期貨和周選擇當沖的訣竅與履約價的秘密(9張圖+快兩千字)
分類：箱波均解盤

2014-09-24 19:18:15

0人回應 | 2296人瀏覽 | 54人收藏 | 0人追蹤

0人回應, 9.0分, 最高9 分（1 位評分）

以上花了快四小時，整理與分析期貨當沖與周選擇權的差異性與優劣性，
再者，從不同的履約價，與何時狀況要操作call和put之間的差異有多大
等做論述，並可從選擇權與期貨之間的異常發現玄機。

本篇有9張圖與快兩千字的闡述，歡迎各位學習，感恩!花了一個下午快四個小時所寫出來的唷!

只要依照文中去操作，賺多賠少沒問題，幾萬塊的絕招，只賣您幾百塊唷!感恩!
非常簡單的邏輯，勿喜箱波均的朋友，不要買唷!

....此篇文章還有更多內容

購買此篇文章，需 300 嗨投資點數
嗨會員只需240 嗨投資點數

目前已有4人購買此文

您目前有0點嗨投資點數，點數不足購買文章，直接購買點數購買點數

Line@嗨投資小幫手 『 募集中 』

發布

呂佳霖

會員等級：理財學院講師

註冊日期：2013-10-25

登入日期：2024-11-12

發表文章：4384

被訂閱數：1922

均線理論, 背離乖離, 當沖, 波浪理論, 多空趨勢

看更多>>

共有 1922 位朋友關注

共有 0 位朋友追蹤