謝謝Cash開啟了我的外匯保證金EA世界(今年已獲利40%)

分類：學習心得分享

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以下是我自己的EA經歷故事：

 

在談到自己如何和Cash老師結緣之前，當然必須要先談談自己如何接觸外匯的。

 

第一次接觸到外匯交易，應該是7、8年前了吧，那時候一個朋友介紹到外匯交易這件事，一開始我並不是很在意的，因為那時候一方面我人不在台灣，二方面我的收入很不錯，並不覺得外匯交易可以帶給我經濟上有任何的改變。但是那個朋友向我推薦了很多次，拗不過他，就請我太太幫我申請了一個帳號(因為人在大陸，不方便，申請個帳號也只是跟朋友交代一下)。帳號是朋友介紹的平台，申請好之後，其實我放了很長一段時間沒有去動它，當然，我不知如何下載交易軟體來交易，也是一個原因。朋友又來問之後，我才請我太太幫忙入金，一開始太太問我要不要多入金一些，我說我又不會玩外匯，1000美金就可以了。所以，第一次的外匯交易是在我什麼都不懂的狀況下進行的；不懂什麼是貨幣兌，什麼是點差，什麼是MT4，交易軟體如何操作，以上這些，包含沒有提到的知識，我一概不懂，其實是因為不太在易，所以沒想要去了解。看到這些，應該很多人都猜到了，1000美金應該不夠我玩幾次就會輸光了。但是，我第一次下單，印象中，沒什麼波折，賺了4美金，第一次交易之後，我覺得沒什麼意思，又放了好幾天，但是交易軟體我放在住宿房子的客廳電腦上，電腦一直開著，就是沒動它。過了一、二個星期後，看到軟體還開著，於是邊看著電視上的NBA，邊按著電腦下單，軟體的訊號來了，就下一單，結單了，就再等另一個訊號，繼續下單，直到去睡覺，這時候，我還是不知道什麼叫做趨勢，什麼叫做盤整，就是下單，看電視，有空再回過頭來看看電腦；記得那天晚上，好像又賺了10幾塊美金，但這時候還是沒有對交易有什麼感覺。有了前二次的交易經驗，晚上時間，我就看著羽毛球比賽(我喜歡打羽毛球)，下下單，睡覺前不管有沒有單在場上，反正就是去睡覺，中間有幾次單子還在場上，隔天早上起來後看一下，通常單子都會清掉了(這個軟體是賺錢才會清掉單子)。之後有一次，朋友問我交易的經驗，我就說沒什麼感覺，他問我單子在場上浮虧，我會好睡嗎？我說隔天早上起床都清掉了，而且賺錢，為什麼不好睡？而且那段時間，我不到一個月賺了幾百塊美金，雖然不多，但是沒有輸錢，心情還是不錯的，不是嗎？這樣的日子，過了七、八個月有吧，只要沒有出差外地，晚上就算是加班到很晚，回到家還是會下下單，賺美金，從一開始一天賺幾十美金，到後來一天可以賺到約一百美金，看著帳戶的錢慢慢增加，雖然不是很多，但是心情還是很愉悅的。因為幾乎沒有輸過，所以雖然每天賺得不是很多，但是心還是慢慢地浮了起了，開始會想，我現在是半手動操作，有訊號再進場，而且是單邊方向，沒多久就可以出場了，如果我雙邊都下，豈不是兩邊都可以賺到錢呢？這時候，我的帳戶裏已經有4、5千美金了呢，果然，本來一天本來原本可以賺到一百，用這種方法，資金很快累積到了7、8千美金，但是每天睡覺前有未結的單子的頻率，也增加了許多，但是我還是沒意識到有什麼不對勁；我想，很多朋友看到這，應該早就猜出來我用的軟體使用的策略了，但是當時我連想都沒想過，也沒去google一下，只因為每天都賺到錢，沒賠過，上班也很忙，回想起來，真的很蠢。如果，事情一直照我夢想地那樣發展下去，大家應該也看不到這篇文章了；沒多久之後，我又幹了一件更蠢的事，那時為了能在上班時間，不用操作電腦，也有單可以下，我將雙邊下單的單數，加到了50單結束後才停止，這意思就是我可以一天24小時不用看盤，不用管我是不是上班、睡覺，軟體都可以在某一方向的單子出掉後，自動再下同一方向的單子，而且，我還把這方法用在更多的貨幣兌上，而我決定這樣做之後，我發現我的浮虧一直在加大，雖然有時會有某一貨幣兌完全結單的狀況，但是整體而言，每天浮虧的情形，已大於我獲利入袋的金額了，所以我本來想偷懶，甚至想每天賺更多的做法，卻讓我在上班之餘，需要拿出手機來關心帳戶的情況；這種情形過沒多久，我的帳戶餘額雖然持續增加，但是淨值卻浮動得很厲害，如果這時候我能見好就收，我想，大家也是看不到這篇文章了，因為，一個不懂外匯交易且沒有賠過的投機者，只會隨著帳戶金額越來越多，心理越來越亢奮之外，不會有其他作為。終於有一天，在我返台休假的其中一天，我看著手機的浮虧越來越高，有些單子甚至被強制平倉了，做為一個之前沒賠過且不甘心的投機者來說，我又做了一件蠢事，就是投入更多的保證金，希望可以抗得過去，當然，最後，該爆得還是爆了，連同之前的帳戶金額之外，我又額外入了2.5萬美金左右進去，在終於自行強制平倉之後，我只剩下了4、5 千美金，也就是說，我這一次倒賠了2萬多美金進去。

