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目前總共提供12檔可供網路下單海外選擇權，小SP選擇權、微型小SP選擇權、小道選擇權、歐元選擇權、日圓選擇權、澳幣選擇權、英鎊選擇權、黃金選擇權、輕原油選擇權、黃豆選擇權、玉米選擇權、小麥選擇權
今天就來介紹微型小S&P選擇權合約規格
商品名稱CME 微型S&P週選擇權
E-mini S&P500 weekly Option
商品代碼:
第一週:EM-S&P-1W
第二週: EM-S&P-2W
第三週: EM-S&P-3W
第四週: EM-S&P-4W
月底選:EM-S&P-EOM
由於海外選擇權標的即期貨，因此兩者合約規格與交易規則其實也相近。以下是小SP選擇權與微型小SP選擇權，合約規格表比較如下：
| 商品名稱 |
微型小S&P選擇權 |
小S&P選擇權 |
| 最小跳動點 |
指數*5美元 |
1大點50美金 |
| 跳動點 |
0.05點=0.25美元(權利金小於等於5)
0.25點=1.25美元(權利金大於5)
|
5點 |
| 交易時間 |
AM06:00~AM05:00
(AM04:15~AM04:30暫停15分鐘)
最後交易日: AM06:00~AM04:00
|
AM06:00~AM05:00
(AM04:15~AM04:30暫停15分鐘)
最後交易日: AM06:00~AM04:00 |
| 交易月份 |
3、6、9、12月 |
3、6、9、12月 |
微型小S&P選擇權保證金算法:
權利金假設為10點：
10點*5美金=50美金 (大概台幣$1,5,00，小SP選擇權1大點為5美金)。
每一選擇權部位賣方收取保證金=權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值，期貨原始保證金*1/2)
CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約乘數，0)}
PUT價外值= MAX{(標的期貨價格-履約價格)*契約乘數，0)}
也可以試試看速算的方法：
價外很多=權利金市值+1/2期貨保證金
價平或價內=權利金市值+期貨保證金
小珮要賣出小SP的6月海外選擇權賣出一口履約價3600的賣權put 價格為20，小SP期貨保證金$12100，小SP期貨即時價為4120，當賣出1口小SP選擇權 3600 call 權利金20點，保證金為多少？
價外500點，所以保證金=權利金市值+1/2期貨保證金
需支付保證金=權利金市值(20×5=100)+1/2期貨保證金(1120÷2=560)=660美金
Q：微型小S&P選擇權交易成本?
A：微型小S&P選擇權交易成本以目前來說，僅包含交易手續費、不包含稅金。
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