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 美股指數期貨漲跌幅限制為5%7%13%20%暫停交易規則!
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● 指數期貨在盤後、盤前的「漲跌幅限制」和美股的「熔斷機制」有差別

在16日亞股早盤時段,標普500指數期貨合約重挫4.8%,至2,555.50點。由於波動劇烈,過去六個交易日內有五天都觸發跌停。雖然指數期貨觸發熔斷機制可避免跌幅擴大,但交易員對損失到底會有多大仍然心裡沒底。

 

原因在於,芝加哥商業交易所(CME)的美股指數期貨在「非美股正式交易時段」(即美東時間下午5點到隔日早上8時30分)硬性規定漲跌幅限制為5%這和紐約證交所(NYSE)正式美股交易的熔斷機制跌幅關卡不同。

 

美股指數期貨合約在「非美股正式交易時段」跌停限制為5%

芝商所的為了減輕市場恐慌,規定股票市場期貨若大跌5%,就達跌停限制,接下來所有合約的交易價格不得低於5%的跌幅水準,只能以較高的水準進行交易。

 

● 紐約證交所的美股指數跌停幅度最高達20%

至於在紐約證交所,美股「個股」雖然無跌停限制,但證交所為「指數」設定三個「熔斷機制」關卡,若單日跌幅達到觸發熔斷機制的水準,就會暫停交易。

 

這三個關卡分別是:

第一階段:標普500指數較前市收盤價位重挫7%,暫停交易15分鐘。

第二階段:標普500指數較前市收盤價位重挫13%,暫停交易15分鐘。

第三階段:標普500指數較前市收盤價位重挫20%,直到收盤前都暫停交易。

 

● 若16日美股開盤後道瓊指數狂瀉 最高可跌20%

美股上周已多次觸發熔斷機制,但也僅啟動第一階段關卡,最高跌幅尚不及10%,即使道瓊指數12日盤暴跌2,352點,跌幅也僅達9.9%。這也代表,若美股16日開盤後狂瀉不止,道瓊指數最高可跌20%。

在現行的熔斷機制上路以來,美股從未在正規交易時段觸發第二、第三階段熔斷機制。先前的熔斷機制因無法阻止2010年5月閃崩事件,因而遭到修改調整。目前的熔斷機制是在2013年2月上路。

 

Fed二度意外降息!道瓊期貨觸發「跌停」血洗逾1000點

鉅亨網編譯羅昀玫

美東時間 3 月 15 日下午 5 點 (台灣時間 3 月 16 日上午 5 點) 聯準會 (Fed) 再度意外降息,將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%,近乎零利率,並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫,以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。

聯準會繼本月初緊急降息後,又再度出手降息,而且一次降息四碼,這是 Fed 有史以來首度「連續兩次」在兩次利率會議之間採取大規模降息行動。

受此消息影響,美國道瓊期貨慘遭大屠殺,應聲暴跌超過 1000 點,觸發跌停板,標普期貨暴跌 3.7% 暫報 2,555.38 ,那指期貨暴跌 4% 暫報 7,536.00。美元指數下跌近 1%、黃金期貨漲逾 2% 暫報 1,551.90、十年期與二年期美債殖利率漲逾 3%。

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道瓊期貨走勢圖 (圖片:investing)


美國總統川普對聯準會的舉措感到非常滿意,並補充表示:「我認為市場人士應該非常興奮。」

Bleakley 諮詢集團首席投資官 Peter Boockvar 稱:「聯準會必定是發射貨幣政策的火箭筒… 這最好能發揮作用,因為我不知道他們還剩什麼工具,天上掉下來再多的錢,也無法馬上治癒這種病毒,只有時間和解藥能辦到。」

美股指數期貨在16日亞股早盤時段暴跌,已觸發跌停機制,抹去上周五最後一個小時瘋狂漲幅的一半。儘管已達暫停交易水準,但還有多達8,000至1萬口的合約掛單等著賣出,顯示美股16日開盤後可能狂瀉難止,甚至可能觸發三階段的熔斷機制。

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