 

這將近一年的經驗，我獲得了99%的勝率，也笑了將近一年的時間，而賠光倒賠，只要一天；

這2萬美金對我不致於傷筋動骨，但是對於心理的傷害卻是非常大，所以停了一段時間之後，還是不甘心有99%的勝率，卻是賠錢這回事，之後又進場了幾次，同樣的模式，同樣的爆倉出場；每次爆完倉之後的檢討，只覺得策略沒問題，只是下單的模式需要修正，我就可以翹腳數錢了；在這過程中，也去了解了，這軟體用的是馬丁策略，前面11個月沒爆倉，應該是幸運吧；還是說不幸，若是早點爆倉，可能我就不會繼續外匯交易了吧。

 

多次檢討之後，我的結論是軟體不夠好，軟體沒辦法按照我的想法執行下單方式，身為一個工科出身的，這時候只想到從哪邊跌倒，就從哪邊爬起來，所以我要去學習下單的程式(EA)，用我自己的方法，一定可以笑著賺錢。可能大家覺得這時Cash應該出場來拯救我了，不，我那時候還不知道有Cash這位大神的存在；那時，我從網路上買了一套EA教學教程，從頭學起，在學習EA的過程中，也花錢上了幾位老師的課程，學習手操的策略，一方面除了補充我不懂策略的缺陷之外，也想把這些老師的策略寫進我剛學好的EA之中。剛開始，EA沒辦法開單，解bug，可以開單了，上模擬倉，模擬倉賺到錢，上實倉，賠錢，開始檢討為什麼又是賠錢，是不是EA哪裏寫錯，還是策略有問題，上網爬文，也下載了一些國外網友分享的免費EA，最後結果還是賠錢。我記得，其中有一支EA，為了把我設想的一些條件全部寫進去，我花了幾天的時間，寫了4、5千行的程式，竟然還沒有bug，可以照我的想法開單，但是想當然耳，又是賠錢收場，現在想想，年紀一大把了，還可以夜以繼日地趴在電腦前面寫程式，從這個角度來看，還真佩服自己，但是，一支賠錢的EA，寫得再多、再好，那還是一支賠錢的EA。

 

在這段學習的過程中，在網路上看到了一些教人寫EA的老師，但是身為一個工科出身的人的自尊心，從沒想過去上這些老師的課，因為我覺得我已經會寫EA了(雖然EA不會賺錢，也是寫了十幾支出來了啊)，沒必要再去上他們的課；直至有一天，有位朋友說，在網路上有位老師，其實是一位叫Cash的人的學生，這就引起我的好奇心了，老師的老師，這是什麼狀況，以前在學校，我的教授已經是台灣在我們這個領域的老大了，也從來沒聽過教授提過他的老師，所以現在聽到有位老師的老師還沒退休，還在開課，這就引起了我的興趣，上網一查，講座時間就在一個星期後，反正是免費的，先去報名聽聽看這位老先生有什麼門道？之後…上課的過程，就不多談了，只有一件事，就是當Cash站上台之後，我一開始以為是助理上去熱場，請大家坐好等老師來(以前上補習班不是這樣嗎？)因為這個助理很年輕，而且長得還蠻帥的，不太可能是祖師爺等級的人物，但是…好吧，我有眼不識泰山。

