
|
62748
|
P未平
|
67224
|
-4,476
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小結:選擇權P/C比為101.88%,中性。202412W2的多空淨額為-6320口。
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這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-6432口,相當於多賣了6432口買權,金額為1.27億元、外資「賣權」買賣淨額為-3141口,相當於多賣了3141口賣權,金額為0.0億元;自營商「買權」買賣淨額為1309口,相當於多買了1309口買權,金額為2.94億元、自營商「賣權」買賣淨額為7988口,相當於多買了7988口賣權,金額為1.82億元。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台1:45
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1934.5
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0.25
|
23299
|
23278
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全壘打
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23600
|
小道1:45
|
45099
|
-7
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期貨外資成本點位
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四壓
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23549
|
小那1:45
|
21508.5
|
-28
|
23272
|
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三壓
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23497
|
台幣
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32.34
|
-0.049
|
台指12月換倉成本
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二壓
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23454
|
美元指數
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106.341
|
-0.11
|
22793
|
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上關價
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23373
|
輕原油
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68.73
|
0.08
|
富台12月換倉成本
|
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一壓
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23311
|
黃金
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2662.3
|
4.3
|
1898
|
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日盤收盤價
|
23251
|
VIX
|
13.45
|
0.15
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道瓊收盤
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45014
|
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一撐
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23228
|
日盤收盤價
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23,251
|
13
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那斯達克收盤
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19672
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下關價
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23166
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-337口(外資多空淨額增減8口)
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二撐
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23110
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3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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23050
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日期
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外資
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投信
|
自營商
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三大未平合計
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四撐
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22983
|
2024/12/3
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-38,835
|
28,156
|
-3,224
|
-13,903
|
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全壘打
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22926
|
2024/12/4
|
-38,787
|
27,656
|
-2,011
|
-13,142
|
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選擇權支撐
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22500
|
2024/12/5
|
-38,208
|
27,339
|
-1,550
|
-12,419
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/4日均收小紅K以上,除了費半穩步向上之外,其餘三大指數均再創新高,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於57,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3663.47 億元(較昨日增減95.81億元),三大法人買賣超27.43億元,中性,大盤漲跌12.61點,漲跌家數差-259家。期貨三大法人日盤增減739口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超834.22億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-95.61億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減116口,中性,本週累計至今日日盤合計增減4122口,中性偏多調整;小台散戶多空比為16.14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為-4.68%,中性;選擇權P/C比為101.88%,中性。
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(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74237口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4869口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38208口,如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-30079口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27170口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減2973口,中性微偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-6口、投信未平倉口數增減418口、自營商未平倉口數淨額1719口,顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為38208口、投信多單為27339口。)
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(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為46.05億元,中性;期貨多空淨額為-38208口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日:大盤今日開高震盪走高,收最高(櫃買收平高,站上20日均線第2日,準備挑戰神奇87日均線),大盤12/5繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約38000口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約341億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股:12/4美國股市四大指數漲跌互見,那指創新高、標普再創新高、費半收中紅K,短線震盪偏多;美債漲1.07%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?債券市場還有重重關卡要過,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股一片歡樂,有種普天同慶的氛圍!怎麼感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了,感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,式的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?
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(3)覆盤台股:指數在12/5繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。另外,大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上,調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點1030,12/5收盤價來到1075元,看起來是反彈,老川的恐嚇可以說已經被無視了!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單也還有38000口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38208口,這個口數要注意囉!上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減4476口,中性偏多。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3254億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加341.45億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.61萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!
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(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有38000口左右,12/5外資現貨微微偏多,期貨空單微減碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?
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PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法
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市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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