小S&P選擇權合約規格、結算日、小S&P選擇權手續費

目前總共提供11檔可供網路下單海外選擇權，小SP選擇權、小道選擇權、歐元選擇權、日圓選擇權、澳幣選擇權、英鎊選擇權、黃金選擇權、輕原油選擇權、黃豆選擇權、玉米選擇權、小麥選擇權

今天就來介紹小S&P選擇權合約規格
 
商品名稱CME S&P週選擇權

E-mini S&P500 weekly Option
商品代碼:

• 第一週:EM-S&P-1W
• 第二週: EM-S&P-2W
• 第三週: EM-S&P-3W
• 第四週: EM-S&P-4W
• 月底選:EM-S&P-EOM

 
由於海外選擇權標的即期貨，因此兩者合約規格與交易規則其實也相近。以下是小SP選擇權與小SP期貨，合約規格表比較如下：
 

商品名稱	小S&P期貨	小S&P選擇權
最小跳動點	0.25點=12.5美金	1大點50美金
跳動點	0.25點	5點
交易時間	AM06:00~AM05:00 (AM04:15~AM04:30暫停15分鐘)	AM06:00~AM05:00 (AM04:15~AM04:30暫停15分鐘) 最後交易日: AM06:00~AM04:00
交易月份	3、6、9、12月	3、6、9、12月

 

小S&P選擇權保證金算法:

• 買方:

權利金假設為10點：
10點*50美金=500美金 (大概台幣$15,000，小SP選擇權1大點為50美金)。

• 賣方:

每一選擇權部位賣方收取保證金=權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值，期貨原始保證金*1/2)
CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約乘數，0)}
PUT價外值= MAX{(標的期貨價格-履約價格)*契約乘數，0)}

也可以試試看速算的方法：

• 價外很多=權利金市值+1/2期貨保證金
• 價平或價內=權利金市值+期貨保證金

小珮要賣出小SP的6月海外選擇權賣出一口履約價3600的賣權put 價格為20，小SP期貨保證金$12100，小SP期貨即時價為4120，當賣出1口小SP選擇權 3600 call 權利金20點，保證金為多少？
 
 
價外500點，所以保證金=權利金市值+1/2期貨保證金
需支付保證金=權利金市值(20×50=1000)+1/2期貨保證金(11200÷2=5600)=6600美金

Q：小S&P選擇權交易成本?
A：小S&P選擇權交易成本以目前來說，僅包含交易手續費、不包含稅金。

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