 

上了講座和正式的兩堂課之後，我才知道，我只是會coding EA，但是我根本不懂什麼叫做量化交易，不是我以前coding的EA有問題所以賺不到錢，而是我根本連量化交易的門都沒進去，難怪怎樣都賠錢。之後我檢討以前自學EA的問題：

1、我不懂得做最佳化回測（我以為最佳化是不好的）
在我自學的教材中，那位老師有提到希望學習的人不要將參數做最佳化，因為最佳化不好，就這麼一句話，原因他也沒說明，所以在那教材中，也沒有最佳化回測的方法，在我爬過的文章或是影片中也都沒有看過這方面的知識，光這一點就把我卡住了幾年，直到上了Cash老師的課，以及自己之後的實踐經驗，原來，這是量化交易的入門，而且很重要；所以，有老師指導，真好。

2、我不知道要做資金管理
以前不懂得在EA做資金管理，所以自己寫的EA完全沒有資金管理，雖然有從其他教策略的老師學過「資金管理」這件事，但是學完Cash老師的課之後才發現，那位老師教的「資金管理」，其實是在誤人子弟啊！而好的資金管理，才是量化交易，甚至是手操交易真正能不能賺到錢的核心。

3、原來EA需要管理
自認為自己是一位量化交易者，其實我一開始根本不懂得如何做EA的管理，例如，之前我自己寫了十幾支EA，雖然那時候我實倉後每支都不賺錢，但那時候我的做法是每支EA用一個帳戶去下單，賺就是賺，賠就是賠，沒有做到互補的效果，學習Cash老師的課程之後，原來EA(不論是否自寫)可以有系統性的分類，並且依EA的性質(順勢、拉回等)依一定的數量比例放在同一個帳戶中，互相補助，幫助我賺錢；這一點，在剛開始自寫EA時看起來不是那麼重要，但是在擁有的EA越來越多之後，會變得越來越重要，尤其Cash老師一開始就提供了十幾支EA，如果沒做EA的管理，以後只會越來越不知所措。然後，每個月做一次的EA檢討，上架、下架，這一點，也很重要，因為策略會失效，而量化交易者，不知道何時策略會失效，當我們自以為寫了一支很了不起的EA時，卻不知這支EA的有效期可能只有幾個月，或是幾個星期而已。

4、需要持續開發新的EA
上面提到EA會失效，所以如何保持自己會賺錢的EA在自己設定的數量之上，也變得很重要了，不論你是自己寫，還是拿別人的來改，你總是要持續去開發新的EA，而Cash老師，在他的YouTube頻道上，一直在無私地教導我們新的策略，這一點對於沒時間去開發新的策略的人，是一條很棒的路，就是每週收看YouTube，而這些分享出來的策略或觀念，都是Cash老師自己在使用的或是自己的經驗體悟，可以省掉我們去網路上爬文，還不知道這些文章到底對不對的時間(很多文章的觀念其實不太適合量化交易者的，更何況還有些是錯誤的)。

Cash老師的Youtube頻道傳送門

5、Line群組的建立，這一點，就我看到網路上其他老師的做法，也都提供類似的群組讓學員互相討論，就不多做說明了；我在這裏的收獲，就是看到其他學員發問的問題，是否也是我所遇到的，中間，也學到了不少實用的EA技巧，Cash老師本人回答問題，還有其他二位(應該是丞甫跟Sheldon二位吧)助教，也都會無私地回答問題，分享EA的觀念和技巧。

 

