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[置頂]OP組合單新手入門篇 (必看)
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作者:  分類:嗨訂閱
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OP組合單新手入門篇︰
OP組合單新手入門篇 (必看)

前言提醒︰
買方損失有限,獲利無限。
賣方獲利有限,損失無限。
價差單損失有限,獲利也有限。
操作時要慎重選擇。

從開頭的前言提醒中,你必須先了解OP各種操作的風險,以及區分出買方、賣方、以及價差單的各種操作組合有哪些。

A︰買方
買進買權(C)(看漲)
買進賣權(P)(看跌)
買進跨式(看大漲趨勢與看大跌趨勢皆可)
買進勒式(看大漲趨勢與看大跌趨勢皆可)
以上4種皆屬買方操作。
買方損失有限,獲利無限︰
買方是大多數人最愛操作的方式,因為可以以小博大,更有可能讓你一夕致富,由於買方沒有保證金與追繳的問題,有多少資金就做多少,損失是在可控的範圍內,因此是最安全的操作。
它最大的損失是歸0,也就是假設你買10口某合約20點價格共花1萬元,最大損失就是1萬,而最大獲利則是無限制,假設行情大暴沖,使得你所買的合約價格翻漲100倍,那麼你花1萬所買的合約獲利就是100萬。
從以上4種買方來做比較,風險最小的是買進跨式,相對獲利是最不如其他3種買方,其次是買進勒式。
OP組合單新手入門篇 (必看)_02

B︰賣方
賣出買權(C)(看跌)
賣出賣權(P)(看漲)
賣出跨式(看區間小與盤整)
賣出勒式(看區間小與盤整)
以上4種皆屬賣方操作。
賣方獲利有限,損失無限︰
賣方只是極少數人會操作的方式,因為是屬以大博小,更有可能讓你一夕破產負債,由於賣方有保證金與斷頭追繳的問題,損失上是難以控制,因此是最不安全的操作。
它最大的獲利是歸0,來獲得權利金,假設是賣出某合約20點10口,最大獲利就是1萬,而最大損失則是無限制,假設行情大暴沖,使得你所賣的合約價格翻漲100倍,那麼你所賣的合約損失就是100萬。
從以上4種賣方來做比較,風險最小與最大的都是無限制,所以不建議操作賣方。
OP組合單新手入門篇 (必看)_03

C︰價差單
買權空頭價差。(看偏空+看不會履約)
買權多頭價差。(看偏多+看會履約)
賣權空頭價差。(看偏空+看會履約)
賣權多頭價差。(看偏多+看不會履約)
買權時間價差。(吃時間價值流失)
賣權時間價差。(吃時間價值流失)
以上6種皆屬價差單操作。
價差單損失有限,獲利也有限︰
價差單是很少人接觸的操作組合,因此大多數人對於價差單的損益與操作不甚了解,它最大損失與最大獲利,都與所組合的合約距離有關。
比如︰所組的合約假設是17000與17050,那麼最大點數就是17000~17050之間的50點,如果你所組的價差是25點(假設是空頭價差或多頭價差),那麼最大損失就是25點,最大獲利也是25點。
OP組合單新手入門篇 (必看)_04

以上6種價差組合單,最主要的操作都是以「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」居多,而「時間價差」由於遠月合約交易量少,不建議操作。

註1︰
買權空頭價差一定是看空嗎?
不盡然,買權空頭價差代表看空只是大多數人的刻版印象,在實際操作中是以不會履約為前提的操作要點,是可同時與賣權多頭價差一併持有,更可達到兩邊都不履約雙賺雙贏的局面。

註2︰
賣權多頭價差一定是看多嗎?
不盡然,賣權多頭價差代表看多只是大多數人的刻版印象,在實際操作中是以不會履約為前提的操作要點,是可同時與買權空頭價差一併持有,更可達到兩邊都不履約雙賺雙贏的局面。

