TOPIC 2：量化新寵兒－外匯保證金今年危險了！

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全球股災，整個匯率市場也不惶多讓，其中我們應當注意的JPY（日圓系列）。避險需求激增，直接就反映在JPY（日圓系列）身上。這邊插播一個小學堂並溫馨提醒一下，日圓期貨與日圓現貨走勢圖是完全顛倒的喔！日圓期貨計價方式為 JPY/USD，等於1塊錢日圓可以換多少美金；而現貨呢？計價方式為 USD/JPY，也就是說1塊錢美金可以換多少日圓。老闆們，可別傻傻地搞錯方向為了避險還被嘎 XD

昨天有學員提及到我生日贈送的智能交易EA表現還不錯，事實上我們的表現呢？交易是看一個過程，而並非單筆、單日交易。現在，我們來談談第二個TOPICTOPIC 2量化新寵兒－外匯保證金今年危險了！

『美債殖利率暴跌 30% 以上，美元首當其衝而慘跌』，從上圖發現，近期美元指數的波動劇烈甚多，在過去歷史來看屬於非常態性現象。當一位智能交易EA開發者，是針對過去十年的歷史資料去做pattern，常態分析角度來看，外匯眾多主要貨幣都呈現日線層級的大區間整理，原因是匯率變動會引起進出口商品價格的變化，從而影響到一國的進出口貿易。一國貨幣的對外貶值有利於該國增加出口，抑制進口。反之，如果一國貨幣對外升值，即有利於進口，而不利於出口；也因此，各國匯率不能過度貶值及升值。綜合以上基本面分析，需要適應波動劇烈且趨勢的pattern就會少很多，可能僅有10-20%。這也是造就我們近二個月外匯投資組合表現尚可的主要因子。

實際交易上我們有沒有賺到趨勢的摳摳？有的，但我們也賠了逆勢的摳摳（靠杯我好老實…）接著呢？怎麼做？在我們的投資組合裏，本來就有順勢與逆勢智能交易EA的存在，基本上並不需要刻意的干涉什麼，但有一個建議…因應近期的波動劇烈，我們可以改成『每一週』調整一次權重，這一段是寫給我學員們看的。為何我會說危險了？如果你還在使用馬丁格爾策略，或你朋友還在使用馬丁格爾策略，拜託！現在真的不是時機點，爆倉的頻率只會愈來愈快。請你換個思維跟我一起『救一個、算一個』。

匯率市場波動只會更大，當行情劇烈點差必然擴大，在這種情況下，系統性風險是回測不出來的。唯有降低槓桿或執行停損才有機會在這『疫情風波』渡過。BTW，以上績效是用台灣劵商，槓桿1:30打出來的，對一套投資組合而言，1:30就很夠用了好嗎？確實台灣劵商還有很大的進步空間，但也不至於一直批評！如果你也認同，請別吝嗇地分享出去。下一集TOPIC 3 我來分享一下『量化ETF－這一回透過統計學閃過股災』，還是一句，交易是看一個過程，而並非單筆、單日交易。喔！對了，記得訂閱『量化CASH』部落格，我們等會見。See u    

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