盤後紀錄
|
2024/12/10
|
|
一、大盤收盤及盤面結構:
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
23125
|
-148
|
-0.64%
|
3428.46 億元
|
-207.85億元
|
-142.14億元
|
|
漲停家數
|
8
|
上漲家數
|
637
|
漲跌停家數差
|
-2
|
大盤新高(7/11)
|
|
跌停家數
|
10
|
下跌家數
|
1357
|
漲跌家數差
|
-720
|
24416
|
|
小結:大盤收23125點(漲跌-148.17點,上市、櫃權值股貢獻-185.3點)。成交量3428.46 億元(較前1日增減-207.85億元、三大法人買賣超-142.14億元。)漲跌家數差-720家。 大盤分析:開低拉高再殺一根,之後震盪走低,小拉尾,收相對低,跌148點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符,盤面結構中性偏空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。
|
|
|
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
|
期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
|
-11584
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
自營商
|
796
|
954
|
自營商
|
-884
|
-12177
|
-593
|
|
投 信
|
-375
|
投 信
|
26097
|
|
外 資
|
533
|
外 資
|
-37390
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-13002
|
十大增減
|
-2957
|
九大增減
|
-3490
|
|
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13002口(增減-2957口),偏很空;三大淨額-12177口(增減954口),偏空;其中外資淨額為-37390口(增減533口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-3490口。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-1394
|
-1096
|
自營商
|
-9014
|
-9535
|
-333
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
133
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
300
|
外 資
|
-654
|
-4
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
15.79%
|
日盤增減
|
1.71%
|
(今日日盤)
|
17.50%
|
|
小結:小台日盤收盤三大未平倉-9535口(增減-1096口)、外資未平倉-654口(增減300口)。另外散戶小台多空比17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-2585
|
-10082
|
自營商
|
-11489
|
-4319
|
398
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-7497
|
外 資
|
7170
|
8
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
0.67%
|
日盤增減
|
8.16%
|
(今日日盤)
|
8.83%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-4319口(增減-10082口),散戶微台多空比為8.833%,中性。
|
|
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
49719
|
50017
|
-298
|
-8122
|
-16546
|
|
投信
|
120
|
244
|
-124
|
外資淨額
|
|
外資
|
28357
|
36057
|
-7700
|
-6946
|
|
賣權
|
自營商
|
49725
|
40547
|
9178
|
8424
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-9476
|
|
外資
|
30233
|
30987
|
-754
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
99.86%
|
日盤增減
|
-9.68%
|
(今日日盤)
|
90.18%
|
|
(1)週選:
|
202412W2
|
未平倉-價平點位:
|
23100
|
淨額
|
|
C5檔
|
18288
|
P5檔
|
18682
|
-394
|
|
C7檔
|
29894
|
P7檔
|
26565
|
3,329
|
|
C未平
|
87610
|
P未平
|
76129
|
11,481
|
|
(2)雙週選:
|
202412
|
未平倉-價平點位:
|
23100
|
淨額
|
|
C5檔
|
6858
|
P5檔
|
4055
|
2,803
|
|
C7檔
|
9279
|
P7檔
|
6259
|
3,020
|
|
C未平
|
70811
|
P未平
|
74156
|
-3,345
|
|
小結:選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。202412W2的多空淨額為11481口。
|
|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-7700口,相當於多賣了7700口買權,金額為0.97億元、外資「賣權」買賣淨額為-754口,相當於多賣了754口賣權,金額為0.12億元;自營商「買權」買賣淨額為-298口,相當於多賣了298口買權,金額為3.03億元、自營商「賣權」買賣淨額為9178口,相當於多買了9178口賣權,金額為1.84億元。
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
2.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1:45
|
1923.75
|
-11.5
|
23176
|
23238
|
|
上關價
|
23456
|
小道1:45
|
444480
|
1
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23383
|
小那1:45
|
21470
|
-13.75
|
23222
|
|
四壓
|
23311
|
台幣
|
32.406
|
-0.007
|
台指12月換倉成本
|
|
三壓
|
23266
|
美元指數
|
106.045
|
-0.14
|
22793
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
68.01
|
-0.2
|
富台12月換倉成本
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2679.1
|
0.6
|
1898
|
|
日盤收盤價
|
23090
|
VIX
|
14.19
|
1.42
|
道瓊收盤
|
44402
|
|
一撐
|
23050
|
日盤收盤價
|
23,090
|
-148
|
那斯達克收盤
|
19737
|
|
二撐
|
22983
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-333口(外資多空淨額增減-4口)
|
|
下關價
|
22907
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22872
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22830
|
2024/12/6
|
-36,183
|
26,809
|
-1,818
|
-11,192
|
|
全壘打
|
22761
|
2024/12/9
|
-37,578
|
26,472
|
-1,666
|
-12,772
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
2024/12/10
|
-37,390
|
26,097
|
-884
|
-12,177
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/9日均收小黑K以上,那指創高後壓回,其餘均微幅下跌,目前都還站穩20日均線,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3428.46 億元(較昨日增減-207.85億元),三大法人買賣超-142.14億元,中性微偏空調整,大盤漲跌-148.17點,漲跌家數差-720家。期貨三大法人日盤增減954口,中性。
|
|
|
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-113.97億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-208.34億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-593口,中性;小台散戶多空比為17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為8.833%,中性;選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。
|
|
|
|
|
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74389口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6994口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37390口,如果從前五大12月未平倉淨額-6913口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23483口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-9484口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20912口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-593口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減7948口、投信未平倉口數增減361口、自營商未平倉口數淨額-165口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為37390口、投信多單為26097口。)
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-70.15億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37390口,超級空。
|
|
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日:大盤今日開低拉高再殺低,走趨勢盤,收相對低(櫃買幾乎收最低,繼續跌破10日均線),大盤12/10跌破5日均線第1日,還在其他短、中期均線及神奇87日均線之上,短線偏多或震盪,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約37500口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約389億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。
|
|
|
|
|
|
(2)覆盤美股:12/9美國股市四大指數均收小黑K以上,那指創高後壓回,短線震盪偏多;美債漲-0.92%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特出事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股雖均微幅下跌,但依然穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.25%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)覆盤台股:指數在12/10往下跌破5日均線第1日,還在10日均線之上,短線震盪。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點1030,12/10收盤價來到1065元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?額外提一下昨日夜盤,台指不跟美股走勢,也沒連動台積電adr,表現得有點強,但是日盤一開始還感覺不弱,但沒多久就跟著反應了美股的走勢,一路往下走!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單也還有37500口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?我們且走且看唄。)
|
|
|
|
|
|
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37390口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-938口,中性。
|
|
|
|
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.56萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000,跌破再看22800支撐。另外,從外資的現貨及期貨空單口數觀察,目前震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
|
|
心法
|
市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|
|