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現象有很多種，技術面拉回、買賣力道數據轉弱、量價背離等。但今日鴉米談的是「價差」現象。
什麼叫價差呢? 期貨(futures)是買大盤未來指數，最基本解讀:
期貨成交價大於大盤，是期望未來看漲以偏多解讀，稱正價差。相反，期貨小於大盤，代表未來看漲的人不多以偏空解讀，稱逆價差。
價差分為長線和短線，但很不幸的是近期當日價差沒那麼準確，我們從短線當沖價差說起。
PART 1 短線當日價差操作
什麼樣的情況會造成當日由逆價差轉為正價差呢? 這時候要套老師教學名言，空單停損時多單進場時(正價差)。反之要造成逆價差，正是多單停損時空單進場時(逆價差)，這是當日短線會造成價差轉變主因。
為什麼，因為空單停損就是買多單，多單同時進場正好加碼多單由逆價差直接轉為正價差，這時候才有可能由逆價差轉為正價差
之後要續攻就要看多單是否持續加碼形成正價差擴大。
臉書實戰社團
屬於我們團體的實戰分享，很抱歉我只能在這裡輕微帶過，因為屬於實戰的我們看盤技巧
團員要我走低調風格。
PART 2 長線價差操作
其實價差在長線比較有利於操作，什麼意思？ 各位有沒有發現這一波多頭幾乎都是維持逆價差在上漲，這是什麼意思? 有 在做法人籌碼表的你們，都知道法人淨多單不少口，外資最高到3萬口多單，但是幾乎多數日子都是維持逆價差現象，這意思是說台指期OI正常來說5-6萬口， 裡面至少有2萬口是多單，但卻還是維持逆價差，有人在做遠線空單，才能讓期貨維持逆價差，但很不幸空方被嘎的很痛苦，因為是慢慢漲讓你以為自己還有希望， 疏不知希望早已被大戶連手買走了，別哭……讀完這篇文章至少你知道，不要以為逆價差一定跌。
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