最大風險就如「C︰價差單」中所提到的，比如︰所組的合約假設是17000與17050，那麼最大點數就是17000~17050之間的50點，如果你所組的價差是25點（空頭價差或多頭價差都一樣），那麼最大損失就是25點，最大獲利也是25點。
假設你所組的價差單其價差是50點，就會提前先收取這50點X50元=2500元的權利金，因此，當你以5000元保證金下完單後，加上提前先收取50點X50元=2500元的權利金，實際扣除的金額只有2500元。
20000元第一次最多下4口，成交50點價差後，實際扣除的保證金（5000保證金-提前收取50點權利金）是10000元，帳戶餘額則剩9888元（還要扣除手續費+交易稅），之後又可在下一口50點價差，帳戶餘額9888-2500-手續費與交易稅=餘額剩7360元，只要餘額高於保證金5000元，就能在下一口（第6口），餘額則剩4832，當帳戶餘額低於5000就無法再組單，所以最多可做6口單。
假設你所組的價差單其價差是25點，就會提前先收取這25點X50元=1250元的權利金，因此，當你以2500元保證金下完單後，加上提前先收取25點X50元=1250元的權利金，實際扣除的金額只有1250元。
10000元第一次最多下4口，成交25點價差後，實際扣除的保證金（2500保證金-提前收取25點權利金）是5000元，帳戶餘額則剩4888元（還要扣除手續費+交易稅），之後又可在下一口25點價差，帳戶餘額4888-1250-手續費與交易稅=餘額剩3610元，只要餘額高於保證金2500元，就能在下一口（第6口），餘額則剩
2332，當帳戶餘額低於2500就無法再組單，所以最多可做6口單。
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投資報酬率是以獲利點數除以保證金後所得的數字。
舉例1︰
假設所組的合約是100點，保證金則是5000元，假設所組的價差是50點價差，那麼投資報酬率是︰價差50點X50=2500元除以保證金5000元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時，因所組的價差是50點，實際所扣除的保證金只有2500元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差50點X50=2500元除以實際扣除保證金2500元=100%實際投資報酬率。
舉例2︰
假設所組的合約是100點，保證金則是5000元，假設所組的價差是30點價差，那麼投資報酬率是︰價差30點X50=1500元除以保證金5000元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時，因所組的價差是30點，實際所扣除的保證金只有3500元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差30點X50=1500元除以實際扣除保證金3500元=42.85%實際投資報酬率。
舉例3︰
假設所組的合約是50點，保證金則是2500元，假設所組的價差是25點價差，那麼投資報酬率是︰價差25點X50=1250元除以保證金2500元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時，因所組的價差是25點，實際所扣除的保證金只有1250元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差25點X50=1250元除以實際扣除保證金1250元=100%實際投資報酬率。
舉例4︰
假設所組的合約是50點，保證金則是2500元，假設所組的價差是15點價差，那麼投資報酬率是︰價差15點X50=750元除以保證金2500元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時，因所組的價差是15點，實際所扣除的保證金只有1750元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差15點X50=750元除以實際扣除保證金1750元=42.85%實際投資報酬率。
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價差組合單該如何下單操作？
買權空頭價差︰
舉例︰S17500C(賣出17500C)+B17600C(買進17600C)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。
註︰
假設合約差距是50點，價差是24點，最大獲利就是24點，最大損失是26點。
假設合約差距是100點，價差是46點，最大獲利就是46點，最大損失是54點。
買權多頭價差︰
