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前幾天有介紹過套利
分為 CB套利 增資套利 以及 ETF套利
今天來專文介紹一下 可轉換公司債套利
我會先到所有的可轉換公司債的報價 先做量能排序
看現在大家交易在那些上面
如果有套利空間的通常會有量
所以可以看到 量最大的是 氣立 二
漲幅前幾名為
德淵三
瑞耘一
盛弘三
泰博三
可以先來觀察這五檔的資料
另外 我會再看 折溢價表
我用套利報酬做排行
前五名為:
6150 撼訊四
27322 六角二
44331 興采一
14423 名軒三
47352 豪展二
做法是
1.看自己是否有持股的 可以賣舊股 買CB 然後 CB換成現股
2.沒有持股的 就券賣股票 買 CB 然後 CB換成現股 還券
套利獲利 一樣在一買一賣之間當下 就確定
重點要看
1.現股是否有券源 可以使用
2.轉換價格 可以轉換的張數回來有幾張 中間可能會多一些零股
先從量最大的 氣立 看一下 基本資料
轉換價格是 52.7 所以一張可以換1897股
目前4555氣立 價格是 57元
45552 氣立二 目前價格是 109.6元
一張氣立二 可以換1897股 所以一股價格為 57.7元
所以目前 CB價格高於 個股 沒有套利空間
要個股價格高於 CB 就賣個股 買CB 買低賣高套利 所以可以再尋找哪一檔目前有套利空間
PS.以上是做介紹範本 讓大家知道方式
然後看溢價排序
第一名的 6150 撼訊
第二名的 六角
這兩檔 目前停券 只能用有庫存的來做套利
看一下 61504 撼訊四 的基本資料
一張撼訊四 可以換 2898股
目前撼訊價格 48.75
撼訊四 目前價格 110.5 等於一股 38.1元
所以 可以賣現股三張 買進CB一張 這樣的比例做套利
但這樣會少 102股 所以要在盤後再掛進102股
券賣三張 48.75
+買進 CB一張 110.5 +買零股 102股 (約五千元 )
這樣約可以套利兩萬五左右 (實際獲利金額 要依照買賣價格 再實際換算 )
有任何錯誤地方 歡迎來訊指正
但是目前停券 所以無法操作
今天先簡單介紹到這邊
改天會寫一篇實際操作範例 讓大家更加了解 怎樣去操作CB套利