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 擁抱獲利,面對風險,讓「風報比」會說話
分類:量化觀點

作者:  分類:量化觀點
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擁抱獲利,面對風險,讓「風報比」會說話


  量化CASH曾經在youtube分享影片 Multicharts 何謂風報比,也在 HiStock嗨投資理財社群撰寫 風報比決定您的高度 的文章,那麼~到底為什麼我們那麼在意所謂的「風險與報酬報比」呢?

 就請大家跟著量化CASH一起反覆推敲,溫故知新這個非常重要的風險管理概念「風報比」,用量化科學的方式,以最少的資源化解最大的危機。

擁抱獲利,面對風險,讓「風報比」會說話_02


一.什麼是風險   口語化的說法就是對未來的不確定性

  無論是在工作還是在個人生活中,我們每天都在管理生活中的風險,比如,我們擔心我們在駕駛時,車輛可能會發生某些狀況,因此我們為我們自身與車體購買保險;我們煩惱我們居住的環境,竊賊可能會闖進我們的房子,因此我們安裝了一個警報系統和新鎖;更甚至,我們今天出門要去上班時,看到天空烏雲密布,預計會有下雨的可能,所以我們會帶上雨傘。這些措施就是我們一直在評估我們生活中的風險,並確定我們應採取哪些措施來防止這些風險對我們產生負面影響。

二.什麼是風險與報酬   低風險低報酬、高風險高報酬。 

   交易人在參與金融市場的投資活動時,對於報酬的關注通常是高於風險,然而,一個真正具有正確觀念的交易人,應該把主要重心放在風險而非報酬,例如,如果您的投資目的是為了做退休的規畫,您還有 15 年退休,之後希望每個月維持跟現在生活水準,預計每月有 40,000 元生活費可用,扣除預期可以領到的勞保老年年金、退休金後,您需要每個月投資 4,000 元,預期年報酬率 6% 就可達到退休目標, 這時您該關注的是如何做好投資管理模式與資金配置,讓風險降低,穩定達到所需要的報酬率,而不是追求最高報酬,投資波動度大的金融商品,讓自己的資產曝險於高風險中。

擁抱獲利,面對風險,讓「風報比」會說話_03


.什麼是風險與報酬比? 從風險的角度談風報比。

  在投資之前,先評估虧損,才能讓未來投資的路途更加平穩,藉由以下方程式進行轉換說明~

 

 公式: 風險與報酬比=淨利/最大虧損

    最大虧損=淨利/風險與報酬比  

假設

交易獲利淨利=USD20,000

A式,最大虧損USD3,333、風報比 6

B式,最大虧損USD10,000、風報比 2

藉由公式導出如下: 

A式,USD3,333= USD20,000 / 6

B式,USD10,000= USD20,000 / 2

A式與B式中我們得知:

風險與報酬比愈高,最大虧損A式 < B式,但獲利不一定會較高。

結論:注重風報比穩定的績效累積卓越的報酬

 so   不論是主觀交易或是程式交易,風報比是風險管理中的一個重要概念,當我們看的是真實交易的績效或是回測交易的績效,千萬不要只看帳面上單一指標所呈現的金額去做判斷,擁抱獲利,面對風險,讓我們在交易中生生不息。此外,更重要的是;請訂閱量化CASH的文章追蹤最新知識!

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