0人回應 |
3091人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
程式交易報價異常監控機制
程式交易有歷史資料就可以進行策略開發，而策略上線後最重要的就是即時報價，我們以量化交易運算平台Multicharts為例，該平台可以串接各類報價源，常見的有#TOUCHANCE、#eSignal以及#凱衛v2，不管策略運算平台或是數據源，報價中斷了並不會做任何的通知。此時，所有策略都將停擺，對交易者而言，這類程式交易潛在風險其實可以用很多方式解決，也是過去MR一直優化異常通知以及風險掌控的最大原因。
MR不僅僅是個策略管理平台，也是個程式交易下單機，並含有各種異常監控功能，所以使用MR，現在不需要再擔心報價中斷，也不需要特別針對報價開發監控程式，因為MR本身已經內建了。
接下來逐個步驟告訴大家該如何用MR內鍵的報價監控機制來進行監控
5個步驟了解MR下單機的報價監控機制
首先我們再Multicharts新增圖表，時間週期設定全時段
接著我們掛上MR的訊號輸出檔*_OutputByTick，設定策略名稱為QuoteMonitor(可自訂)，我們將其最大口數設為0，也沒有掛上策略，所以不會影響投資組合的計算。
掛上輸出訊號後，我們將其設定到監控端，設定為比例或是獨立皆可，如下圖，開啟監控端後就可以看到QuoteMonitor的訊號文字檔。
掛上MR監控端後，我們就要進行文字檔監控設定，在Multicharts上，當報價更新時，文字檔也會跟著更新，所以文字檔沒有更新的情況下只有兩種可能，一個就是Multicharts沒有開機，另一個可能當然就是報價沒有進來，這時我們就會知道有可能報價異常了。如下圖，我們從設定 => TimeScale開啟報價監控設定，監控時間最短為1，但為了避免冷門時段報價沒有更新的誤報，我們習慣設定5，代表的是文字檔超過5分鐘沒有更新時，代表異常，會進行通知，而監控時段則代表的是在這段時間內才會進行監控，我們在圖表掛上的是全時段的報價，所以我們可以將兩個時段都勾選。
最後，當異常真的發生時，我們該如何收到通知？MR內鍵就有APP即時通知，只需要註冊Telegram，並將取得的TokenId與ChatId設定上去就可以再發生異常時即時收到通知囉。
更多文章
https://histock.tw/event/list.aspx?no=6537