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 偏見
分類:量化觀點

作者:  分類:量化觀點
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偏見


『Cash老師,請問主觀交易跟程式交易哪個績效好呀?』

上一堂講座被問到這問題,我相信我算有資格回答這問題了,6年期貨營業員生涯,團隊客戶也超過1000+位,各種交易方式的客戶也拜訪過、熟悉過,再者我們是可以直接查得到客戶的損益紀錄呢。
 
確實,主觀交易者績效會勝於程式交易者,甚至有倍數差距,因為主觀交易者可以因應盤性去做微調,隨時調整交易策略,人可以耳聽八方,將可能影響盤勢的因素斟酌地考量進去,極大值的專注力、鐵性的紀律以及敏銳的觀察力,在100個主觀交易者…可能只有1位出頭。而這1位,績效絕對驚為天人。
 
而程式交易者呢?它沒辦法隨時因應盤性微調(暫不討論機器學習語言),更不可能像主觀交易者彈性地運用外在因素來調整部位,但程式交易最大的優勢正是『紀律』與『穩定』,一個指令一個動作,沒情感地執行每一行程式碼,尤其是停損更是當機立斷,在100個程式交易者…能達到水平線之上的(獲利)將近1成,而這1成的人,績效總是穩定著。
 
程式交易分二種,穩定獲利與穩定虧損,但至少它不會失心瘋重壓而將風險最大化,寫到這兒
並非說明主觀交易不好,而是我選擇當那1成的人(感覺比較有機會成功)。

早期,我們還有幫投資朋友們代寫程式,發現二種很有趣的現象:

其一,當第一版的架構寫好後,回測就能獲利的,絕對是市場的贏家,而這類的贏家確實掌握到該市場的慣性

其二,就有趣嚕!總是針對近期的盤勢去修改,放長一點的回測(一年)卻經不起考驗,然後再改,至少五次以上,這類的投資朋友總是對市場有種偏見,人的記憶總是美好的,僅記憶著KD交叉是轉折點且摸到頭或底的行情,而選擇性忘記停損在哪裡?無論有沒將交易邏輯寫成程式,這類的人對於看盤的方式,仍舊修修改改…績效很難有起色。

偏見_02

 
我們來看這張圖(點圖可放大),一套穩定的交易策略,長達十年的考驗,仍然遭受到連續五個月的虧損,別說五個月了,很多人連續虧損個五天就把它列為資源回收了。程式交易靠得是長期穩定獲利,並非僅針對幾天的行情去做改變。這是一套適用於歐元現貨、歐元期貨的交易策略,邏輯架構簡單到五分鐘可以描述完畢,獲利來自於掌握到一種慣性,今晚我將針對於該交易策略解說,從報表分析到進出場邏輯分享,您來不來?

9/27 Cash 線上分享:https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=332
 
再者,也歡迎參加實體講座,我又會分享不一樣的交易策略了 XD

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