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盤前紀錄
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2024/5/31
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21364
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-298
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-1.38%
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4311.14 億元
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-669.09億元
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-525.81億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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451
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漲跌停家數差
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21
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1275
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漲跌家數差
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-824
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21937
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小結：大盤昨收21364點(漲跌-298.02點，上市、櫃權值股貢獻-235.0463點)。成交量4311.14 億元(較前1日增減-669.09億元、三大法人買賣超-525.81億元。(大盤分析：開低拉回，再震盪走低，相當於收最低。漲跌家數差-824家，跌幅與盤面結構不相符(跌得沒有盤面結構深)，現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整，夜盤中性，選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點可能準備要暫設為21937(如果一直沒突破的話)！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4789
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-8121
|
自營商
|
161
|
343
|
-7778
|
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投 信
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11080
|
投 信
|
1
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較上週增減
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外 資
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-14412
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外 資
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181
|
-5060
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十大法人日盤全部未平倉
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-7341
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外資淨額+夜盤淨額
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-14231
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7341口(增減-230口)，偏空；三大淨額-8121口(增減1435口)，加計夜盤淨額-7778口(夜盤增減343口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14231口(增減181口)，偏很空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6040
|
-14491
|
自營商
|
864
|
4228
|
-10263
|
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投 信
|
143
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
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-8594
|
外 資
|
3364
|
-5230
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
24.05%
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夜盤增減
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-3.52%
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(加計夜盤)
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20.53%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10263口(夜盤增減4228口)、外資加計夜盤未平倉-5230口(夜盤增減3364口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為20.52%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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10042
|
20181
|
-1473
|
8569
|
-9678
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
10109
|
-518
|
9591
|
-17905
|
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|
賣權
|
自營商
|
3164
|
29290
|
-2808
|
356
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
8213
|
|
|
外資
|
26110
|
1386
|
27496
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.93%
|
(夜盤增減)
|
0.41%
|
(加計夜盤)
|
110.34%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6714
|
P5檔
|
12646
|
-5932
|
|
|
C7檔
|
12754
|
P7檔
|
18356
|
-5602
|
|
|
C未平
|
86373
|
P未平
|
72095
|
14,278
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
227
|
P5檔
|
282
|
-55
|
|
|
C7檔
|
390
|
P7檔
|
601
|
-211
|
|
|
C未平
|
5919
|
P未平
|
2395
|
3524
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤109.93%、夜盤增減後為110.34%，散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為14278口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
夜盤最高價
|
21641
|
富台夜盤
|
1824.75
|
11.75
|
21456
|
21521
|
|
|
上關價
|
21734
|
小道早盤
|
38177
|
-54.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21519
|
小那早盤
|
18558.25
|
#VALUE!
|
21511
|
|
|
下關價
|
21304
|
台幣
|
32.357
|
-0.022
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21397
|
美元指數
|
104.742
|
-0.40
|
21937
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.83
|
-0.04
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2353.1
|
12.60
|
1840
|
|
|
三壓
|
21711
|
VIX
|
14.47
|
0.19
|
台指夜盤漲跌
|
168
|
|
|
二壓
|
21667
|
台積電ADR
|
152.96
|
-1.38
|
道瓊漲跌
|
-330
|
|
|
一壓
|
21603
|
夜盤電子期貨增減10口(其中外資增減12口)
|
那斯達克漲跌
|
-184
|
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|
日盤收盤
|
21391
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21563
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
21460
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
二撐
|
21405
|
2024/5/29
|
-15,465
|
11,464
|
-4,931
|
-8,932
|
|
|
三撐
|
21379
|
2024/5/30
|
-14,412
|
11,080
|
-4,789
|
-8,121
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
181
|
1
|
161
|
343
|
|
|
|
盤前淨額
|
-14,231
|
11,081
|
-4,628
|
-7778
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，道瓊跌破神奇87日均線第2日，標普跌破20日均線；除了道瓊出現大M頭型態外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-525.81億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減1435口，中性微偏多調整、夜盤增減343口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-14231口，偏很空(外資夜盤增減181口)；散戶小台多空比加計夜盤為20.52%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為110.34%，散戶中性微偏空；202406W1選擇權多空淨額為14278口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79612口，遠月未沖銷契約量5865口。十大法人日盤全部未平倉-7341口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14231口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為8366口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-4803口，假設這些空單都是外資的，那九大法人加計夜盤其實是做多3563口。)目前外資當日現貨買賣超為-435.07億元，超級空；期貨多空淨額為-14231口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日雖然大盤續跌了近300點，收最低，但從高點回調也才2.5%，在正常值範圍，都還算是高檔震盪！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週四美股四大指數均下跌，向VIX指數所漲幅度靠近，輝達(英偉達)殺尾盤，跌了近4%！仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤昨日也跌破10日均線，屬正常回調範圍內，仍暫定性為盤整偏多！話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，一路漲了約2500點大約12%，都沒有超過3%以上的回調，這次如果出現個3%回調，大約能測到19280左右，都在正常值範圍！？(這次會摸到嗎？不知道，但是看夜盤的走勢，幾乎就是要往上再反彈上去了！BUT，夜盤期貨及小台增加的口數，與漲幅明顯不相符合，漲得比籌碼多太多，是為了讓多方能夠逃難？還是有其他原因，我們繼續看下去！)
另外提一下，今日收月K，若是從月K觀察，多頭的氣勢還是很強的；但是若從週K觀察，明日21278沒撐住就有機會再往下去找支撐，如果多方力道要繼續，21421(前一根週K棒的中值)要站回去會比較讓人安心；不過如果從日K觀察，還沒出量呢，很有可能今日續跌，不過夜盤卻不是這樣走喔！
若是最近都沒有再去挑戰高點，那這波的高點壓力將暫時設為21937，短線底部回測支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS1.目前大盤往上的跳空缺口已經回補，今日往下的跳空缺口出現第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100~+150點。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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