0人回應 |
10908人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
圖片來源 pixabay
ATR是一個非常受歡迎的交易指標，但經常看到許多交易者錯誤地解釋或使用ATR。透過本篇文章，量化CASH幫助您更清楚地了解這個有用的指標。
什麼是ATR
A＝Average ➪平均
T＝True ➪真實
R＝Range ➪波幅
ATR指標是一種用於衡量市場波動性的技術指標，由美國人威爾德（Wilder）所開發，它的創建是為了讓交易者透過簡單的計算，而更準確地衡量市場商品的波動率，並做出交易決策，該指標目前也應用於股票﹑期貨﹑與外匯交易。
威爾德（Wilder）意識到僅僅只關注當天的波幅過於簡單化，不足以衡量市場波動性。因此，為了充分反映市場的真實波動性，ATR指標需要考慮前一天的收盤價，以及當天的漲跌幅。從這一觀點出發，要計算ATR，必須先算出每根Ｋ棒的ATR值，看一段時間的Ｋ棒，ATR值就形成數列。
而要計算每根Ｋ棒的ATR值，要先算TR ( True Range )真實波幅，他將 TR ( True Range ) 真實波幅定義為以下三個值中最大的：
TR( True Range ) 真實波幅定義
１．今日最高價減最低價。
２．今日最高價減昨日收盤價(取絕對值)。
３．今日最低價減昨日收盤價(取絕對值)。
TR( True Range ) 真實波幅波動範圍
A圖－跳空上漲 ➪ TR，就是今日最高價減去昨日的收盤價(取絕對值)。
B圖－跳空下跌 ➪ TR，就是今日最低價減去昨日的收盤價(取絕對值)。
C圖－無劇烈漲跌 ➪ TR，就是今日最高價減去今日最低價。
分別計算出這三個數值之後取其最大值，可得當根Ｋ棒的TR ( True Range )真實波幅，然後再加總最近Ｎ個TR值來取平均以計算出ATR值，例如一般常用的Ｎ值為14，也就是14期ATR值，將每根Ｋ棒的最近十四個TR值取平均值，即可得出一個ATR值的數列。
ATR ➫平均真實波幅➫波幅區間可以是分鐘﹑小時﹑周﹑月➫一段時間的K線平均真實波幅。
文章閱讀到這邊，各位是不是已經感受到計算ATR指標，似乎是令人十分頭疼呢？量化CASH請各位交易人Follow me，因為量化CASH在自己開發的EA交易程式裡，可以讓交易人根據自己的需要去選擇修改數據周期即可，下方的圖片即說明了ATR指標在外匯平台的動能原理喔~
圖片來源 PINTEREST
1. 在波動較大的市場中，ATR指標向上移動。
2. 而對於波動較小的市場，ATR指標向下移動。
3. 當Ｋ棒較短時，交易者會看到ATR指標走低。如果Ｋ棒開始增長時， ATR指標線將上升。
圖片來源 pixabay
結論
1. ATR指標可以衡量任何時期的波動性，也可用於任何時間的範圍，可以是日，月還是周，這點讓不同類型策略的投資者都可使用ATR指標。
2. 交易者經常錯誤地認為波動率等於看漲或看跌。但其實波動率並未說 明趨勢方向，ATR指標只關注價格波動的程度。
3. 在調整和適應不斷變化的市場條件時，一旦觀察到波動性的重大變化， ATR指標可以成為預測市場轉折的一個很好的指標。
4. ATR指標可運用在停損﹑停利﹑判讀壓力﹑支撐﹑進場點的輔助﹑加碼點的時間等技巧上。
「交易程式化靠得是方法而不是語法！非理工背景的人也可以開發自己的智能交易！」所以致力在社群中推廣程式交易，透過眾人的討論與理念共振，創造一個教學相長的活躍空間—也邀請你動動手指訂閱部落格，享有品嘗最新文章權利喔！