何謂套利價差(逆轉組合)

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陳韋霖：套利價差(逆轉組合)   有同學貼了這張電腦的圖問我後面的套利價差是什麼東東? 選擇權可以透過BC+SP同一個履約價組成一個小台指...EX BC8600花75+SP8600收59,共付16點組成了一個買進8616的小台指~跟目前大盤的差距就是套利價差了 反之..SC+BP就是賣出一個小台指....跟大盤的差距就是最後的套利價差 可以參考買權賣權等價理論( Put-Call Parity ) 買權賣權等價理論：對同一標的資產(如同一支股票)、同一履約價格、同一到期日之買權與賣權來說，在某個時點的買權、賣權相對價格(也就是買權減去賣權)應該等於當時的股價減去履約價格之折現 公式是C－P＝S－K(1＋r)^ -T 那是一套理論的東西(以前在考分析師時需要求算的東西= =") BC+SP....再加上當下的履約價...跟大盤指數的距離應該相等,否則就會產生套利的機會 1.買入賣權＝買入買權＋賣出股票 2.買入買權＝買入股票＋買入賣權 3.買入股票＝買入買權＋賣出賣權 4.賣出賣權＝買入股票＋賣出買權 5.賣出買權＝賣出股票＋賣出賣權 6.賣出股票＝買入賣權＋賣出買權 在電腦最後面看到的套利價差,是指你同時BC付出點數再加SP收進的點數,配合該履約價,及加權指數目前的位子,是否有套利的空間~

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