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 價差單正確的組單觀念
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價差單正確的組單觀念

本來要出考題,索性改一下說說操作價差單的正確觀念。

就以此次202106期1W週選為例,當預計17200C以上與17000P以下會全數歸零的情況下,該選擇哪些位置組價差單最為安全穩定 ?

我們就以買權空頭價差為例來說明好了。
當預計17200C以上會歸零時,要做的穩又安全的位置,是在17200C以上進行組合買權空頭價差單。
而在組單的分配上,是越遠價的比重越高,而非太接近履約價的比重下的太大。

舉例說明正確的價差單分配 :
SC17200+BC17250適度小量組單即可,不可因為價差大,可以獲利大而重壓。
SC17200+BC17300適度小量組單即可,不可因為價差大,可以獲利大而重壓。
以上這2個買權空頭價差都涉及到17200C的價位,屬接近履約價邊緣,就算再怎麼十拿九穩,都不可重壓。
路要走的長,走的久,就要一步一步穩健地走,而不是狂速奔跑,萬一失足摔倒,受了重傷,後面的路你再也無法繼續前行。
因此,在操作上越接近預計會歸零的履約價,越要小心地適度小量組單即可。

當17200C上方離的越遠,組單的比重就可以逐漸放大。
SC17250+BC17300開始就能逐漸增加口數至中量。
SC17250+BC17350也是如此。
因為都是涉及到17250C的價位,比17200還高一個履約價,相對是比17200還安全,就可增加放大口數。

到了17300C以上組單時,因為是在買賣權雙方中,屬最大OI量所在,因此在17300C以上組單時,就特別安全且穩賺,就可進行大量口數組單。
比如 :
SC17300+BC17350 。
SC17300+BC17400 。
SC17350+BC17400 。
SC17350+BC17450 。

重點 :
越遠價時,50點履約距離價差小於4點不組單,100點履約距離小於9點不組單。因為投資報酬率小於10%沒利潤。

舉例100萬資金最佳分配比重 :
SC17200+BC17250=10口。
SC17200+BC17300=10口。
SC17250+BC17300=20口。
SC17250+BC17350=20口。
SC17300+BC17350=40口。
SC17300+BC17400=40口。
SC17350+BC17400=60口。
SC17350+BC17450=60口。
當然也能採取直接重壓遠價,比如 :
SC17300+BC17350=50口。
SC17300+BC17400=50口。
SC17350+BC17400=75口。
SC17350+BC17450=75口。
價差單正確的組單觀念_02

價差單正確的組單觀念_03

除了組單的正確觀念之外,今天也遇到同學私底下問的一個問題,就是到底組完單是付出多少保證金 ? 結算後回收多少資金 ?

假設獲利13000,組了20口,等於1口獲利650=13點,那麼當時組單時是組13點,成交時實際扣除的保證金是 : 50點-13點=37點X50=1850,20口X1850=實際扣除保證金37000,也就是你只付了37000,結算時拿回50000,實際獲利是13000,說白了,就是先付37000組20口13點,結算後拿回50000,獲利13000,13000除以37000=實際投資報酬率35.135%。

越是近價,投報率越高,風險也越大……。

假設組30點,只需付1000,用1000去賺1500,最大損失1000,最大獲利是1500,投資報酬率是1500除以1000=150%。

我不建議去組近價,組單要組穩賺的遠價位置才是最安全最穩健的方式。

以上的講解,希望對大家有所幫助,以及進一步的了解。
切記,人多的地方不要去,祝大家操作順利。

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