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接下來是價差組合單最常見的問題︰
很多人經常會問,價差單是買方操作?還是賣方操作?
保證金高嗎?
投資報酬率比股票高還是低?
最大風險是多少?
最大風險就如「C︰價差單」中所提到的,比如︰所組的合約假設是17000與17050,那麼最大點數就是17000~17050之間的50點,如果你所組的價差是25點(空頭價差或多頭價差都一樣),那麼最大損失就是25點,最大獲利也是25點。
而價差組合單不屬單邊買方與單邊賣方,它是單純的價差操作,而且是比股票的投資報酬率還要高。
至於保證金,我PO一段之前我所寫的內容,就能知曉。

價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算︰

價差單保證金的實際扣除計算方式是以1點50元計算。
合約100點公式︰
合約100點X50=保證金5000-價差權利金=實際扣除保證金金額。
假設1︰
所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C,買進17100C,等於17100-17000=距離100點合約,100點X50元=保證金5000元。
也就是說,當你所組的價差單合約是距離100點的合約,那麼基本的保證金就是5000元整,如果你的帳戶金額低於5000元,就無法下單交易。
但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於5000元,是為何?
假設你所組的價差單其價差是50點,就會提前先收取這50點X50元=2500元的權利金,因此,當你以5000元保證金下完單後,加上提前先收取50點X50元=2500元的權利金,實際扣除的金額只有2500元。
舉例1︰
帳戶有20000元金額,當你下一口價差組合單,其價差是50點,實際扣除金額是2500元,帳戶的餘額則會剩下17500元。
舉例2︰
以價差50點計,帳戶如果是20000元,最多可做到6口。
但是是無法一次下6口單,因為每口保證金是5000元,所以一次下6口單保證金必須要有30000元。
那麼該如何下單才能下滿6口?
20000元第一次最多下4口,成交50點價差後,實際扣除的保證金(5000保證金-提前收取50點權利金)是10000元,帳戶餘額則剩9888元(還要扣除手續費+交易稅),之後又可在下一口50點價差,帳戶餘額9888-2500-手續費與交易稅=餘額剩7360元,只要餘額高於保證金5000元,就能在下一口(第6口),餘額則剩4832,當帳戶餘額低於5000就無法再組單,所以最多可做6口單。
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合約50點公式︰
合約50點X50=保證金2500-價差權利金=實際扣除保證金金額。
假設2︰
所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C,買進17050C,等於17050-17000=距離50點合約,50點X50元=保證金2500元。
也就是說,當你所組的價差單合約是距離50點的合約,那麼基本的保證金就是2500元整,如果你的帳戶金額低於2500元,就無法下單交易。
但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於2500元,是為何?
假設你所組的價差單其價差是25點,就會提前先收取這25點X50元=1250元的權利金,因此,當你以2500元保證金下完單後,加上提前先收取25點X50元=1250元的權利金,實際扣除的金額只有1250元。
舉例1︰
帳戶有10000元金額,當你下一口價差組合單,其價差是25點,實際扣除金額是1250元,帳戶的餘額則會剩下8750元。
舉例2︰
以價差25點計,帳戶如果是10000元,最多可做到6口。
但是是無法一次下6口單,因為每口保證金是2500元,所以一次下6口單保證金必須要有15000元。
那麼該如何下單才能下滿6口?
10000元第一次最多下4口,成交25點價差後,實際扣除的保證金(2500保證金-提前收取25點權利金)是5000元,帳戶餘額則剩4888元(還要扣除手續費+交易稅),之後又可在下一口25點價差,帳戶餘額4888-1250-手續費與交易稅=餘額剩3610元,只要餘額高於保證金2500元,就能在下一口(第6口),餘額則剩2332,當帳戶餘額低於2500就無法再組單,所以最多可做6口單。
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投資報酬率是以獲利點數除以保證金後所得的數字。
舉例1︰
假設所組的合約是100點,保證金則是5000元,假設所組的價差是50點價差,那麼投資報酬率是︰價差50點X50=2500元除以保證金5000元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時,因所組的價差是50點,實際所扣除的保證金只有2500元,那麼實際的投資報酬率則是︰價差50點X50=2500元除以實際扣除保證金2500元=100%實際投資報酬率。
舉例2︰
假設所組的合約是100點,保證金則是5000元,假設所組的價差是30點價差,那麼投資報酬率是︰價差30點X50=1500元除以保證金5000元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時,因所組的價差是30點,實際所扣除的保證金只有3500元,那麼實際的投資報酬率則是︰價差30點X50=1500元除以實際扣除保證金3500元=42.85%實際投資報酬率。
舉例3︰
假設所組的合約是50點,保證金則是2500元,假設所組的價差是25點價差,那麼投資報酬率是︰價差25點X50=1250元除以保證金2500元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時,因所組的價差是25點,實際所扣除的保證金只有1250元,那麼實際的投資報酬率則是︰價差25點X50=1250元除以實際扣除保證金1250元=100%實際投資報酬率。
舉例4︰
假設所組的合約是50點,保證金則是2500元,假設所組的價差是15點價差,那麼投資報酬率是︰價差15點X50=750元除以保證金2500元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時,因所組的價差是15點,實際所扣除的保證金只有1750元,那麼實際的投資報酬率則是︰價差15點X50=750元除以實際扣除保證金1750元=42.85%實際投資報酬率。
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價差組合單該如何下單操作?

