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 程式交易報價看門狗,24小時全自動監控
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程式交易報價異常監控機制 程式交易有歷史資料就可以進行策略開發,而策略上線後最重要的就是即時報價,我們以量化交易運算平台Multicharts為例,該平台可以串接各類報價源,常見的有#TOUCHANCE、#eSignal以及#凱衛v2,不管策略運算平台或是數據源,報價中斷了並不會做任何的通知。此時,所有策略都將停擺,對交易者而言,這類程式交易潛在風險其實可以用很多方式解決,也是過去MR一直優化異常通知以及風險掌控的最大原因。

MR不僅僅是個策略管理平台,也是個程式交易下單機,並含有各種異常監控功能,所以使用MR,現在不需要再擔心報價中斷,也不需要特別針對報價開發監控程式,因為MR本身已經內建了。

接下來逐個步驟告訴大家該如何用MR內鍵的報價監控機制來進行監控


5個步驟了解MR下單機的報價監控機制

    首先我們再Multicharts新增圖表,時間週期設定全時段 接著我們掛上MR的訊號輸出檔*_OutputByTick,設定策略名稱為QuoteMonitor(可自訂),我們將其最大口數設為0,也沒有掛上策略,所以不會影響投資組合的計算。
程式交易報價看門狗,24小時全自動監控
    掛上輸出訊號後,我們將其設定到監控端,設定為比例或是獨立皆可,如下圖,開啟監控端後就可以看到QuoteMonitor的訊號文字檔。
程式交易報價看門狗,24小時全自動監控_02
    掛上MR監控端後,我們就要進行文字檔監控設定,在Multicharts上,當報價更新時,文字檔也會跟著更新,所以文字檔沒有更新的情況下只有兩種可能,一個就是Multicharts沒有開機,另一個可能當然就是報價沒有進來,這時我們就會知道有可能報價異常了。如下圖,我們從設定 => TimeScale開啟報價監控設定,監控時間最短為1,但為了避免冷門時段報價沒有更新的誤報,我們習慣設定5,代表的是文字檔超過5分鐘沒有更新時,代表異常,會進行通知,而監控時段則代表的是在這段時間內才會進行監控,我們在圖表掛上的是全時段的報價,所以我們可以將兩個時段都勾選。
程式交易報價看門狗,24小時全自動監控_03
    最後,當異常真的發生時,我們該如何收到通知?MR內鍵就有APP即時通知,只需要註冊Telegram,並將取得的TokenId與ChatId設定上去就可以再發生異常時即時收到通知囉。
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