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 想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你
分類:量化觀點

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想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你

圖片來源 pixabay

ATR是一個非常受歡迎的交易指標,但經常看到許多交易者錯誤地解釋或使用ATR。透過本篇文章,量化CASH幫助您更清楚地了解這個有用的指標

什麼是ATR

AAverage ➪平均
T
True    真實

RRange    ➪波幅

 

        ATR指標是一種用於衡量市場波動性的技術指標,由美國威爾德(Wilder)所開發,它的創建是為了讓交易者透過簡單的計算,而更準確地衡量市場商品的波動率,並做出交易決策,該指標目前也應用於股票﹑期貨﹑與外匯交易。

 

       威爾德(Wilder)意識到僅僅只關注當天的波幅過於簡單化,不足以衡量市場波動性。因此,為了充分反映市場的真實波動性,ATR指標需要考慮前一天的收盤價,以及當天的漲跌幅。從這一觀點出發,要計算ATR,必須先算出每根K棒的ATR值,看一段時間的K棒,ATR值就形成數列。

 

       而要計算每根K棒的ATR值,要先算TR ( True Range )真實波幅,他將 TR ( True Range ) 真實波幅定義為以下三個值中最大的:



TR( True Range ) 真實波幅定義


1.今日最高價減最低價
2.今日最高價減昨日收盤價(取絕對值)

3.今日最低價減昨日收盤價(取絕對值) 

 

TR( True Range ) 真實波幅波動範圍

想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你_02


A圖-跳空上漲   ➪ TR,就是今日最高價減去昨日的收盤價(取絕對值)

 

B圖-跳空下跌    ➪ TR,就是今日最低價減去昨日的收盤價(取絕對值)

 

C圖-無劇烈漲跌 ➪ TR,就是今日最高價減去今日最低價。

 

       分別計算出這三個數值之後取其最大值,可得當根K棒的TR ( True Range )真實波幅,然後再加總最近N個TR值來取平均以計算出ATR值,例如一般常用的N值為14,也就是14ATR值,將每根K棒的最近十四個TR值取平均值,即可得出一個ATR值的數列 

 

ATR ➫平均真實波幅波幅區間可以是分鐘﹑小時﹑周﹑月一段時間的K線平均真實波幅。 

 

      文章閱讀到這邊,各位是不是已經感受到計算ATR指標,似乎是令人十分頭疼呢?量化CASH請各位交易人Follow me,因為量化CASH在自己開發的EA交易程式裡,可以讓交易人根據自己的需要去選擇修改數據周期即可,下方的圖片即說明了ATR指標在外匯平台的動能原理喔~

想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你_03

圖片來源 PINTEREST

1. 在波動較大的市場中,ATR指標向上移動。

2. 而對於波動較小的市場,ATR指標向下移動。

3. 當K棒較短時,交易者會看到ATR指標走低。如果K棒開始增長時, ATR指標線將上升。

想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你_04

圖片來源 pixabay

結論

1. ATR指標可以衡量任何時期的波動性,也可用於任何時間的範圍,可以是日,月還是周,這點讓不同類型策略的投資者都可使用ATR指標。

2. 交易者經常錯誤地認為波動率等於看漲或看跌。但其實波動率並未說  明趨勢方向,ATR指標只關注價格波動的程度。

3. 在調整和適應不斷變化的市場條件時,一旦觀察到波動性的重大變化, ATR指標可以成為預測市場轉折的一個很好的指標。

4. ATR指標可運用在停損﹑停利﹑判讀壓力﹑支撐﹑進場點的輔助﹑加碼點的時間等技巧上。

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