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 小S&P選擇權合約規格、結算日、小S&P選擇權手續費
分類:國外期貨

作者:  分類:國外期貨
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今天就來介紹小S&P選擇權合約規格
 
商品名稱CME S&P週選擇權

E-mini S&P500 weekly Option
商品代碼:

    第一週:EM-S&P-1W 第二週: EM-S&P-2W 第三週: EM-S&P-3W 第四週: EM-S&P-4W 月底選:EM-S&P-EOM
 
由於海外選擇權標的即期貨,因此兩者合約規格與交易規則其實也相近。以下是小SP選擇權與小SP期貨,合約規格表比較如下:
 

商品名稱 小S&P期貨 小S&P選擇權
最小跳動點 0.25點=12.5美金 1大點50美金
跳動點 0.25點 5點
交易時間 AM06:00~AM05:00
(AM04:15~AM04:30暫停15分鐘)



AM06:00~AM05:00
(AM04:15~AM04:30暫停15分鐘)
最後交易日: AM06:00~AM04:00
交易月份 3、6、9、12月 3、6、9、12月
 

S&P選擇權保證金算法:

    買方:
權利金假設為10點:
10點*50美金=500美金 (大概台幣$15,000,小SP選擇權1大點為50美金)。

    賣方:
每一選擇權部位賣方收取保證金=權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值,期貨原始保證金*1/2)
CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約乘數,0)}
PUT價外值= MAX{(標的期貨價格-履約價格)*契約乘數,0)}

也可以試試看速算的方法:

    價外很多=權利金市值+1/2期貨保證金 價平或價內=權利金市值+期貨保證金

小珮要賣出小SP的6月海外選擇權賣出一口履約價3600的賣權put 價格為20,小SP期貨保證金$12100,小SP期貨即時價為4120,當賣出1口小SP選擇權 3600 call 權利金20點,保證金為多少?
 
 
價外500點,所以保證金=權利金市值+1/2期貨保證金
需支付保證金=權利金市值(20×50=1000)+1/2期貨保證金(11200÷2=5600)=6600美金

Q:小S&P選擇權交易成本?
A:小S&P選擇權交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。
小S&P選擇權合約規格、結算日、小S&P選擇權手續費


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