1130531盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-05-31 08:33:12
盤前紀錄 | 2024/5/31 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21364 | -298 | -1.38% | 4311.14 億元 | -669.09億元 | -525.81億元 | |
漲停家數 | 23 | 上漲家數 | 451 | 漲跌停家數差 | 21 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 2 | 下跌家數 | 1275 | 漲跌家數差 | -824 | 21937 | |
小結:大盤昨收21364點(漲跌-298.02點,上市、櫃權值股貢獻-235.0463點)。成交量4311.14 億元(較前1日增減-669.09億元、三大法人買賣超-525.81億元。(大盤分析:開低拉回,再震盪走低,相當於收最低。漲跌家數差-824家,跌幅與盤面結構不相符(跌得沒有盤面結構深),現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整,夜盤中性,選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點可能準備要暫設為21937(如果一直沒突破的話)!仍暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0524)三大未平 | -2718 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -4789 | -8121 | 自營商 | 161 | 343 | -7778 | |
投 信 | 11080 | 投 信 | 1 | 較上週增減 | |||
外 資 | -14412 | 外 資 | 181 | -5060 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -7341 | 外資淨額+夜盤淨額 | -14231 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7341口(增減-230口),偏空;三大淨額-8121口(增減1435口),加計夜盤淨額-7778口(夜盤增減343口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14231口(增減181口),偏很空。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -6040 | -14491 | 自營商 | 864 | 4228 | -10263 | |
投 信 | 143 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -8594 | 外 資 | 3364 | -5230 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 24.05% | 夜盤增減 | -3.52% | (加計夜盤) | 20.53% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-10263口(夜盤增減4228口)、外資加計夜盤未平倉-5230口(夜盤增減3364口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為20.52%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 10042 | 20181 | -1473 | 8569 | -9678 | |
投信 | 30 | 0 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 10109 | -518 | 9591 | -17905 | |||
賣權 | 自營商 | 3164 | 29290 | -2808 | 356 | 自營淨額 | |
投信 | 16 | 0 | 16 | 8213 | |||
外資 | 26110 | 1386 | 27496 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 109.93% | (夜盤增減) | 0.41% | (加計夜盤) | 110.34% | ||
1.週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21350 | 淨額 | |||
C5檔 | 6714 | P5檔 | 12646 | -5932 | |||
C7檔 | 12754 | P7檔 | 18356 | -5602 | |||
C未平 | 86373 | P未平 | 72095 | 14,278 | |||
2.雙週選: | 202406W2 | 未平倉-價平點位: | 21350 | 淨額 | |||
C5檔 | 227 | P5檔 | 282 | -55 | |||
C7檔 | 390 | P7檔 | 601 | -211 | |||
C未平 | 5919 | P未平 | 2395 | 3524 | |||
小結:選擇權P/C比日盤109.93%、夜盤增減後為110.34%,散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為14278口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
夜盤最高價 | 21641 | 富台夜盤 | 1824.75 | 11.75 | 21456 | 21521 | |
上關價 | 21734 | 小道早盤 | 38177 | -54.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21519 | 小那早盤 | 18558.25 | #VALUE! | 21511 | ||
下關價 | 21304 | 台幣 | 32.357 | -0.022 | 台指6月換倉成本 | ||
夜盤最低價 | 21397 | 美元指數 | 104.742 | -0.40 | 21937 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 77.83 | -0.04 | 富台6月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 22000 | 黃金 | 2353.1 | 12.60 | 1840 | ||
三壓 | 21711 | VIX | 14.47 | 0.19 | 台指夜盤漲跌 | 168 | |
二壓 | 21667 | 台積電ADR | 152.96 | -1.38 | 道瓊漲跌 | -330 | |
一壓 | 21603 | 夜盤電子期貨增減10口(其中外資增減12口) | 那斯達克漲跌 | -184 | |||
日盤收盤 | 21391 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
夜盤收盤 | 21563 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
一撐 | 21460 | 2024/5/28 | -10,160 | 11,846 | -6,432 | -4,746 | |
二撐 | 21405 | 2024/5/29 | -15,465 | 11,464 | -4,931 | -8,932 | |
三撐 | 21379 | 2024/5/30 | -14,412 | 11,080 | -4,789 | -8,121 | |
選擇權支撐 | 21000 | 夜盤增減 | 181 | 1 | 161 | 343 | |
盤前淨額 | -14,231 | 11,081 | -4,628 | -7778 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K,道瓊跌破神奇87日均線第2日,標普跌破20日均線;除了道瓊出現大M頭型態外,其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於45,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-525.81億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減1435口,中性微偏多調整、夜盤增減343口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-14231口,偏很空(外資夜盤增減181口);散戶小台多空比加計夜盤為20.52%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為110.34%,散戶中性微偏空;202406W1選擇權多空淨額為14278口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大中性調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量79612口,遠月未沖銷契約量5865口。十大法人日盤全部未平倉-7341口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14231口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為8366口,這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-4803口,假設這些空單都是外資的,那九大法人加計夜盤其實是做多3563口。)目前外資當日現貨買賣超為-435.07億元,超級空;期貨多空淨額為-14231口,偏很空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 昨日雖然大盤續跌了近300點,收最低,但從高點回調也才2.5%,在正常值範圍,都還算是高檔震盪!呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。週四美股四大指數均下跌,向VIX指數所漲幅度靠近,輝達(英偉達)殺尾盤,跌了近4%!仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤昨日也跌破10日均線,屬正常回調範圍內,仍暫定性為盤整偏多!話說回來,大盤從19400點左右開始上攻,一路漲了約2500點大約12%,都沒有超過3%以上的回調,這次如果出現個3%回調,大約能測到19280左右,都在正常值範圍!?(這次會摸到嗎?不知道,但是看夜盤的走勢,幾乎就是要往上再反彈上去了!BUT,夜盤期貨及小台增加的口數,與漲幅明顯不相符合,漲得比籌碼多太多,是為了讓多方能夠逃難?還是有其他原因,我們繼續看下去!)另外提一下,今日收月K,若是從月K觀察,多頭的氣勢還是很強的;但是若從週K觀察,明日21278沒撐住就有機會再往下去找支撐,如果多方力道要繼續,21421(前一根週K棒的中值)要站回去會比較讓人安心;不過如果從日K觀察,還沒出量呢,很有可能今日續跌,不過夜盤卻不是這樣走喔!若是最近都沒有再去挑戰高點,那這波的高點壓力將暫時設為21937,短線底部回測支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS1.目前大盤往上的跳空缺口已經回補,今日往下的跳空缺口出現第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100~+150點。 | ||||||
心法: | 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||