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(圖片來源:gmotrading)
最近正在開發更多元的德指期貨DAX自動交易程式,於是就來做一些商品分析以及策略開發的筆記,若學員們對於這個商品有興趣可以參考這系列的文章喔。
德指與小型德指商品規格:
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保證金
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最小跳動點/金額
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德指期貨
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23412歐
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0.5/12.5
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小型德指
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4682歐
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1/5
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交易時段(新):2:10-22:00
交易時段(舊):8:00-22:00
合約月:3、6、9、12
結算日:合約月的第三個禮拜五
註:德指的交易段有改過滿多次的,2018年12月10日之後交易時間提早到1:10左右,2019年4月之後又改到2:10左右開盤,因此開發策略時若有用到時間相關的關鍵字要稍微調整一下,或是直接新增交易時段模組。另外小德的延長時段流動性較差,若是用看大做小做單的話要注意一下這個問題。
以下為德指的統計資訊,若有上線可作為風險規劃的參考。
▲德指全時段每月跳空點數的第三四分位數
▲德指全時段每月跳空點數的極端值
▲全時段(藍色)與舊時段(紅色)的日K長度中位數比較 ▲
從德指期貨DAX保證金可以推敲出,德指期貨DAX是一個波動相當大的海期商品,雖然僅有少數極端行情出現,但在開發策略上絕對不能忽略的風險。相反的我們亦可以利用德指全時段日K長度中位數,來設計停利進而提升勝率,我們下回見~*
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