買權空頭價差︰
舉例︰S17500C(賣出17500C)+B17600C(買進17600C)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
假設合約差距是50點,價差是24點,最大獲利就是24點,最大損失是26點。
假設合約差距是100點,價差是46點,最大獲利就是46點,最大損失是54點。
 
OP組合單新手入門篇 (必看)_05

買權多頭價差︰
舉例︰S17350C(賣出17350C)+B17300C(買進17300C)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
假設合約差距是50點,價差是24點,最大獲利就是26點,最大損失是24點。
假設合約差距是100點,價差是46點,最大獲利就是54點,最大損失是46點。
 
OP組合單新手入門篇 (必看)_06
賣權空頭價差︰
舉例︰S17150P(賣出17150P)+B17200P(買進17200P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
假設合約差距是50點,價差是24點,最大獲利就是26點,最大損失是24點。
假設合約差距是100點,價差是46點,最大獲利就是54點,最大損失是46點。
 
OP組合單新手入門篇 (必看)_07
賣權多頭價差︰
舉例︰S17300P(賣出17300P)+B17250P(買進17250P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
假設合約差距是50點,價差是24點,最大獲利就是24點,最大損失是26點。
假設合約差距是100點,價差是46點,最大獲利就是46點,最大損失是54點。
 
OP組合單新手入門篇 (必看)_08
勒式買進︰
舉例︰B17500C(買進17500C)+B17100P(買進17100P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
損失有限,獲利無限。
 
OP組合單新手入門篇 (必看)_09
勒式賣出︰
舉例︰S17500C(賣出17500C)+S17100P(賣出17100P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。

註︰
獲利有限,損失無限。

OP組合單新手入門篇 (必看)_10

以上6種組合中,最經常操作的是「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」。
通常「買權多頭價差」與「賣權空頭價差」滑價大,交易量也小。
而相同性質中,「買權空頭價差」優於「賣權空頭價差」。「賣權多頭價差」優於「買權多頭價差」。
因此在操作上選擇「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」即可。

