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 德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文
分類:量化基本概念

作者:  分類:量化基本概念
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德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文

(圖片來源:gmotrading)

最近正在開發更多元的德指期貨DAX自動交易程式,於是就來做一些商品分析以及策略開發的筆記,若學員們對於這個商品有興趣可以參考這系列的文章喔。

德指與小型德指商品規格:
 

保證金

最小跳動點/金額

德指期貨

23412

0.5/12.5

小型德指

4682

1/5


交易時段()2:10-22:00

交易時段()8:00-22:00

合約月:36912

結算日:合約月的第三個禮拜五

註:德指的交易段有改過滿多次的,20181210日之後交易時間提早到1:10左右,20194月之後又改到2:10左右開盤,因此開發策略時若有用到時間相關的關鍵字要稍微調整一下,或是直接新增交易時段模組。另外小德的延長時段流動性較差,若是用看大做小做單的話要注意一下這個問題。

以下為德指的統計資訊,若有上線可作為風險規劃的參考。
德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文_02
▲德指全時段每月跳空點數的第三四分位數
德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文_03

▲德指全時段每月跳空點數的極端值
德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文_04

▲德指全時段K長度中位數
德指期貨DAX開發筆記(一):商品分析/助教好文_05

全時段(藍色)舊時段(紅色)的日K長度中位數比較 

從德指期貨DAX保證金可以推敲出,德指期貨DAX是一個波動相當大的海期商品,雖然僅有少數極端行情出現,但在開發策略上絕對不能忽略的風險。相反的我們亦可以利用德指全時段日K長度中位數,來設計停利進而提升勝率,我們下回見~*


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