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 4個步驟解析程式交易部位判定與下單流程
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下單流程與部位判定 MR.AutoTrading平台主要分為策略監控端與帳戶下單端,策略監控端可以方便監控我們使用的量化交易策略,可將策略文字檔設定成比例式運算策略或獨立式運算策略,當策略庫存異動時,會將訊號推送至帳戶下單端,然後運算是否需要下單,再由下單端執行,整體部位判定與下單流程可參考下圖。
4個步驟解析程式交易部位判定與下單流程


首先,就是透過策略運算平台(Multicharts、Python…)輸出目前策略庫存,把所有策略資訊在MR監控端顯示,MR監控端會呈現出策略各種狀態,若倉位異動時,會即時推送至下單端進行運算。

如下圖,我們先看獨立式下單機制,MR監控端上設定為橘底的為獨立式計算策略,目前獨立式計算策略倉位總和為-3,所以在帳戶下單端的獨立口數欄位呈現的就是-3。

4個步驟解析程式交易部位判定與下單流程_02
 

接著我們來看比例式下單機制,如下圖,藍底是設定為比例式機制策略,最大口數就是該支策略最多會下到多少部位,5支策略總和為10口,所以在帳戶下單端的最大口數欄位就是5支策略的最大口數加總10;而目前5支策略的倉位總和是-4口,所以帳戶下單端的部位口數就是5支策略的艙位加總-4口,有了這兩個數值我們就可以知道這5支策略目前的比例為空單-40%。

4個步驟解析程式交易部位判定與下單流程_03
計算完比例策略的比例之後,接著會計算比例口數,如下圖,該帳戶下單口數為10口,目前比例策略投組為空單-40%,下單機會自動運算應該有多少比例口數,比例口數就是目前比例*下單口數(-40%*10=-4),所以在欄位就會顯示-4。

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最後,MR怎麼知道帳戶要下多少部位?如下圖,當下單端計算出投組比例口數與獨立口數後,會與未平倉欄位比較,以圖為例,目前未平倉欄位是0,比例口數+獨立口數是-7,使用同步下單的狀態下,按下開始下單後就需要補上7口空單。

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執行下單後,若有設定Telegram並開啟通知,在下單端有任何動作則會進行即時APP推播的動作,讓使用者可以即時的收到庫存異動的訊息。

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