0人回應 |
1693人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
下單流程與部位判定
MR.AutoTrading平台主要分為策略監控端與帳戶下單端，策略監控端可以方便監控我們使用的量化交易策略，可將策略文字檔設定成比例式運算策略或獨立式運算策略，當策略庫存異動時，會將訊號推送至帳戶下單端，然後運算是否需要下單，再由下單端執行，整體部位判定與下單流程可參考下圖。
首先，就是透過策略運算平台(Multicharts、Python…)輸出目前策略庫存，把所有策略資訊在MR監控端顯示，MR監控端會呈現出策略各種狀態，若倉位異動時，會即時推送至下單端進行運算。
如下圖，我們先看獨立式下單機制，MR監控端上設定為橘底的為獨立式計算策略，目前獨立式計算策略倉位總和為-3，所以在帳戶下單端的獨立口數欄位呈現的就是-3。
接著我們來看比例式下單機制，如下圖，藍底是設定為比例式機制策略，最大口數就是該支策略最多會下到多少部位，5支策略總和為10口，所以在帳戶下單端的最大口數欄位就是5支策略的最大口數加總10；而目前5支策略的倉位總和是-4口，所以帳戶下單端的部位口數就是5支策略的艙位加總-4口，有了這兩個數值我們就可以知道這5支策略目前的比例為空單-40%。
計算完比例策略的比例之後，接著會計算比例口數，如下圖，該帳戶下單口數為10口，目前比例策略投組為空單-40%，下單機會自動運算應該有多少比例口數，比例口數就是目前比例＊下單口數(-40%＊10=-4)，所以在欄位就會顯示-4。
最後，MR怎麼知道帳戶要下多少部位？如下圖，當下單端計算出投組比例口數與獨立口數後，會與未平倉欄位比較，以圖為例，目前未平倉欄位是0，比例口數+獨立口數是-7，使用同步下單的狀態下，按下開始下單後就需要補上7口空單。
執行下單後，若有設定Telegram並開啟通知，在下單端有任何動作則會進行即時APP推播的動作，讓使用者可以即時的收到庫存異動的訊息。
更多文章
https://histock.tw/event/list.aspx?no=6537