舉例︰S17350C(賣出17350C)+B17300C(買進17300C)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。
註︰
假設合約差距是50點，價差是24點，最大獲利就是26點，最大損失是24點。
假設合約差距是100點，價差是46點，最大獲利就是54點，最大損失是46點。
賣權空頭價差︰
舉例︰S17150P(賣出17150P)+B17200P(買進17200P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。
註︰
假設合約差距是50點，價差是24點，最大獲利就是26點，最大損失是24點。
假設合約差距是100點，價差是46點，最大獲利就是54點，最大損失是46點。
賣權多頭價差︰
舉例︰S17300P(賣出17300P)+B17250P(買進17250P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。
註︰
假設合約差距是50點，價差是24點，最大獲利就是24點，最大損失是26點。
假設合約差距是100點，價差是46點，最大獲利就是46點，最大損失是54點。
勒式買進︰
舉例︰B17500C(買進17500C)+B17100P(買進17100P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
勒式賣出︰
舉例︰S17500C(賣出17500C)+S17100P(賣出17100P)。
一︰先選擇複式單。
二︰點進進入選擇的合約。
三︰在合約中點選買與賣。
四︰按確認後回到下單介面。
五︰確認要組的合約與點數與價差點數無誤。
六︰確認要組的口數。
七︰按下單送出。
註︰獲利有限，損失無限。以上6種組合中，最經常操作的是「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」。
通常「買權多頭價差」與「賣權空頭價差」滑價大，交易量也小。
而相同性質中，「買權空頭價差」優於「賣權空頭價差」。「賣權多頭價差」優於「買權多頭價差」。
因此在操作上選擇「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」即可。
註︰(很重要)勒式賣出，獲利有限，損失無限，風險性高，假設看好結算在17200~17400之間，但又要預防不如預期，大可不必做勒式賣出，可以採取價差單來取代勒式賣出，大大降低風險。假設性舉例︰原本看好某週選預計在17200~17400之間結算，也預計17200P以下與17400C以上的合約都會歸0，一旦組合「勒式賣出」S17400C(賣出17400C)+S17200P(賣出17200P)，
又怕結算時不如預期產生高額的虧損，就可以採取「買權空頭價差」S17400C(賣出17400C)+B17500C(買進17500C)+「賣權多頭價差」S17200P(賣出17200P)+B17100P(買進17100P)來取代「勒式賣出」，就可大大降低風險，而且保證金也低於「勒式賣出」。
舉例2021年5月12日創下歷史最大跌點與跌幅為實際案例︰
如果當天是操作「賣出勒式」，鐵定損失無限制，更可能會有追繳斷頭的事情發生。但是如果是以價差單來取代「賣出勒式」，不是小賺就是小賠，風險有限。
如果當天是結算在「買權空頭價差」與「賣權多頭價差」中間，還能兩邊雙殺全賺，這就是價差單取代「賣出勒式」的好處。
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價差組合單該如何平倉操作？
(所有組合單都一樣的步驟)一︰先選擇期權未平倉查詢。
二︰點進進入選擇複式單查詢。
三︰選擇你要平倉的合約價差單。
四︰確認你要平倉的合約與點數與價差點數無誤。
五︰確認要平倉的口數。
六︰按下單送出進行平倉。
註︰
如果是要放到結算，還可以省下手續費。
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何種情況下選擇操作「買權空頭價差」？何時做進場？
假設︰
你認為這一週的週選，指數無法在１７５００以上結算，就可選擇在１７５００Ｃ以上進行買權空頭價差（看跌）。
而進場時機是利用指數進行反彈或上漲時，分批做進場。
比如︰
預計指數反彈或上漲的高點大約只會到１７４００～１７４５０之間做滿足，那麼當指數來到這個位置時在做進場，千萬別在下跌時追進場，買權空頭的價差是上漲時拉大價差空間，在指數反彈或上漲時進場，一旦歸０時才能獲得最大收益，萬一履約損失也較小。
如果是下跌時做進場，價差只會越來越小，一旦歸０的獲利相對較少，萬一履約損失也較大。
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何種情況下選擇操作「賣權多頭價差」？何時做進場？
