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盤前紀錄
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2024/11/28
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22334
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-344
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-1.52%
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3832.17 億元
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640.04億元
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-523.29億元
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漲停家數
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16
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上漲家數
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332
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漲跌停家數差
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13
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1716
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漲跌家數差
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-1384
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24416
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小結：大盤昨收22334點(漲跌-343.98點，上市、櫃權值股貢獻-311.8點)。成交量3832.17 億元(較前1日增減640.04億元、三大法人買賣超-523.29億元。)漲跌家數差-1384家。
大盤分析：開平走低，走趨勢盤，收最低，跌343點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微微不相符(相當於少跌100點左右)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/22)+夜盤三大未平
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-16657
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-719
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174
|
-545
|
-18214
|
3630
|
-12514
|
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投 信
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25736
|
0
|
25736
|
夜盤淨增減
|
202412增減
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外 資
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-45338
|
1933
|
-43405
|
2107
|
-711
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14121
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日夜盤淨增減/較上週增減
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5737
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-1557
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14121口(增減348口)，偏很空；三大淨額-20321口(增減3630口)，加計夜盤淨額-18214口(夜盤增減2107口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-43405口(增減1933口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4803口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10215
|
-228
|
-10443
|
-10760
|
1788
|
-10760
|
|
|
投 信
|
136
|
0
|
136
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
|
-1663
|
1210
|
-453
|
982
|
2770
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
19.18%
|
夜盤增減
|
-1.88%
|
(加計夜盤)
|
17.30%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10760口(夜盤增減982口)、外資加計夜盤未平倉-453口(夜盤增減1210口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.30%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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| |
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-20951
|
409
|
-20542
|
-17424
|
-5764
|
-17424
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
422
|
2696
|
3118
|
3105
|
-2659
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
33.76%
|
夜盤增減
|
-6.50%
|
(加計夜盤)
|
27.26%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-17424口(夜盤增減3105口)，故散戶微台加計夜盤多空比為27.259%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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| |
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
3706
|
-3584
|
122
|
-31987
|
-9049
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-9059
|
12
|
-9047
|
-10974
|
-4317
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-167
|
-2796
|
-2963
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-21013
|
-4732
|
|
|
外資
|
-1213
|
-141
|
-1354
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
76.99%
|
(夜盤增減)
|
-0.19%
|
(加計夜盤)
|
76.80%
|
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(1)週選：
|
202412W1
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1865
|
P5檔
|
2763
|
-898
|
|
|
C7檔
|
3121
|
P7檔
|
3605
|
-484
|
|
|
C未平
|
33606
|
P未平
|
23752
|
9,854
|
|
|
(2)雙週選：
|
202412W2
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25
|
P5檔
|
7
|
18
|
|
|
C7檔
|
29
|
P7檔
|
14
|
15
|
|
|
C未平
|
2187
|
P未平
|
285
|
1902
|
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小結：選擇權P/C比日盤76.8%、夜盤增減後為-0.1%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202412W1的多空淨額為9854口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9047口，相當於多賣了9047口買權，淨金額為0.5億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-1354口，相當於多賣了1354口賣權，淨金額為0.4億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為122口，相當於多買了122口買權，淨金額為2.63億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2963口，相當於多賣了2963口賣權，淨金額為2.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
23200
|
富台夜盤
|
1860.75
|
-6.75
|
22536
|
22570
|
|
|
上關價
|
22629
|
小道早盤
|
44876
|
48.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22536
|
小那早盤
|
20824.50
|
11.50
|
22566
|
|
|
四壓
|
22485
|
台幣
|
32.407
|
-0.071
|
台指12月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22405
