1131210盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-12-10 08:20:29
盤前紀錄 | 2024/12/10 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 23273 | 80 | 0.34% | 3697.38 億元 | -108.67億元 | 28.16億元 | |
漲停家數 | 15 | 上漲家數 | 700 | 漲跌停家數差 | 6 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 9 | 下跌家數 | 1278 | 漲跌家數差 | -578 | 24416 | |
小結:大盤昨收23273點(漲跌79.98點,上市、櫃權值股貢獻114.68點)。成交量3697.38 億元(較前1日增減-108.67億元、三大法人買賣超28.16億元。)漲跌家數差-578家。大盤分析:開高震盪走低,小拉尾,收平高,漲79點(台積電貢獻82點)。漲幅與籌碼不相符(多漲約120點左右),盤面結構中性憑空。政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平 | -11584 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202412月多空淨額 | |
自營商 | -1666 | -184 | -1850 | -11475 | -1651 | -7030 | |
投 信 | 26472 | 0 | 26472 | 夜盤淨增減 | 202412增減 | ||
外 資 | -37578 | 1481 | -36097 | 1297 | -733 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -10045 | 日夜盤淨增減/較上週增減 | -354 | 109 | |||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10045口(增減-1406口),偏空;三大淨額-12772口(增減-1651口),加計夜盤淨額-11475口(夜盤增減1297口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36097口(增減1481口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1401口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -7634 | 26 | -7608 | -7741 | -1339 | -7741 | |
投 信 | 135 | 0 | 135 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | -1159 | 891 | -268 | 917 | -422 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 15.79% | 夜盤增減 | -1.91% | (加計夜盤) | 13.88% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-7741口(夜盤增減917口)、外資加計夜盤未平倉-268口(夜盤增減891口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.88%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -9114 | 662 | -8452 | 611 | 935 | 611 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 8792 | 271 | 9063 | 933 | 1868 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 0.67% | 夜盤增減 | -1.93% | (加計夜盤) | -1.26% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉611口(夜盤增減933口),故散戶微台加計夜盤多空比為-1.25%,中性。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | 4093 | 5310 | 9403 | 1775 | 1803 | |
投信 | -124 | 0 | -124 | 夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | -6856 | -620 | -7476 | 1863 | 4946 | ||
賣權 | 自營商 | 5928 | -145 | 5783 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -88 | -3143 | ||
外資 | -1136 | 299 | -837 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 99.86% | (夜盤增減) | -2.72% | (加計夜盤) | 97.14% | ||
(1)週選: | 202412W2 | 未平倉-價平點位: | 23250 | 淨額 | |||
C5檔 | 10994 | P5檔 | 11059 | -65 | |||
C7檔 | 19469 | P7檔 | 18011 | 1458 | |||
C未平 | 67579 | P未平 | 71341 | -3,762 | |||
(2)雙週選: | 202412 | 未平倉-價平點位: | 23250 | 淨額 | |||
C5檔 | 4425 | P5檔 | 1811 | 2614 | |||
C7檔 | 7464 | P7檔 | 3243 | 4221 | |||
C未平 | 66869 | P未平 | 74418 | -7549 | |||
小結:選擇權P/C比日盤97.14%、夜盤增減後為-2.7%,中性。202412W2的多空淨額為-3762口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-7476口,相當於多賣了7476口買權,淨金額為1.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-837口,相當於多賣了837口賣權,淨金額為0.09億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為9403口,相當於多買了9403口買權,淨金額為3.20億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為5783口,相當於多買了5783口賣權,淨金額為1.3億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 2.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 23500 | 富台夜盤 | 1932.00 | -2.75 | 23248 | 23238 | |
上關價 | 23577 | 小道早盤 | 44454 | -25.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23497 | 小那早盤 | 21460.25 | -23.50 | 23230 | ||
四壓 | 23454 | 台幣 | 32.378 | -0.036 | 台指12月換倉成本 | ||
三壓 | 23383 | 美元指數 | 106.157 | 0.18 | 22793 | ||
二壓 | 23311 | 輕原油 | 68.21 | 1.05 | 富台12月換倉成本 | ||
一壓 | 23266 | 黃金 | 2670.7 | 26.70 | 1898 | ||
夜盤收盤價 | 23219 | VIX | 14.19 | 1.42 | 台指夜盤漲跌 | -31 | |
中關價 | 23347 | 台積電ADR | 199.17 | -3.85 | 道瓊漲跌 | -241 | |
一撐 | 23175 | 夜盤電子期貨增減17口(其中外資增減15口) | 那斯達克漲跌 | -118 | |||
下關價 | 23116 | 3.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