假設︰
你認為這一週的週選，指數無法在１７０００以下結算，就可選擇在１７０００P以下進行賣權多頭價差（看漲）。
而進場時機是利用指數進行回測或下跌時，分批做進場。
比如︰
預計指數回測或下跌的低點大約只會到１７０５０～１７１００之間做滿足，那麼當指數來到這個位置時在做進場，千萬別在上漲時追進場，賣權多頭的價差是下跌時拉大價差空間，在指數回測或下跌時進場，一旦歸０時才能獲得最大收益，萬一履約損失也較小。
如果是上漲時做進場，價差只會越來越小，一旦歸０的獲利相對較少，萬一履約損失也較大。
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註：（非常重要）
反彈時進場買權空頭價差，比如反彈遇上檔賣壓不易續漲時、或遇重要均線壓力、或日線與5MA正乖離過大、或反彈OI壓力，都是進場買權空頭價差的時機。
回測時進場賣權多頭價差，比如回測遇下檔買盤不易續跌時、或遇重要均線支撐、或日線與5MA負乖離過大、或回測OI支撐，都是進場賣權多頭價差的時機。
以2021年4月6日週二盤後OI來舉例：
C最大壓力區在16800以上。
P最大支撐區在16650以下。
那麼在價差單的操作上是...。
反彈壓力區的操作：指數盤中反彈16800附近或以上分批進場16800C以上買權空頭價差。
回測支撐區的操作：指數盤中回測16650附近或以下分批進場16650P以下賣權多頭價差。
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至於「勒式買進」與「勒式賣出」，盡量選擇買方的「勒式買進」進行操作，而進場的時機攸關選擇那一種為宜，關鍵則在於指數的波動，以及趨勢波段的強弱。
當指數的波動異常的劇烈，每天動砸３００點以上，或趨勢波段特別大的時候，就可選擇「勒式買進」。
一：
假設目前的指數波動異常的大，並看好這波漲勢相當的大，預計週選結算前有機會從１７０００漲到１７６００以上，但又怕萬一不如預期不漲反轉大跌，就可選擇勒式買進，比如：Ｂ１６７００Ｐ＋Ｂ１７４００Ｃ之類等等來做保險，也是以小博大的操作方式。
二：
假設目前的指數波動異常的大，並看好這波跌勢相當的大，預計週選結算前有機會從１７０００跌到１６４００以下，但又怕萬一不如預期不跌反轉大漲，就可選擇勒式買進，比如：Ｂ１６６００Ｐ＋Ｂ１７３００Ｃ之類等等來做保險，也是以小博大的操作方式。
當指數的波動異常的縮小，每天大約１００點以下或１５０點以下，或趨勢特別的小，或是盤整，就可選擇「勒式賣出」。
假設預計指數將在週選結算前，在１６７００～１７３００之間進行盤整，那麼就可在１６７００Ｐ以下與１７３００Ｃ以上進行勒式賣出，比如：Ｓ１６６００Ｐ＋Ｓ１７４００Ｃ之類等等，並要留意趨勢不如預期時，立即出場，畢竟賣方是獲利有限，損失無限。
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【「猶豫」與「貪念」是操作心態上最大的殺手】
「貪念」，價差小難道就不是錢？
當確定了某些履約價會歸零時，卻在掙扎著、或嫌棄著價差太小，沒油水，試問自己，如果是操作股票，今天買進後，明天百分之百能賺5%，你會不會買？
如果你的答案是會買進，那麼，高於5%~10%百分之百穩賺的價差你為何不組？
在距離結算只剩一天的情況下，一旦安全區的價差單價差縮小沒肉，而手頭上的資金尚有許多，放著不組也不會升利息，哪怕報酬率只剩5~10%，一樣也能組單進場，反正已經確定是穩賺的價差，沒有道理放過他，不是嗎？何況一天的報酬率還遠高於股票。
人，其心態與心思特別複雜，有些很簡單的道理，往往會因某些思考而將它複雜化，也因此，使得該得而未得的獲利從眼前掠過，事後在懊悔不已，何苦如此。
當距離結算日越近時，遠價的價差越會快速的縮小，這是基本時間價值流失的原理，就因為遠價已經難以履約，不可能不斷拉大價差，所以不要去期望還有更大的價差可組，當你等待價差拉大的時候，這些等待的時間正在持續消耗著OP價值，反而不能等，也不該等，要果決積極的做進場，才是正確的操作之道，千萬不要被「貪念」沖昏你的頭，阻斷你的正向思考。
該展現你的野心卻不展現，該下定決心時卻猶豫不前，大多來至於心病，而心病往往會讓你錯失良機。
金玉良言︰
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價差組合單操作觀念：
1：
當提早進場時，一旦發現OI變化不利自方，就要立即退場。
假設進場的是17000C~17100C買權空頭價差，盤後OI變化卻發現P方的OI量急速大增往17000以上推進，C方的OI量也是出現急速向後退的情況，那麼17000C~17100C的價差單就必須立即退場。
