1130612盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/12
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21792	-66	-0.30%	5085.17 億元	500.41億元	-403.56億元
漲停家數	24	上漲家數	586	漲跌停家數差	16	大盤新高(6/11)
跌停家數	8	下跌家數	1429	漲跌家數差	-843	22003
小結：大盤昨收21792點(漲跌-66.26點，上市、櫃權值股貢獻159.2413點)。成交量5085.17 億元(較前1日增減500.41億元、三大法人買賣超-403.56億元。大盤分析：開高拉回再走高，之後殺回平盤震盪，殺尾盤收平低。漲跌家數差-843家，跌幅與盤面結構不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值之上！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為22003吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0607)三大未平		-7319
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-5600	-9925	自營商	-235	475	-9450
投  信	11525		投  信	-146		較上週增減
外  資	-15850		外  資	856		-2131
十大法人日盤全部未平倉		-3188	外資淨額+夜盤淨額		-14994
小結：大台日盤收盤十大未平倉-3188口(增減-2131口)，中性偏空；三大淨額-9925口(增減-2928口)，加計夜盤淨額-9450口(夜盤增減475口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14994口(增減856口)，偏空。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	3811	-8434	自營商	-654	-107	-8541
投  信	137		投  信	0		外資淨額
外  資	-12382		外  資	547		-11835
散戶小台多空比(昨日)		13.36%	夜盤增減	0.19%	(加計夜盤)	13.55%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8541口(夜盤增減-107口)、外資加計夜盤未平倉-11835口(夜盤增減547口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.54%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	9686	19718	-7741	1945	-15773
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	10002		1520	11522	-15028
賣權	自營商	2608	29131	96	2704	自營淨額
	投信	16		0	16	-759
	外資	26507		43	26550
選擇權P/C比(昨日日盤)		143.15%	(夜盤增減)	4.33%	(加計夜盤)	147.48%
1.週選：	202406W2	未平倉-價平點位：		21800		淨額
		C5檔	32812	P5檔	29269	3543
		C7檔	49206	P7檔	41321	7885
		C未平	102047	P未平	124259	-22,212
2.月選：	202406	未平倉-價平點位：		21800		淨額
		C5檔	13881	P5檔	6168	7713
		C7檔	17238	P7檔	10281	6957
		C未平	83224	P未平	153943	-70719
小結：選擇權P/C比日盤143.15%、夜盤增減後為147.48%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W2的多空淨額為-22212口。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
夜盤最高價	21858	富台夜盤	1836.00	4.25	21903	21852
上關價	21939	小道早盤	38784	-10.00	期貨外資成本點位
中關價	21752	小那早盤	19260.25	18.00	21844
下關價	21565	台幣	32.329	-0.038	台指6月換倉成本
夜盤最低價	21646	美元指數	105.254	0.12	20888
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	78.2	0.02	富台6月換倉成本
選擇權壓力	22000	黃金	2321.7	14.80	1850
三壓	21916	VIX	12.85	0.11	台指夜盤漲跌	36
二壓	21877	台積電ADR	165.71	-2.45	道瓊漲跌	-121
一壓	21823	夜盤電子期貨增減16口(其中外資增減19口)			那斯達克漲跌	151
日盤收盤	21798	4.三大法人期貨未平倉變化
夜盤收盤	21837	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
一撐	21784	2024/6/6	-10,528	11,986	-7,990	-6,532
二撐	21711	2024/6/7	-10,606	11,449	-6,675	-5,832
三撐	21667	2024/6/11	-15,850	11,525	-5,600	-9,925
選擇權支撐	21600	夜盤增減	856	-146	-235	475
		盤前淨額	-14,994	11,379	-5,835	-9450
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均均開低走高，道瓊小跌，其餘小漲，那指及標普創新高，道瓊站上神奇87日均線第2日(壓線)，四大指數目前屬於繼續震盪中，應該在等今日晚上的CPI及明日凌晨美聯儲會議決議吧，預估夜盤會有一定的波動。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-403.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-2928口，中性偏空、夜盤增減475口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-14994口，偏空(外資夜盤增減856口)；散戶小台多空比加計夜盤為13.54%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為147.48%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W2選擇權多空淨額為-22212口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空！)另外，目前期貨202406未沖銷契約量75320口，遠月未沖銷契約量8130口。十大法人日盤全部未平倉-3188口，中性偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14994口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為6864口，這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為-1302口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多5562口。)目前外資當日現貨買賣超為-332.92億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-14994口，偏很空。
2.盤勢分析	昨日大盤小跌66點，收平低，小幅震盪，櫃買收十字！從盤面看起來似乎在觀望，從籌碼判斷則有努力撐住的感覺。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。週二美股四大指數裡面的那指及標普創新高，其餘都還在高檔震盪，均開低走高，為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)台股大盤週一小跌66點，盤面結構不優，如果扣除台積電貢獻點數，大盤跌了近百點！不過夜盤一度跌了近160點，把日盤空方壓力釋放了不少。另外，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，因為目前還沒有明顯的量，方向性其實還不明顯。其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤依然有147.48%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有-22212口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根紅K中值之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，週一雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設本波高點22003吧，短線底部支撐修正為21174。PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法：	控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
三大法人買賣超前10大	開發金、期街口布蘭特正2、元大台灣價值高息、長榮航、鴻海、華航、中信上游半導體、燿華、中信中國50、金寶。
投本比前10大	貿聯-KY、長榮航、世界、聯陽、至上、聖暉*、國產、長華*、華固、永信建。
外資+投信買超前10大	開發金、鴻海、永豐金、京城銀、富邦金、遠東新、元太、國泰金、南亞、力積電。
外資+投信賣超前10大	長榮、陽明、中工、群創、緯創、元大台灣高息低波、臺企銀、中再保、中環、京元電子。
昨量比前10大	陽明、群益ESG投等債20+、開發金、復華台灣科技優息、長榮航、國泰20年美債、長榮、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、大華優利高填息30。
可轉債成交量前10大	長榮四 、辛耘一 、十銓三 、時碩工業三、至上十 、穎崴一 、華立三 、帆宣五 、裕隆三 、樺漢五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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