二撐 | 23050 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
三撐 | 22983 | 2024/12/5 | -38,208 | 27,339 | -1,550 | -12,419 | |
四撐 | 22926 | 2024/12/6 | -36,183 | 26,809 | -1,818 | -11,192 | |
全壘打 | 22872 | 2024/12/9 | -37,578 | 26,472 | -1,666 | -12,772 | |
選擇權支撐 | 22800 | 夜盤增減 | 1,481 | 0 | -184 | 1,297 | |
盤前淨額 | -36,097 | 26,472 | -1,850 | -11475 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/9日均收小黑K以上,那指創高後壓回,其餘均微幅下跌,目前都還站穩20日均線,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3697.38 億元(較昨日增減-108.67億元),三大法人買賣超28.16億元,中性,大盤漲跌79.98點,漲跌家數差-578家。期貨三大法人夜盤增減1297口,中性。 | ||||||
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超28.17億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-403.57億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-1188口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為15.79%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為0.674%,中性;選擇權P/C比為99.86%,中性。 | |||||||
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為73376口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5759口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36097口,如果從前五大12月未平倉淨額-4606口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-25732口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-7030口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23308口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-733口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減12365口、投信加計夜盤未平倉口數增減655口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-455口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-36097口、投信多單為26472口。) | |||||||
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為42.05億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-36097口,超級空。 | |||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日;大盤昨日開高走低,小拉尾,收平高(櫃買收平低,跌破5日均線第1日),大盤12/9繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約36000口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約389億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 | ||||||
(2)覆盤美股:12/9美國股市四大指數均微幅下跌,那指再創新高後壓回,短線震盪偏多;美債漲-0.92%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特出事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股雖均微幅下跌,但依然穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.25%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!? | |||||||
(3)覆盤台股:指數在12/9繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點1030,12/7收盤價來到1075元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?順便提一下昨日夜盤,昨日台指夜盤不跟美股走勢,也沒連動台積電adr,一路漲了200多點,美股強台指更強、美股若台指微強,一路到了晚上11點之後才開始真正與美股連動走弱,真不知道台指夜盤能一路漲到227點的理由為何?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單也還有36000口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。) | |||||||
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36097口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減355口,中性。 | |||||||
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.56萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損! | |||||||
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有36000口左右,12/9外資現貨中性微微偏多,期貨空單加計夜盤為減碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。 | |||||||
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | |||||||
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。 | |||||||
心法 | 市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 復華台灣科技優息、陽明、元大台灣價值高息、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、元大優息美債、長榮航、國泰20年美債、元大優息投等債。 | ||||||
投本比前10大 | 訊芯-KY、光聖、宏碁資訊、緯穎、亞光、順達、美琪瑪、友輝、立積、可成。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 陽明、群益ESG投等債20+、華南金、國泰金、上海商銀、金像電、訊芯-KY、台達電、神達、$QRYW1324%$。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 鴻海、京元電子、中鋼、華邦電、旺宏、富喬、光洋科、鴻準、萬海、南亞科。 | ||||||
昨量比前10大 | 陽明、長榮航、華航、元大美債20正2、仁寶、期街口布蘭特正2、元大台灣價值高息、萬海、元大美債20年、光洋科。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 新美齊三 、台光電六 、台光電七 、斐成三 、光聖一 、騰雲一 、大聯大二 、華航七 、全球傳動一、龍德造船一。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||