註︰(很重要)
勒式賣出,獲利有限,損失無限,風險性高,假設看好結算在17200~17400之間,但又要預防不如預期,大可不必做勒式賣出,可以採取價差單來取代勒式賣出,大大降低風險。
假設性舉例︰
原本看好某週選預計在17200~17400之間結算,也預計17200P以下與17400C以上的合約都會歸0,一旦組合「勒式賣出」S17400C(賣出17400C)+S17200P(賣出17200P)又怕結算時不如預期產生高額的虧損,就可以採取「買權空頭價差」S17400C(賣出17400C)+B17500C(買進17500C)+「賣權多頭價差」S17200P(賣出17200P)+B17100P(買進17100P)來取代「勒式賣出」,就可大大降低風險,而且保證金也低於「勒式賣出」

OP組合單新手入門篇 (必看)_11

OP組合單新手入門篇 (必看)_12

舉例2021年5月12日創下歷史最大跌點與跌幅為實際案例

如果當天是操作
賣出勒式,鐵定損失無限制,更可能會有追繳斷頭的事情發生
但是如果是以價差單來取代賣出勒式,不是小賺就是小賠,風險有限
如果當天是結算在買權空頭價差賣權多頭價差中間,還能兩邊雙殺全賺,這就是價差單取代賣出勒式的好處

下圖是實際案例︰

OP組合單新手入門篇 (必看)_13

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價差組合單該如何平倉操作?
(所有組合單都一樣的步驟)

一︰先選擇期權未平倉查詢。
二︰點進進入選擇複式單查詢。
三︰選擇你要平倉的合約價差單。
四︰確認你要平倉的合約與點數與價差點數無誤。
五︰確認要平倉的口數。
六︰按下單送出進行平倉。

註︰
如果是要放到結算,還可以省下手續費。

OP組合單新手入門篇 (必看)_14


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何種情況下選擇操作「買權空頭價差」?何時做進場?

假設︰
你認為這一週的週選,指數無法在17500以上結算,就可選擇在17500C以上進行買權空頭價差(看跌)。
而進場時機是利用指數進行反彈或上漲時,分批做進場。
比如︰
預計指數反彈或上漲的高點大約只會到17400~17450之間做滿足,那麼當指數來到這個位置時在做進場,千萬別在下跌時追進場,買權空頭的價差是上漲時拉大價差空間,在指數反彈或上漲時進場,一旦歸0時才能獲得最大收益,萬一履約損失也較小。
如果是下跌時做進場,價差只會越來越小,一旦歸0的獲利相對較少,萬一履約損失也較大。
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何種情況下選擇操作「賣權多頭價差」?何時做進場?

假設︰
你認為這一週的週選,指數無法在17000以下結算,就可選擇在17000P以下進行賣權多頭價差(看漲)。
而進場時機是利用指數進行回測或下跌時,分批做進場。
比如︰
預計指數回測或下跌的低點大約只會到17050~17100之間做滿足,那麼當指數來到這個位置時在做進場,千萬別在上漲時追進場,賣權多頭的價差是下跌時拉大價差空間,在指數回測或下跌時進場,一旦歸0時才能獲得最大收益,萬一履約損失也較小。
如果是上漲時做進場,價差只會越來越小,一旦歸0的獲利相對較少,萬一履約損失也較大。
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註:(非常重要)
反彈時進場買權空頭價差,比如反彈遇上檔賣壓不易續漲時、或遇重要均線壓力、或日線與5MA正乖離過大或反彈OI壓力,都是進場買權空頭價差的時機。
回測時進場賣權多頭價差,比如回測遇下檔買盤不易續跌時、或遇重要均線支撐、或日線與5MA負乖離過大或回測OI支撐,都是進場賣權多頭價差的時機。

以2021年4月6日週二盤後OI來舉例

C最大壓力區在16800以上。
P最大支撐區在16650以下。
那麼在價差單的操作上是...。
反彈壓力區的操作
指數盤中反彈16800附近或以上分批進場16800C以上買權空頭價差
回測支撐區的操作指數盤中回測16650附近或以下分批進場16650P以下賣權多頭價差
OP組合單新手入門篇 (必看)_15

