台指期的結算價計算方式--交易期權的您知道嗎？（基礎教學）
作者：小夫 時間：2013-10-28 13:05:00
台指期的結算價計算方式--交易期權的您知道嗎？
（基礎教學，高手勿看，以免浪費時間）
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今天的盤真的很混
吃飽飯手上無單^^
小夫就寫一下教學文章
覺得有用的還請多多用大推支持一下
感恩
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因為目前是每15秒搓合一筆交易
所以1300-1325 共25分鐘 總共25×4=100筆
加最後一盤
共101筆
那麼這幾天都偷拉尾盤 若今天拉尾盤對結算有影響嗎？
答案是非常小，而且現在更小
因為以前是20秒一筆，現在是15秒一筆，所以分母變大了
若像前幾天拉30點 對結算價的影響只有0.3點
所以拉尾盤對結算意義不大
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交易的商品您到底了解多少
買基金、買股票 你是真的懂，還是自以為懂！！
最怕的是自以為懂
證交所和期交所真的很多好料在裡面，大家可以好好品嚐！！
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文章來源期交所
貳、最後結算價之計算方式
一、適用契約：
臺股期貨契約、電子期貨契約、金融期貨契約、小型臺指期貨契約、櫃買期貨契約、非金電期貨契約、臺指選擇權契約、電子選擇權契約、金融選擇權契約、櫃買選擇權契約、非金電選擇權契約
上揭契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。
前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)每15秒揭示之指數，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；倘算術平均價為上下兩升降單位之中數，則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價之最後一筆收盤指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。
二、適用契約：臺灣50指數期貨契約
上揭契約之最後結算價，以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。
前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)約每15秒揭示之指數，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；倘算術平均價為上下兩升降單位之中數，則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價之最後一筆收盤指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。