1130603盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-06-03 08:19:54
盤前紀錄 | 2024/6/3 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21174 | -190 | -0.89% | 6900.57 億元 | 2433.72億元 | -405.41億元 | |
漲停家數 | 36 | 上漲家數 | 1050 | 漲跌停家數差 | 32 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 668 | 漲跌家數差 | 382 | 21937 | |
小結:大盤昨收21174點(漲跌-190.26點,上市、櫃權值股貢獻-218.4127點)。成交量6900.57 億元(較前1日增減2433.72億元、三大法人買賣超-405.41億元。(大盤分析:開高震盪,10點過後開始震盪走低,尾盤殺台積電,收最低。漲跌家數差382家,跌幅與盤面結構不相符(跌得沒有盤面結構深),現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整,夜盤中性,選擇權中性微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤。) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0524)三大未平 | -2718 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -4000 | -6928 | 自營商 | 46 | 274 | -6654 | |
投 信 | 11131 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -14059 | 外 資 | 228 | -3936 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -7962 | 外資淨額+夜盤淨額 | -13831 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7962口(增減-621口),偏空;三大淨額-6928口(增減1120口),加計夜盤淨額-6654口(夜盤增減274口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-13831口(增減228口),偏空。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -5579 | -16841 | 自營商 | -833 | -1667 | -18508 | |
投 信 | 139 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -11401 | 外 資 | -834 | -12235 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 26.25% | 夜盤增減 | 3.37% | (加計夜盤) | 29.62% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-18508口(夜盤增減-1667口)、外資加計夜盤未平倉-12235口(夜盤增減-834口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為29.61%,散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -2744 | 7620 | 348 | -2396 | -33609 | |
投信 | 30 | 0 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 10334 | -615 | 9719 | -19901 | |||
賣權 | 自營商 | 9474 | 38168 | 1852 | 11326 | 自營淨額 | |
投信 | 16 | 0 | 16 | -13722 | |||
外資 | 28678 | 942 | 29620 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 109.39% | (夜盤增減) | 1.41% | (加計夜盤) | 110.80% | ||
1.週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21200 | 淨額 | |||
C5檔 | 7263 | P5檔 | 25908 | -18645 | |||
C7檔 | 16031 | P7檔 | 33609 | -17578 | |||
C未平 | 116763 | P未平 | 92478 | 24,285 | |||
2.雙週選: | 202406W2 | 未平倉-價平點位: | 21200 | 淨額 | |||
C5檔 | 176 | P5檔 | 852 | -676 | |||
C7檔 | 377 | P7檔 | 970 | -593 | |||
C未平 | 5405 | P未平 | 3846 | 1559 | |||
小結:選擇權P/C比日盤109.39%、夜盤增減後為110.8%,散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為24285口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
夜盤最高價 | 21428 | 富台夜盤 | 1805.50 | 11.25 | 21341 | 21460 | |
上關價 | 21542 | 小道早盤 | 38887 | 95.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21279 | 小那早盤 | 18632 | 41.00 | 21446 | ||
下關價 | 21015 | 台幣 | 32.465 | 0.086 | 台指6月換倉成本 | ||
夜盤最低價 | 21129 | 美元指數 | 104.625 | -0.26 | 20888 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 77.18 | -0.69 | 富台6月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 22000 | 黃金 | 2337.4 | -10.20 | 1850 | ||
三壓 | 21460 | VIX | 12.92 | -1.55 | 台指夜盤漲跌 | 65 | |
二壓 | 21405 | 台積電ADR | 151.04 | -1.92 | 道瓊漲跌 | 575 | |
一壓 | 21379 | 夜盤電子期貨增減-16口(其中外資增減-22口) | 那斯達克漲跌 | -2 | |||
日盤收盤 | 21285 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
夜盤收盤 | 21353 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
一撐 | 21330 | 2024/5/29 | -15,465 | 11,464 | -4,931 | -8,932 | |
二撐 | 21294 | 2024/5/30 | -14,412 | 11,080 | -4,789 | -8,121 | |
三撐 | 21253 | 2024/5/31 | -14,059 | 11,131 | -4,000 | -6,928 | |
選擇權支撐 | 21000 | 夜盤增減 | 228 | 0 | 46 | 274 | |
盤前淨額 | -13,831 | 11,131 | -3,954 | -6654 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊仍未站回神奇87日均線,其餘三大均先跌破20日均線後再拉尾盤站回去;除了道瓊出現大M頭型態外,其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於48,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-405.41億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減1120口,中性微偏多調整、夜盤增減274口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-13831口,偏空(外資夜盤增減228口);散戶小台多空比加計夜盤為29.61%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為110.8%,散戶中性微偏空;202406W1選擇權多空淨額為24285口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨偏很空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量83655口,遠月未沖銷契約量6489口。十大法人日盤全部未平倉-7962口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為13831口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為7342口,這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-5420口,假設這些空單都是外資的,那九大法人加計夜盤其實是做多1922口。)目前外資當日現貨買賣超為-330.19億元,偏很空調整;期貨多空淨額為-13831口,偏空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 昨日大盤續跌了近200點,收最低,但從高點回調也才不到3.5%,在正常值範圍,都還算是高檔震盪!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。週五美股四大指數漲跌互見,就四大指數均走了一個微笑曲線(最後20分拉尾盤),仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤週五開高後再殺一根,雖然仍屬正常回調範圍內,技術線型出現三鴉懸空,短線偏空!話說回來,大盤從19400點左右開始上攻,一路漲了約2500點大約12%,這次總算有超過3%以上的回調了,不只測到回檔3%的19280,更收再更低的位階19174,但,都還算是在正常值範圍!(這次真的回調超過3%了,有先跌破20日均線19970後再站回去,會不會就此止跌,我們繼續看下去。不過週五夜盤似乎有股力量想要將台指往上拉,只是籌碼卻與漲幅不相當,這樣的盤勢很難判斷多空,請小心。)另外提一下,週五收月K,雖然從月K觀察,多頭的氣勢還有,但是KDJ差一點點就出現死亡交叉了,再觀察一下;若從週K觀察,跌破前次K棒底部支撐21278,收在21174,KDJ出現死亡交叉,要注意了;最後從日K觀察,週五出量,或許是MSCI季度調整甩尾,但三根黑K實在很不優,醜一。目前一路回調超過3%了,故這波的高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS1.目前大盤往上的跳空缺口已經回補,今日往下的跳空缺口出現第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌+60~+100點。 | ||||||
心法: | 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||