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拋物線指標(SAR)原理是甚麼?
SAR指標英文名稱為「Stop And Reverse」,顧名思義就是提供給投資人做「停止並反轉」的參考。又因為SAR畫出來的轉向點(或稱停止點)近似於拋物線的形狀,故又被稱作「拋物線指標」。
拋物線公式如下:
買進停損-圖形位於K棒的下方
SAR今=SAR昨+AF X (最高價n日內-SAR昨)
SAR的起始點為n日內的最低價
AF起始值則是0.02,每當最高價創高,則增加0.02,最大為0.2
賣出停損-圖形位於K棒上方
SAR今=SAR昨+AF X (SAR昨-最低價n日內)
SAR的起始點為n日內的最高價
AF起始值則是0.02,每當最低價創低,則增加0.02,最大為0.2
其中,n值通常以10當基準,n值越大代表採用的周期越長,K棒距離反轉的距離越遠,越不容易觸及。
而AF則是代表靈敏度,AF越大圖形會越貼近目前的價格,也就越有可能被穿價產生反轉。每次SAR值出現多空反轉,則AF從新由0.02開始計算。
SAR指標的基本應用
在文章的開頭提到,SAR指標可作為「停止並反轉」的參考。例如你若持有多單,目前價格跌破了SAR值,依指標設計原意,應該要多單停損出場並轉為空單;若持有空單,則在價格向上突破了SAR值,要將空單停損並進場多單。
因為在多頭的走勢中,隨著價格不斷創高,下方的SAR值也會隨之不斷攀升,此時即便行情回檔,觸及了SAR值,出現了轉空訊號,理論上你的賣出價格也應高於成本價,所以會有類似於「移動停損/停利的概念」,不會像固定值停損的方式,出現抱上又抱下,來回一場空的紙上富貴窘境。其實對於投資人來說,是個不錯的參考工具。
但在實務上你如果很單純的使用這樣的邏輯進行交易,則很容易在盤整盤的時候出現來回的停損,不停的被「雙八」搞的暈頭轉向的。所以在實際使用上建議可以搭配其他指標一起使用,以便更好的決定買賣點。
如何將SAR應用在實際交易策略上?
為了避免單純使用SAR指標在盤整期間可能造成的來回停損狀況,投資人不妨可以將SAR搭配其他的指標進行應用,相信可以在一定的程度上改善這樣的問題。
配合MA使用:
既然SAR值最大的罩門在盤整盤上,那麼如果我們加上一個趨勢判斷的指標,確認我們「在正確的道路上」,是不是就可以增加交易的勝率?這樣的想法當然很好,但要怎樣才能知道我們目前已經展開了趨勢方向呢?
記得上前面的文章中有提到,移動平均線(MA)的使用方法。若我們在決定買賣點時,再加上「多頭/空頭排列」這個條件是不是就可以減少在盤整時期的來回停損問題了呢?
在主要均線未完成多頭/空頭排列的時候,暫不進場。
甚至進一步在完成了多頭排列,配合SAR訊號進行多單進場,但在翻空訊號時「只做多單出場,但不做空」;反之,當完成了空頭排列,則在應用SAR時配合進行空單進場,若是訊號翻多,卻「只做空單出場,不做多單進」,自然就可以降低在盤整盤時的無效交易次數。
以MACD輔助判斷趨勢方向:
既然談到了均線的概念,自然不能忽略均線的進階指標-MACD了。
MACD指標透過均均線的運算,讓趨勢方向具有更明確的訊號,是許多投資人喜歡參考的指標之一,若是我們在決定買賣點時,同時參考MACD和SAR指標,則可以讓我們更好的避免做逆勢單的狀況。
具體作法類似於上述的均線,當MACD呈現多方趨勢時,只做多或是多單出場,MACD呈現空方趨勢時,只做空或是空單出場,避免在多方趨勢下逆勢交易,當可有效降低在盤整盤SAR過於敏感的反覆交易狀況。
加上布林通道訊號:
除了以均線為出發的來過濾掉盤整盤的方式之外,其實我們也可以應用布林通道做進一步的趨勢篩選。
我們知道布林通道是採用「移動平均線加減標準差」的概念所衍生出的通道。當價格波動度低的時候,因為標準差的下降會使通道的「寬幅」收斂,變成一個窄通道的狀況;反之,當行情波動較大時,會讓通道放大,變成較大的通道空間。
在了解了布林通道的特性之後,我們就可以藉由「通道寬幅」來判斷目前是屬於沒有行情的狹幅整理盤(整你盤),還是有行情的趨勢盤。當目前處於整理盤的時候,則暫緩交易,一旦出現較大的行情時通道放寬,就等於發出了進攻的訊號,可以較積極的尋找買賣點。
“單一技術指標在實務上應用通常較為受限,很可能在某些行情具有參考價值,卻又在某些情境失效,所以建議投資人可以搭配至少2~3種以上的指標同時觀察,較能提供有效的交易決策參考喔。”
在哪邊可以找到SAR指標
元富期貨的下單軟體「贏家快手」內建強大的功能,讓你輕輕鬆鬆就把SAR指標畫在K線圖上,並且讓你可以依自己的喜好自訂參數。甚至,還可以組合多種指標同時配合觀察,讓你可以更能掌握市場的趨勢,是不是很方便呢?
其他功能贏家快手停損單
參考連結https://www.pfcf.com.tw/product/detail/2627
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