假設進場的是17000P~17100P賣權多頭價差，盤後OI變化卻發現C方的OI量急速大增往17100以下推進，P方的OI量也是出現急速向後退的情況，那麼17000P~17100P的價差單就必須立即退場。
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2：
不管是提前在周四或是周五進場價差單，離結算日都還有3~4天的日子，OP價格是不會那麼快就歸0，會歸0都是在週三結算時才會歸0，所以，周選新倉盡量在遠價合約進行短期套利即可。
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3：
價差單最佳的進場時間都是落在每周一~三，那時的OI量都已經放大，形成支撐區與壓力區。
如果是要追求最穩定安全的操作，則是選擇周二盤後的OI確定支撐區與壓力區後，於周二盤後盤，或周三早盤在做進場，等於是做2休5，沒留倉的負擔與壓力，輕鬆又穩定的操作。
價差單最佳操作時間在週二盤後的OI確定支撐區與壓力區後，於周二盤後盤，或周三早盤在做進場。
價差單最佳操作時間在週二盤後的OI確定支撐區與壓力區後，於周二盤後盤，或周三早盤在做進場。
價差單最佳操作時間在週二盤後的OI確定支撐區與壓力區後，於周二盤後盤，或周三早盤在做進場。
（非常非常的重要，所以說三次。）
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4：
每天都要觀察OI量，人多的地方不要去。
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5：
結算當天不要受盤勢的影響，要相信OI的判斷，莊家不是吃素的，結算是莊家說了算。
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6：
做OP要期許自己 : 比莊家更了解莊家。「站在莊家的角度去思考。」
註：
務必把散戶的心態與思維，全丟進馬桶或垃圾桶，全心全意站在莊家的立場來思考，永遠把自己當做莊家。
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7：
時間價值流失是OP最大的殺手，卻是價差單最有利的幫手。
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8：
會歸0的最大OI優先大量組單。
會歸0的最大OI優先大量組單。
會歸0的最大OI優先大量組單。
很重要所以說3次。
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（以上簡易白話的說明，希望對新手們有所幫助。）
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以週選擇權OI的壓力與支撐做判斷，來進行週結算時的操作策略。
價差單操作的判斷，絕對稱得上是最能長期穩定獲利的操作商品，而且判斷容易，勝率高，獲利豐，輕鬆又穩定。
學習門檻低，輕鬆就能上手。
讓你重新找到操作的新方向，創造你未來的新人生。
不管是大資還是小資，都能操作價差單，既輕鬆又能長期穩定獲利，只要跟著操作並學習，絕對刷新你的觀點與視野。
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長期獲利的法寶︰價差組合單與OI搭配的絕妙操作法。
OI判斷教學共20篇︰
一︰OI推進的判斷，C的推進。
二︰OI推進的判斷，P的推進。
三︰OI防守的判斷，C的防守。
四︰OI防守的判斷，P的防守。
五︰OI防守的判斷，C與P同時防守。
六︰OI偏空倒莊的判斷。
七︰OI偏多倒莊的判斷。
八︰周選如何短期價差套利，OI爆量篇。
九︰周選如何短期價差套利，反彈壓力篇。
十︰周選如何短期價差套利，回測支撐篇。
十一︰OI大量區判斷結算，C方攻擊的壓低結算。
十二︰OI大量區判斷結算，P方攻擊的拉高結算。
十三︰OI大量區判斷結算區間，雙方OI勢均力敵的結算區間。
十四︰OI大量區判斷指數波動，C方攻擊的指數波動。
十五︰OI大量區判斷指數波動，P方攻擊的指數波動。
十六︰OI大量區判斷指數波動區間，雙方OI勢均力敵緩衝空間小的指數波動區間。
十七︰OI大量區判斷指數波動區間，雙方OI勢均力敵緩衝空間大的指數波動區間。
十八︰每周二盤後OI確定後，決戰周結算的操作策略。
十九︰價差組合單操作觀念。
二十︰價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算。
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以上的內容是個人對於市場的看法及觀點說明，以及善意提醒的立場，任何投資有賺有賠，都要自行做好風險上的控管。
（用心學習的人，未來只會更富有。）