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交易策略(Strategy) V.S 交易系統(System)

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分類:量化觀點
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交易策略(Strategy) V.S 交易系統(System)

   
做交易的我們,總是要學習新的交易方法。或多或少是從書上學習新知識,上上網找資料或參加講座及說明會,從講師身上得到及產生共鳴,再內化成為自己的交易系統
 
而通常我們學習到的知識都是交易策略,不論是書籍上、網路上等等…清一色都僅提及到交易策略而並非交易系統,今天我就針對這兩者的差異性做個分析。也期許各位有朝一日能擁有自己的交易系統。
 
某一位講師常常分享外匯保證金的時間交易,他說台灣中午12以前適合區間交易,適合低買高賣。交易者可以自行運用習慣的震盪指標或轉折指標來判斷此時此刻是超買還是超賣,當指標超賣時進場做多,反之當指標超買時進場做空。------這是交易策略。
 
或者可以運用布林通道(Bollinger Bands)交易,當價格觸及到上緣做空,當價格觸及到下緣做多,諸如此類的。------這是交易策略。
 
再進階一點,當MACD值上穿0軸,且收盤價大於20日均線,買進;反之,當MACD值下穿0軸,且收盤價小於20日均線,賣出。而這種交易方法被包裝成動能交易。------也屬於交易策略。
 
交易策略(Strategy) V.S 交易系統(System)_02

 
當我們學習到新的交易策略後,難免會很興奮地去嘗試交易,不知道您是否有類似的經驗,當進場後,獲利時,會憑著自我感覺獲利了結;但虧損了卻不知道如何是好,變成完全不知所措的急凍人…因為交易策略很少提及到如何出場。雖然有部分交易策略會提及到停損/停利,但交易真的僅有這樣嗎?究竟何謂交易系統呢?
 
交易策略(Strategy) V.S 交易系統(System)_03

 
一套完整的交易系統應該是:
 
1.      於下單前先依資金管理換算應下多少手(口)
2.      進場之後是否要先設置停損/停利
3.      過程中是否滿足出場條件 或 過程中是否需要加碼/減碼
4.      出場條件不再是單一條件。可分為條件式出場、時間出場、拉回百分比出場、移動停利等等…
 
一般散戶很難將交易說明得很清楚,主要的原因是停留在交易策略的思維框架中,讀者可以試著用紙筆寫寫看是否可以將自己的交易邏輯架構交代的清楚,這裡舉例一套黃金五分鐘的交易系統 供參考:
 
1.      每10000美金交易1手
2.      當MACD值上穿0軸,且收盤價大於20日均線,買進;停損為20日均線減20點,不設定停利。當獲利20點再加碼1個單位,並且將原本的停損點移至成本價,以此類推,爾後每獲利20點移動停利一次。
3.      出場條件為當MACD值小於0即出場;當收盤價低於20日均線時,無論有多少部位全數出場。該商品於當日收盤前30分鐘,無論賺與賠也全數出場(當沖)。
 
當您可以將自己的交易邏輯架構交代的清楚後,就可以作為量化分析的基礎

交易策略(Strategy) V.S 交易系統(System)_04

 
從上面這張圖您可以進一步認識到交易系統,您將認識到它可能連續二個月都虧損,但總體交易是的,您將認識它交易過程中淨值回檔為13.23%,您將認識它平均贏636.61,平均輸321.23等等…
 
回測重不重要?交易,如果連過去都搞不定,還談什麼未來!雖然回測不能保證獲利,但至少您可以選擇先認識,進而再選擇是否要依它為基底作為真實交易。

就我認為,學習交易策略依舊是必要的,但若直接拿來交易又太過於草率了,至少要有完整的交易SOP,並且驗證過去的可行性,最後再進一步問自己是否適合此交易系統。如此一來才稱得起"面對市場"。

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