量化Ryan
已訂閱3人
MR. Auto Trading -策略整合下單機-
高穩定、高效率、整合您手上所有策略,MR. Auto Trading給您最放心的投資環境。
不論您是購買海期/台期,如果你有多商品多策略需要管理,以及後續衍生的資金配置問題,不妨考慮MR,增加交易的多樣性。
  • 量化Ryan
  • |
  • MR. Auto Trading -策略整合下單機-
  • 2020.01.08 11:45
  • 0
    355

程式交易策略自動化管理,策略上下架不再是困擾免費範例文章

程式交易自動化策略管理

當我們在運行量化交易的過程中,時間拉長,我們所參與交易的期貨商品增加,或是使用的交易越來越多樣化,代表著策略數量也會越來越多,當交易策略數量增加時,如何有效率的管理策略就是延伸的一個思考項目。

MR提供了管理介面方便使用者快速的管理手上所有策略,只要不是變更程式碼的異動,幾乎都可以在MR上完成,本篇文章會告訴您如何在MR上輕鬆設定策略強制下架與如何讓下架策略強制上架。

程式交易策略強制下架

首先我們來看看如何在不需要修改程式碼或是從圖表移除策略的情況下,直接讓策略下架。

如下圖,透過控制MR的權重功能,就可以達到策略強制下架,策略原始權重都會是1,我們可以將策略權重改變為0,MR就不會管該策略倉位的任何變化,所有變化皆不會納入參考,達到策略下架的目的。

 

程式交易策略自動化管理,策略上下架不再是困擾

程式交易策略強制上架

MR本身有自動化上下架的功能,我們有提供一個基礎的範例,並完全開放的提供使用者自由的設計自己的上下架邏輯。接著我們來看看如何在策略被自動下架後,手動將其上架。

打開輸出文字檔*_OutputByTick,程式碼內主要控制上下架的開關為ActMode,如下圖,我們可以在輸出文字檔前,新增一個Input變數AlwaysTurnOn作為開關,因為不一定是所有策略都需要強制上架,這樣設計的機制可以在策略被下架時自由決定是否強制上架策略,所以當此Input變數設為1時,ActMode會永遠=1,代表不會自動下架,設為0則代表依照原本機制自動運行上下架機制。

GT1203