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 使用Multicharts進行程式交易單圖表多商品注意事項
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程式交易多商品在單圖表上呈現方式介紹 程式交易多數是建構在一個主要商品價格上,不管股票、期貨、選擇權…等等,都可以套用上交易邏輯,並回測出績效,但我們只能用商品價格來進行判斷的依據嗎?我們是否可以用不同種類的來源資料搭配商品價格開發出策略呢?

量化交易就是可以做各種交易邏輯的發想,也可以嚐試使用各種方式或數據來進行回測,而在Multicharts上可以很方便的使用多週期,撇除多週期可能會產生的問題之外,不可否認的在台灣指數期貨使用籌碼類資料當作濾網,或是使用不同商品之間的離合性,確實有機會開發一些不錯的交易策略。

策略如何開發不是本篇文章的探討主題,這篇文章是要告訴大家程式交易在同一個運算圖表使用多商品時,該注意什麼設定,並告訴大家這些設定的改變會有什麼差異。

以下圖為例,假設我們要使用期現貨價差來做量化交易,主要圖表使用台指期,副圖使用加權指數,在單一圖表內做這種設置時,Multicharts會自動對齊K棒,所以我們可以從圖上看到,加權指數的交易時間只有美日09:00-13:30,而全時段的台指期的交易時間為08:45-05:00。

使用Multicharts進行程式交易單圖表多商品注意事項
單一圖表內放上第二種商品後,我們在策略內就可以很容易的使用程式取得另一種商品的報價,舉例來說,我要知道台指期加權指數目前是正價差貨是逆價差,就可以很簡單的使用close-close of data2取得目前的差異值進行判斷。

但是Multicharts在運算的時候有一個資料吻合設定會造成計算結果上的差異,如下圖,我們提供了中文版與英文版的介面。

使用Multicharts進行程式交易單圖表多商品注意事項_02
中文
使用Multicharts進行程式交易單圖表多商品注意事項_03
英文
該選項打勾:指標/訊號會以主資料數列(Data1)最新的K棒以及最新完成的副資料數列(Data2,3..)為基礎作運算。當副資料數列停止更新時,最後一次的運算會發生在副資料數列最後一根K棒完成後,收到第一筆主資料數列資料時,而後續則不會再有運算動作。

該選項取消打勾:指標/訊號會以主資料數列(Data1)最新的K棒以及最新完成/未完成的副資料數列(Data2,3..)為基礎作運算。當副資料數列停止更新時,將會繼續以主資料數列最新的K棒以及副資料數列最後一根(可能為完成)K棒的open作運算。

參考資料:凱衛資訊

結論:程式交易單圖多商品範例介紹 舉個例子,主圖放台指期,副圖放加權指數,簡單的敘述就是當資料吻合選項打勾時,主圖資料只會在副圖資料存在時進行運算,縱使台指期交易時段設定為全時段,也只會在09:00-13:30運算;而資料吻合選項取消打勾時,主圖資料會持續運算,當副圖資料不存在時,主圖會使用副圖的最後一筆資料進行運算,台指期會在08:45-05:00持續運算,13:30後,加權指數雖然沒有資料,但運算時還是會使用13:30分最後一根K棒進行運算,直到隔天09:00加權指數再開盤,才會再使用新的資料。

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