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盤前紀錄
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2024/12/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23193
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-75
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-0.32%
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3704.62 億元
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-39.43億元
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-23.43億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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959
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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972
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漲跌家數差
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-13
|
24416
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小結：大盤昨收23193點(漲跌-74.67點，上市、櫃權值股貢獻-187.1點)。成交量3704.62 億元(較前1日增減-39.43億元、三大法人買賣超-23.43億元。)漲跌家數差-13家。
大盤分析：開高震盪走低，收相對低，跌74點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符(少漲約100點左右)，盤面結構中性。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平
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-16541
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-1818
|
-123
|
-1941
|
-11584
|
1221
|
-6169
|
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投 信
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26809
|
0
|
26809
|
夜盤淨增減
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202412增減
|
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外 資
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-36183
|
-269
|
-36452
|
-392
|
-1005
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-8639
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日夜盤淨增減/較上週增減
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829
|
4957
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-8639口(增減-975口)，偏空；三大淨額-11192口(增減1221口)，加計夜盤淨額-11584口(夜盤增減-392口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36452口(增減-269口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2731口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7670
|
56
|
-7614
|
-8217
|
1475
|
-8217
|
|
|
投 信
|
135
|
0
|
135
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
189
|
-927
|
-738
|
-871
|
604
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
16.14%
|
夜盤增減
|
-0.63%
|
(加計夜盤)
|
15.51%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8217口(夜盤增減-871口)、外資加計夜盤未平倉-738口(夜盤增減-927口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為15.50%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9358
|
464
|
-8894
|
1843
|
-1894
|
1843
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
9656
|
1081
|
10737
|
1545
|
-349
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-0.62%
|
夜盤增減
|
-3.11%
|
(加計夜盤)
|
-3.73%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉1843口(夜盤增減1545口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-3.73%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
6795
|
297
|
7092
|
5170
|
-77
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-6643
|
-402
|
-7045
|
-4991
|
-144
|
|
|
賣權
|
自營商
|
4290
|
-3106
|
1184
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
10161
|
67
|
|
|
外資
|
-1207
|
-121
|
-1328
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.24%
|
(夜盤增減)
|
-2.18%
|
(加計夜盤)
|
98.06%
|
|
|
(1)週選：
|
202412W2
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8574
|
P5檔
|
8668
|
-94
|
|
|
C7檔
|
14832
|
P7檔
|
13903
|
929
|
|
|
C未平
|
56300
|
P未平
|
59003
|
-2,703
|
|
|
(2)雙週選：
|
202412
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4212
|
P5檔
|
1540
|
2672
|
|
|
C7檔
|
7017
|
P7檔
|
2910
|
4107
|
|
|
C未平
|
63075
|
P未平
|
70044
|
-6969
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤98.06%、夜盤增減後為-2.1%，中性。202412W2的多空淨額為-2703口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-7045口，相當於多賣了7045口買權，淨金額為1.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-1328口，相當於多賣了1328口賣權，淨金額為0.05億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為7092口，相當於多買了7092口買權，淨金額為3.04億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1184口，相當於多買了1184口賣權，淨金額為1.7億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
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23800
|
富台夜盤
|
1931.00
|
0.25
|
23261
|
23255
|
|
|
全壘打
|
23600
|
小道早盤
|
44694
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23549
|
小那早盤
|
21634.00
|
-
|
23273
|
|
|
三壓
|
23497
|
台幣
|
32.354
|
-0.008
|
台指12月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23454
|
美元指數
|
105.976
|
0.20
|
22793
|
|
|
上關價
|
23388
|
輕原油
|
67.16
|
-1.36
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23311
|
黃金
|
2644
|
8.00
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
23252
|
VIX
|
12.77
|
-0.77
|
台指夜盤漲跌
|
72
|
|
|
中關價
|
23250
|
台積電ADR
|
203.02
|
-1.28
|
道瓊漲跌
|
-123
|
|
|
一撐
|
23228
|
夜盤電子期貨增減12口(其中外資增減11口)
|
那斯達克漲跌
|
160
|
|
|
二撐
|
23175
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
23112
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23050
|
2024/12/4
|
-38,787
|
27,656
|
-2,011
|
-13,142
|
|
|
四撐
|
22983
|
2024/12/5
|
-38,208
|
27,339
|
-1,550
|
-12,419
|
|
|
全壘打
|
22926
|
2024/12/6
|
-36,183
|
26,809
|
-1,818
|
-11,192
|
|
|
選擇權支撐
|
22800
|
夜盤增減
|
-269
|
0
|
-123
|
-392
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,452
|
26,809
|
-1,941
|
-11584
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/6日漲跌互見，那指及標普再創新高，道瓊小跌、費半小漲，在20日均線站穩3日以上，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3704.62 億元(較昨日增減-39.43億元)，三大法人買賣超-23.43億元，中性，大盤漲跌-74.67點，漲跌家數差-13家。期貨三大法人夜盤增減-392口，中性。
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| |
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超811.85億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-279.76億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減116口，中性，本週累計至今日日盤合計增減5349口，中性偏多調整；小台散戶多空比為16.14%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為-0.62%，中性；選擇權P/C比為100.24%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為73146口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5255口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36452口，如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27937口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-25028口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減3808口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減9891口、投信加計夜盤未平倉口數增減127口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額803口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36452口、投信多單為26809口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為20.02億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-36452口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開高走低，收相對低(櫃買也是，站上20日均線第3日)，大盤12/6繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線，短線偏多，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約36500口左右，風險大減，但仍是有風險！台股大盤調性重新改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約373億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股：12/6美國股市四大指數漲跌互見，那指及標普再創新高，短線震盪偏多；美債漲0.16%！？對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特出事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都陸續站穩20日均線了，昨日美股依然表現穩健，整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？會不會是資本最後的逃命波已經開始？也或許是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.61%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/6繼續站穩各短中期均線，短線震盪偏多。另外，大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上，調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030，12/6收盤價來到1065元，看起來是反彈，老川的恐嚇可以說已經被無視了！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有36500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從12/2開始機率降低了不少，我們且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36452口，這個口數要注意囉！上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6232口，中性偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3285億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加372.58億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.64萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還有36500口左右，12/6外資現貨中性微微偏多，期貨空單微減碼，震盪或盤整偏多機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？多說一下期權籌碼，數據都在中線附近，目前看不出方向性；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位剛好落在該壓力線附近，所以往上或往下都有200點左右的機會。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+70+-50點。如果沒有鬼故事的話。
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心法
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市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、群益ESG投等債20+、元大美債20正2、群創、元大美債20年、富邦恒生國企正2、國泰20年美債、新光金。
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投本比前10大
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訊芯-KY、光聖、台光電、華星光、百和、緯穎、波力-KY、穎崴、瑞昱、國產。
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外資+投信買超前10大
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群益ESG投等債20+、凱基金、富邦金、緯創、仁寶、中信金、華南金、台達電、訊芯-KY、上海商銀。
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外資+投信賣超前10大
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華新、元太、欣興、映泰、台積電、京元電子、系統電、臺企銀、中鋼、矽統。
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昨量比前10大
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神達、鴻準、元大滬深300正2、群益台灣精選高息、緯創、零壹、光洋科、鴻海、群創、國泰永續高股息。
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可轉債成交量前10大
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新美齊三 、台光電六 、斐成三 、台光電七 、樺漢五 、大聯大三 、大聯大二 、勤美四 、華固三 、偉詮電一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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