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外匯期貨相關係數心得

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有一個喜歡玩外匯期貨的同學跟我說,某些貨幣的連動性很高,例如歐元與英鎊的連動性相當高,所以只要歐元漲而英鎊並未跟上的話,那麼就可以看成英鎊會補漲,我卻認為,凡事應該要用科學作依據,於是我利用excel,將每日各種外幣與台幣的匯率的數據加以記錄(http://www.cosmosbank.com.tw/rate/rate-7.htm),並採用「相關係數」統計,得到下面的的結果:
外匯期貨相關係數心得
上面是3個月的統計數據,發現英鎊和歐元真的連動性很高,相關係數達到0.793,美元與日幣達到0.805,美元和澳幣更高達0.857,看來我朋友說的是對的,然而這真的是如此嗎?

外匯期貨相關係數心得_02

上面是6個月的統計數據,發現英鎊和歐元真的連動性很高,相關係數達到0.881,美元與日幣達到0.826,美元和澳幣也達到0.684還出現了「歐元與日幣」、「美元與英鎊」這兩匹大黑馬,看來貨幣的連動性真的是有的,然而這真的是如此嗎?

考量各國有新年的狀況,我把新年的數據除外,發現了以下的情況:

外匯期貨相關係數心得_03

如果把時間放大到一年,發現僅有「法郎和澳幣」的組合連動性超過0.75,而其他的組合的數據就沒有那麼漂亮了。我想,貨幣雖有連動性,但貨幣的連動性的時間,應該是指「那一陣子」,而那陣子若以「日」來計算,都沒那麼強烈時,我想以「15分鐘線」、「4小時線」這種更短的時間來要求它們之間的連動性,或許還要更深思!

程式交易的設計,我想除了「理論」外,尚須實際的數據跑看看,以免未經過實際數據檢驗,大家都透過程式交易進行,只會讓原本很敏感的指標因大家相同的操作手法,產生效果更為放大的現象!

 

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