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量化Ryan

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量化Ryan

02月05日 09:21

策略2次權重配置，運用MR.AutoTrading進行多元化程式交易

個別配置帳戶交易策略與2次權重 MR.AutoTrading是一個策略監控與多功能下單的整合平台，我們在運行程式交易的過程中，多數人並非只是運用一種投資組合，或許會有多種投資組合變化，有時候為了作到分散的目的，有時候也是為了進行測試，在不同期貨帳號之間運用不同的投資組合，甚至可以在不同投資組合或是相同投資組合配置不同的權重給予不同的期貨帳戶，MR完善的支援度是我們在程式交易的好朋友。

先來回顧一下我們在監控端的所有交易策略設定，在監控端可以把所有開發出來的策略統一在此處作即時監控的動作。而在監控端還能替策略設定第一次的權重配置，在此處的權重配置擁有最高權限，連線的每個帳戶都會承接此配置，然後在個別帳戶可再進行二次權重的配置，本篇主題就是要告訴大家，我們如何再個別帳戶設置策略組合，以及個別配置權重。

如下圖，我們可以再下單端的設定=>交易組合設定開啟此視窗，在這個視窗可以看到監控端目前正在監控的所有策略，最左邊欄位的選擇可以自行勾選在這個帳戶要使用的投資組合，若策略數量過多，可以滑鼠左鍵點擊策略後拖曳，多選策略後進行批次選取與批次取消的動作。

除了可以個別選取投資組合之外，更重要的是我們還可以針對策略進行二次權重的配置，每個帳戶都可以個別設置，所以可以有各種不同的變化，如下圖右上角，我們可以點擊策略或是點擊拖曳多選策略後，進行權重的配置。舉例來說，如果監控端本身已經將權重配置2倍，再下單端在進行2倍權重的話，則該策略的權重配置將變成4倍，所以建議如果有要個別帳戶配置不同權重者，可以在監控端都不要設置權重，將權重統一在下單端進行配置喔。

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01月30日 09:47

程式交易槓桿教學，下單機自動配置固定槓桿程式交易的槓桿運用是一門值得探討的課題，也可以說是交易成敗的關鍵，我們在交易期貨商品僅需要付出保證金，已經是一個槓桿的操作，若我們沒有準備足夠的保證金，當行情與投資組合屬性偏離時，亦或是因為任何因素造成跳空等等現象出現時，帳戶部位將倍受考驗，面臨券商砍倉風險。

總歸一句，槓桿是交易成敗的關鍵，績效的表現也是關乎個人風險承受能力，適度的槓桿配置可以讓我們在市場上活得久一點，但並不代表不會陣亡，成敗並非此篇文章探討的主題，我們只是要告訴大家如何運用MR上的功能讓交易更加多元化。

MR在設計功能時，不會只考慮一個面向，通常都會從多個面向作全盤的考量，所以在每個帳戶下單端皆可以手動調整下單口數，也有提供自動槓桿的調整功能，以讓MR在固定時間檢查權益值，替使用者自動調整下單口數。

如下圖，該帳戶權益數為350萬，我們可以在固定槓桿金額欄位填寫上要用多少保證金操作一口期貨，以圖為例，當單口保證金填上35萬時，代表該帳戶目前可下單的滿倉口數為10口(350萬/35萬)，浮動下單口數並不會四捨五入，需要達到35萬的保證金才會增加一口，所以若該帳戶自動計算下單口數要到達11口時，代表該帳戶的權益數要捯達385萬，浮動下單口數才會變為11口。

以上設定並不會自動調整帳戶的下單口數，如下圖，我們必須勾選自動調整下單口數，勾選後，右上角下單口數欄位將不能再自行設定，系統會自動將浮動下單口數帶入下單口數。中間有一個調整間隔，代表的意思是在開始下單狀態下，每隔多少時間要檢查一次是否需要加碼或是減碼，若權益數/固定槓桿金額的值不等於浮動下單口數時，MR會自動將浮動下單口數調整為新的口數，並將下單口數重置與重新計算比例口數。

總結：程式交易自動配置槓桿的好處自動配置槓桿可以讓我們在程式交易過程中省去更多關注帳戶部位的時間，有些人喜歡手動配置槓桿，而有些人反而喜歡讓系統自動運作加減碼，所以該設定的配置方向就是賺錢時加碼，賠錢時減碼，一切都由系統自動化操作，不需要再時時刻刻去關注帳戶是否該加碼或是減碼了。

更多文章
https://histock.tw/event/list.aspx?no=6537

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01月20日 10:34

程式交易教學，自動配置策略權重程式交易就是運用科學化驗證交易邏輯再過去是否可以帶來獲利，以期待未來也能夠帶來獲利的機會，當操作商品越多策略也越多時，有效的管理策略就是必須面對的課題。再者，我們很多時候都需要針對策略作不同的權重配置，改Code已經是過去事了，若你也是個多策略操作者，MR.AutoTrading可以提供使用者方便管理大量策略，管理好策略的最加選擇。

之前的文章有提到如何使用手動管理策略權重，而有些使用者有自己的一套方式，期待能將權重配置方式自動化，這篇文章就是要來告訴大家，在MR上如何自動配置權重。

如下圖，這是Multicharts與MR串接輸出的部分程式碼，在MR上作手動權重配置的時候，主要就是針對最大口數與倉位兩個值作加權的動作，了解了這個概念後，我們就可以事著將手動配置的工作交給程式碼作自動配置了。

接著如下圖，我們舉一個簡單的例子來作教學，先宣告一個變數Weights，再把策略風暴比的值賦予EVA1變數，接著我們就可以拿EVA1的值來進行判斷，比方圖上我們使用EVA1[1]>2時權重要放大兩倍，EVA1[1]>3時要放大三倍，請參考作法自行設計評價方式與權重給予配置，實際使用上還須自行考量策略投組。

※重要※
由於*_OutputByTick是有開啟IOG模式，所以EVA1請使用前一跟(EVA1[1])的數值來進行判斷，否則在盤中行情跳動時，會有數值頻繁變動的風險存在。