二天的課程，其實，我總共上了三次二天的課程，台北二次，台中一次，這對我來說，算是不可思議的，因為在我以前的學校學習跟出社會後的教育訓練中，我沒來沒有對同一個主題的課程上過第二次課，在我的認知中，我只需要上一次課，其他的若是不懂，我自己去找資料即可，但是我竟然上了3次Cash老師的正式課程，原因除了可以實際接觸Cash老師問問題之外，而且每次上課都有不同的收獲與體悟，也讓我對EA有不同的激盪與想法。很可惜，今年開始沒有實體課程了，只能在YouTube上看到他本人。

 

去年(2020年)9月上完課後，花了很多時間去回測Cash老師提供的EA，還有修改以前自寫EA不完善的地方，以及將學習到的新的EA觀念，去開發新的EA，所以有一段時間，我沒有用實倉下單，因為上完課之後，才知道以前自寫的EA實在是太莽撞了，只有架構，沒有核心。12月底，聖誕節前，將一些回測過及上過模擬倉的EA，夯不啷噹的放了一堆上去實倉，當然，因為以前的不美好經驗，放的資金並不多，想說要好好的大展身手，沒想到，一路賠，再賠，比以前好不了多少，沒關係，一個月檢討一次EA，原來我把EA數量放太多了，而且一些沒有經過模擬倉驗證的EA，也被我放上來了；一開始對於檢討EA這件事，也不太熟悉，花了幾天才全部檢討完，下架，上架，再來一次，剛沒幾天，還是賠，其實，這時候是有點氣餒的，不太清楚原因在哪？雖然這時候雖然不到一個月的檢討時間，但是快到過年了，不想帶著疑問過年，又重新檢討一次EA，一是不同屬性EA的比例分配，讓倉位在盤整中，也不會一直賠錢，增加pull back EA的比例，讓pull back型的EA多多少少賺一點回來，二是降低每支EA的風險，就算賠錢的EA，也不會傷了元氣，三是再拉掉一些回測時賺錢不明顯的EA，再次降低EA的數量。經過這一次調整後，總算看到倉位中有了起色，不再一直賠錢，甚至是可以賺錢了，但是資金起起浮浮，有時候增加到了獲利十幾趴，又被巴回去，該賺的沒賺到，賺到的又賠回去，我又開始思考，如何穩定地獲利。再一個月的檢討時間又到了，增加了幾個EA，YouTube分享的策略，再拉掉過去一個月不賺錢的EA，Cash老師原本是說當EA獲利低於MDD再拉掉即可，但我的想法是我增加了幾支新的，就拉掉一些好了，結果還是浮浮沈沈，最多有到獲利20幾趴，沒多久又被巴回去；一個月再次檢討，這一次，除了上架、下架EA之外，我在新的EA中，除了策略中原有的出場條件外，我再加入了一些自己開發的出場條件，因為在之前的經驗中，發現趨勢跟隨策略，不容易留下利潤，當回撤後出場的利潤，往往只有高點浮盈的30%左右，甚至大部份狀況是賠錢出場的，因為獲利沒有拉開足夠的空間，等回撤後往往是不賺倒賠的。從很久以前，我對交易的觀念是進場容易，出場難，所以這一次我痛定思痛，要改善出場的條件，留下利潤。網路上很多文章在討論進場的策略，但是出場策略的討論相當少，不知道是因為眾大神們覺得出場不重要，還是因為出場太重要了，所以沒有人舍得分享這一塊的經驗。這一次，將我自己以前出場的條件做了一些匯總，放到一些EA中，果然這一次，在一些小的獲利區間中，比較能留下利潤來；當然，方向不對，該賠的還是賠出去了，但是方向對的，總是能留一些下來了，比被巴回去好很多了，所以這個月，利潤是在緩慢增加中。總算，在5月初的這一波黃金，達到了我設定的年度目標。補充一下，我的倉位設定是40%利潤，20%總風險，1%最大單筆風險，0.5%最小單筆風險。

 

寫了很多，謝謝大家的耐心閱讀。

 

這是第一次使用EA之後，獲利是穩定地增加，而不再是只有賠或是獲利飄浮不定，當然，這是第一次，但是我隱隱地覺得，這不會是最後一次，未來穩定地獲利，會持續的發生，因為我站在巨人Cash的肩膀上，他將他那麼多年的經驗無私地分享了出來，可以少掉我少走許多年的彎路，持續走在正確的EA路上