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至於「勒式買進」與「勒式賣出」,盡量選擇買方的「勒式買進」進行操作,而進場的時機攸關選擇那一種為宜,關鍵則在於指數的波動,以及趨勢波段的強弱
 
當指數的波動異常的劇烈,每天動砸300點以上,或趨勢波段特別大的時候,就可選擇「勒式買進」。
一:
假設目前的指數波動異常的大,並看好這波漲勢相當的大,預計週選結算前有機會從17000漲到17600以上,但又怕萬一不如預期不漲反轉大跌,就可選擇勒式買進,比如:B16700P+B17400C之類等等來做保險,也是以小博大的操作方式。
二:
假設目前的指數波動異常的大,並看好這波跌勢相當的大,預計週選結算前有機會從17000跌到16400以下,但又怕萬一不如預期不跌反轉大漲,就可選擇勒式買進,比如:B16600P+B17300C之類等等來做保險,也是以小博大的操作方式。

當指數的波動異常的縮小,每天大約100點以下或150點以下,或趨勢特別的小,或是盤整,就可選擇「勒式賣出」。
假設預計指數將在週選結算前,在16700~17300之間進行盤整,那麼就可在16700P以下與17300C以上進行勒式賣出,比如:S16600P+S17400C之類等等,並要留意趨勢不如預期時,立即出場,畢竟賣方是獲利有限,損失無限。
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【「猶豫」與「貪念」是操作心態上最大的殺手】

「貪念」,價差小難道就不是錢?


當確定了某些履約價會歸零時,卻在掙扎著、或嫌棄著價差太小,沒油水,試問自己,如果是操作股票,今天買進後,明天百分之百能賺5%,你會不會買?

如果你的答案是會買進,那麼,高於5%~10%百分之百穩賺的價差你為何不組?

在距離結算只剩一天的情況下,一旦安全區的價差單價差縮小沒肉,而手頭上的資金尚有許多,放著不組也不會升利息,哪怕報酬率只剩5~10%,一樣也能組單進場,反正已經確定是穩賺的價差,沒有道理放過他,不是嗎?何況一天的報酬率還遠高於股票。

人,其心態與心思特別複雜,有些很簡單的道理,往往會因某些思考而將它複雜化,也因此,使得該得而未得的獲利從眼前掠過,事後在懊悔不已,何苦如此。

當距離結算日越近時,遠價的價差越會快速的縮小,這是基本時間價值流失的原理,就因為遠價已經難以履約,不可能不斷拉大價差,所以不要去期望還有更大的價差可組,當你等待價差拉大的時候,這些等待的時間正在持續消耗著OP價值,反而不能等,也不該等,要果決積極的做進場,才是正確的操作之道,千萬不要被「貪念」沖昏你的頭,阻斷你的正向思考。

該展現你的野心卻不展現,該下定決心時卻猶豫不前,大多來至於心病,而心病往往會讓你錯失良機。

金玉良言︰
有花堪折直須折,莫待無花空折枝。
OP組合單新手入門篇 (必看)_16

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價差組合單操作觀念

1
當提早進場時,一旦發現OI變化不利自方,就要立即退場。
假設進場的是17000C~17100C買權空頭價差,盤後OI變化卻發現P方的OI量急速大增往17000以上推進,C方的OI量也是出現急速向後退的情況,那麼17000C~17100C的價差單就必須立即退場。
假設進場的是17000P~17100P賣權多頭價差,盤後OI變化卻發現C方的OI量急速大增往17100以下推進,P方的OI量也是出現急速向後退的情況,那麼17000P~17100P的價差單就必須立即退場。
------------------------------------------------------
2:
不管是提前在周四或是周五進場價差單,離結算日都還有3~4天的日子,OP價格是不會那麼快就歸0,會歸0都是在週三結算時才會歸0,所以,周選新倉盡量在遠價合約進行短期套利即可。
------------------------------------------------------
3
價差單最佳的進場時間都是落在每周一~三,那時的OI量都已經放大,形成支撐區與壓力區。
如果是要追求最穩定安全的操作,則是選擇周二盤後的OI確定支撐區與壓力區後,於周二盤後盤,或周三早盤在做進場,等於是做2休5,沒留倉的負擔與壓力,輕鬆又穩定的操作。

