3分種看完台指期結算日說明與注意事項
作者：量化Ryan 時間：2019-12-19 09:58:02
台指期結算日說明與注意事項
操作期貨的朋友應該都要了解期貨有結算日機制，不只有台指期，全球期貨不管指數期貨、商品期貨、能源期貨等等皆依照交易所規定之特定日期為結算日。台灣指數期貨則為每月第三個星期三為期貨結算日，針對結算日我們也有一些注意事項，下面一一告訴大家。
以Multicharts為例，如果策略內有針對結算日收盤前做出場者，可以忽略本篇文章，而如果是使用函數SetExitOnClose來進行自然結算的MR用戶，就必須注意你的圖表在結算後，有些週期倉位不會歸0的問題。
首先我們必須了解，函數SetExitOnClose是使用 QuoteManager 中設定的交易結束時段資訊，所以結算日是13:30分就已經結算Multicharts並不會知道，如果策略有留倉位自然結算，會直到下一個時段第一個報價收到後，Multicharts才會知道前一根K棒已經出場結算，然後才在圖表標示出場訊號並輸出倉位為0。
台指期結算日對MR的影響、注意事項
如果你的投資組合當中有純日盤的策略也有全時段的策略，純日盤的下一個Tick已經是隔天08:45開盤，代表的是圖表在隔天開盤才會知道已經結算將倉位歸0；而全時段策略卻是在結算日當天下午15:00就會收到新的Tick而將倉位歸0，對MR而言，這會產生什麼問題？
1、若使用同步下單，MR有Check倉位機制，結算日當天的夜盤時段，實際帳戶庫存與策略不一致時，會發出警示。2、因為MR是整合下單，若有策略圖表沒有歸0，實際卻已經結算歸0，則會影響其他策略的比例計算。
為了解決上面的問題，幾個注意事項請大家注意：MR在輸出文字檔的程式(*_OutputByTick)內有作一些手腳，如下圖，程式碼內有此區塊，bIsNightTrade為區分純日盤策略與全時段策略之判定標籤，掛載輸出指標或是訊號時，純日盤交易策略請設定0，全時段交易策略請設定1。
