來談談交易策略的建構

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CME_MINI:NQ1!圖表來源TradingView   來談談交易策略的建構   技術指標與聖杯: 說到交易,大家應該對技術分析指標都不陌生,如坊間常看見的KD指標、MACD指標、RSI指標、MA均線、布林通道等,也廣泛應用在各個不同的商品中。 而交易策略又在技術分析之上,通常可以由多個不同的技術分析指標構成,並且可以有明確的進場、出場定義,拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果,從而得知策略的好壞與適用的槓桿。 先告訴大家一個事實,基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎,這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ,不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等,每一種知名的交易方式,都有成熟的交易者在使用。 大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生,有些人不相信它存在,但在我的眼中,能夠獲利的交易策略到處都是,只是其中參差不齊,有些濫竽充數毫無邏輯可言。   來說說交易策略中,對於高勝率的迷思: 1. 長期獲利的策略,事實上並不代表他的勝率會很高,很多不錯的交易策略勝率都在50%以下,甚至40%以下,但長期能帶來不錯的績效。或許你可以增加一些技術分析指標當作濾網,但增加勝率的同時,也很可能讓你錯失一些很好的交易機會。 2. 長期虧損的策略,反而有些是高勝率的策略,但很可能帶來的結果是輸錢,為什麼? 「如大家最常見的凹單策略」 10次凹單可能有9次成功,逆轉勝,也讓人覺得只要凹單就不會輸,但事實上要是輸一次高達50%的資金,下次要賺回來須要賺100%。大部份的人就在這邊被市場淘汰了。 當然我也不敢說高勝率、高績效的策略不存在,也許只是我才疏學淺,還沒辦法達到那樣的領域,但能夠長期獲利並且有期待的報酬率,打敗市場報酬我就知足了。   建構交易策略時,請你自問一句,你的年化報酬率目標是多少 %?記住高報酬永遠伴隨高風險。   銀行定存是 ___%,平均市場報酬(ETF、基金) ___%,投資型保單 ___%?   常看見一些資金只有幾十萬的初學者,妄想透過交易而不用工作,近期台灣發生的 imB借貸平台事件就是很好的借鑑,高報酬伴隨著高風險。一年投報率能有20%,就已經是專職交易者中頂標了,你如果只有80萬,一年獲利16萬要怎麼過活?更別說利滾利的讓資金成長了。   舉個簡單的例子:台灣一個擁有2,000-3,000萬資產的中年人,如果每年投報率都能有20%,那就是400萬-600萬元的報酬,不工作就能這樣不勞而獲,你覺得20%的報酬率合理嗎? 槓桿追求高報酬,很可能帶來的結果就是高額的虧損,甚至輸個精光。   長期能夠有效獲利的交易策略應該具備哪些特質? 1. 在不同的商品皆具備一定的適用,至少不能是負期望值。 2. 要能夠清楚地說出它運行的道理與邏輯,並且合乎市場交易運作的根本原則。 3. 勝率不能太低,連續虧損很可能導致輸個精光。(例如:勝率只有30%,代表連輸10次的機率有2.8%,連輸15次的機率有0.5%,你的資金能夠承受多少次停損?) 4. 短線交易不容易找到這樣的策略,因為短期市場行情有很高的隨機性,也有專職交易者利用隨機性創造能夠獲利的交易策略。但波段交易就沒這麼困難了。   我是貝塔,希望我的文章對你有幫助~ 幫我按個 "讚" 、 "評論" 或 "追蹤" 都會是我繼續寫文章的動力 :D   原創作者:Eleta1228 原文在此
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