價差單最佳操作時間在週
二盤後的OI確定支撐區與壓力區後,於周二盤後盤,或周三早盤在做進場。
價差單最佳操作時間在週二盤後的OI確定支撐區與壓力區後,於周二盤後盤,或周三早盤在做進場。
價差單最佳操作時間在週二盤後的OI確定支撐區與壓力區後,於周二盤後盤,或周三早盤在做進場。
非常非常的重要,所以說三次。
------------------------------------------------------
4
每天都要觀察OI量,人多的地方不要去。
------------------------------------------------------
5
結算當天不要受盤勢的影響,要相信OI的判斷,莊家不是吃素的,結算是莊家說了算。
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6
 
做OP要期許自己 : 比莊家更了解莊家
「站在莊家的角度去思考


務必把散戶的心態與思維全丟進馬桶或垃圾桶全心全意站在莊家的立場來思考,永遠把自己當做莊家
-------------------------------------------------------------
7
時間價值流失是OP最大的殺手
,卻是價差單最有利的幫手
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8
會歸0的最大OI優先大量組單。
會歸0的最大OI優先大量組單。
會歸0的最大OI優先大量組單。
很重要所以說3次。

-------------------------------------------------------------

以上簡易白話的說明,希望對新手們有所幫助。
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以週選擇權OI的壓力與支撐做判斷,來進行週結算時的操作策略。
價差單操作的判斷,絕對稱得上是最能長期穩定獲利的操作商品,而且判斷容易,勝率高,獲利豐,輕鬆又穩定。
學習門檻低,輕鬆就能上手。
讓你重新找到操作的新方向,創造你未來的新人生。
不管是大資還是小資,都能操作價差單,既輕鬆又能長期穩定獲利,只要跟著操作並學習,絕對刷新你的觀點與視野
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長期獲利的法寶︰價差組合單與OI搭配的絕妙操作法
OI判斷教學共20篇︰
一︰OI推進的判斷,C的推進。
二︰OI推進的判斷,P的推進。
三︰OI防守的判斷,C的防守。
四︰OI防守的判斷,P的防守。
五︰OI防守的判斷,C與P同時防守。
六︰OI偏空倒莊的判斷。
七︰OI偏多倒莊的判斷。
八︰周選如何短期價差套利,OI爆量篇。
九︰周選如何短期價差套利,反彈壓力篇。
十︰周選如何短期價差套利,回測支撐篇。
十一︰OI大量區判斷結算,C方攻擊的壓低結算。
十二︰OI大量區判斷結算,P方攻擊的拉高結算。
十三︰OI大量區判斷結算區間,雙方OI勢均力敵的結算區間。
十四︰OI大量區判斷指數波動,C方攻擊的指數波動。
十五︰OI大量區判斷指數波動,P方攻擊的指數波動。
十六︰OI大量區判斷指數波動區間,雙方OI勢均力敵緩衝空間小的指數波動區間。
十七︰OI大量區判斷指數波動區間,雙方OI勢均力敵緩衝空間大的指數波動區間。
十八︰每周二盤後OI確定後,決戰周結算的操作策略。
十九︰價差組合單操作觀念。
二十︰價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算。
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以上的內容是個人對於市場的看法及觀點說明,以及善意提醒的立場,任何投資有賺有賠,都要自行做好風險上的控管。
(用心學習的人,未來只會更富有。)
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GT1203
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相關回應( 2 位讀者回應)
  • 請問 週選擇權價差單實戰操作策略教學月繳2000的方案 可以看到 OI判斷教學共20篇嗎?

    0 太棒了回應(1)

    訂閱月繳也可以看到喔^^

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