|
美元指數
|
106.038
|
-0.81
|
22868
|
|
|
二壓
|
22348
|
輕原油
|
68.77
|
-0.19
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22304
|
黃金
|
2636.4
|
-2.20
|
1946
|
|
|
夜盤收盤價
|
22268
|
VIX
|
14.1
|
0.00
|
台指夜盤漲跌
|
-84
|
|
|
中關價
|
22258
|
台積電ADR
|
181.19
|
-2.65
|
道瓊漲跌
|
-138
|
|
|
一撐
|
22200
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減0口)
|
那斯達克漲跌
|
-113
|
|
|
二撐
|
22131
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22064
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22017
|
2024/11/25
|
-46,343
|
26,682
|
-2,744
|
-22,405
|
|
|
全壘打
|
21955
|
2024/11/26
|
-48,462
|
25,817
|
-1,395
|
-24,040
|
|
|
下關價
|
21886
|
2024/11/27
|
-45,338
|
25,736
|
-719
|
-20,321
|
|
|
選擇權支撐
|
22550
|
夜盤增減
|
1,933
|
0
|
174
|
2,107
|
|
|
|
盤前淨額
|
-43,405
|
25,736
|
-545
|
-18214
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，道瓊創高後收黑、標普高檔震盪，費半跌破250均線後站回，那指依然在頸線壓力區震盪，四大指數可能因為感恩節前觀望，短線震盪！(另外提一下，11/28美國感恩節休市、明日美股只有半天)從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3832.17 億元(較昨日增減640.04億元)，三大法人買賣超-523.29億元，偏空調整，大盤漲跌-343.98點，漲跌家數差-1384家。期貨三大法人夜盤增減2107口，中性微偏多調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-344.11億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-709.4億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1501.2億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-28口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-3664口，中性偏空調整；小台散戶多空比為19.18%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為33.757%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為76.99%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為81400口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2968口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-43405口，如果從前五大12月未平倉淨額-9713口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-30724口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-12514口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27923口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2822口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3843口、投信加計夜盤未平倉口數增減-408口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3304口，顯示目前是近10日外資中性微偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-43405口、投信多單為25736口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-410.61億元，超級空；期貨加計夜盤多空淨額為-43405口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開平走低，收最低(櫃買也是，今日跌破60日均線)，大盤11/27跌破5日及10日均線第2日，一併摜破60日均線及神奇87日均線，短線偏空，這次日K型態則是有M頭型態出現，加上勢跳空往下的殺盤，如果3日內沒有站回季線及神奇87日均線，將改調性為震盪高手盤！11/21測完季線之後的強力反彈，被11/26的下跌給破壞，11/27直接摜破心理支撐線-季線！短線不妙。另外，目前要注意的風險則是外資的空單喔！昨天美股除了費半較弱外，其餘還行，但是台指夜盤一度大跌300餘點，之後V轉，收跌84點；但很不幸的，昨日大盤季線22611沒守住！也一併摜破神奇87日均線。今日先看有沒有拉出一根長下引線瘩？(小白認為：今日富台指結算，美股將休市一天、明日也只有開市半天，若是台股的多方要趁勢反攻站回22582，或是神奇87日均線22390，今日結算會是依好時機，先殺低，之後走趨勢盤往上一路攻回去！？當然，這是最好的走法，但是市場情緒未必會如此。)目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約335億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股：11/27美國股市四大指數均收小黑K以上，費半再次側了250均線支撐、其餘三大仍屬高檔震盪，短線偏震盪；美債小漲0.69%！？(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，怎麼不是降息就應該開始漲嗎？結果卻跌破起漲點！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？縱然昨日大漲，也還有重重關卡要過，就看著吧。目前四大指數中，都陸續站穩20日均線或250日均線，昨日美股敢為小型股較為活耀一些，半導體類股仍是較為無力的。目前資金似乎暫時沒有駐足在輝達，這是在等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突的部分，中東在昨日早上有船戳停火協議，傳了很多次了，不知道是不是真的能成功？現在最應該要注意的應該是俄烏戰爭，似乎跟著烏克蘭開啟打擊俄羅斯本土的的長程導彈攻擊而有加劇及擴大之風險，一不小心成為灰犀牛事件，可能會對全球造成不可挽回的危機(核戰？)！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了207.08%，已經突破200%了喔。只是感覺美股目前估值過高，應該要回檔個5~10%或是直接崩，但都沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在11/27繼續往下跌破60日及87日均線，短線偏空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，昨日跌破了，再觀察2日看有沒有站回去，如果沒有，中長線盤整偏多的調性將改變喔。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030了，是撐住？反彈？還是跌破？11/27收盤價為1000元，好像老川的恐嚇好像有效，但效果有限！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單目前也還有43500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從昨日開始就突然感覺機率又開始增加不少了，小白就不猜了，且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-43405口，這個口數要注意囉！上週五(11/22)夜盤收盤後外資空單為-40548口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2857口，中性偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3247億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加334.84億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.5萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為22800左右、支撐先看22200支撐，跌破再看20000支撐。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還在43500口左右，看來外資對後勢走勢不只保持比較警慎的態度，可能還轉而做空，如果大盤想要往上攻擊，恐怕也是一波三折，小心面對為妥；大盤這三日的走勢，確實也無視美國走勢、脫鉤、台股走自己的回調模式！也符合外資的空單。好吧，存在即是合理，市場情緒本來就是非理性，在這個市場越久，看過的離譜事件越多。(PS.小白週六寫紀錄的時候，心中的聲音問了小白一句話：這會不會是主力在自救？看這三日的走勢，主力應該是做好自救了，所以才放給他崩下去；只是說句實在話，美股最近漲得實在沒有道理，在本益比不斷被拉高的現況下，資金似乎仍然願意繼續投入，會不會市場正在開啟最後的煙火，一路漲到老川上任前，然後來個崩崩崩......！？)目前要注意的是今日的富台結算，若是要拉回到換倉成本1946的位置，大盤應該要再漲1200點左右喔。嗯，不可能，瘸對不可能！然後，小白再話多一點，昨日夜盤台指的跌幅累計已經打到小白預估的1000點幅度還要多300點，對做空而言，不只是滿足了，還額外賺了不少；今天如果要再反彈打回到換倉成本下方500點的彈性空間範圍內，大盤還要漲600點！嗯，可能性也是非常低。但如果富台昨日夜盤已經大部分換倉完畢，今日再跌有限。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-50+-50點。
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心法
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不抄底、不抓頂，是對市場風險的尊重。因為市場走勢是有邏輯的，每次下跌背後都有其深刻的基本面，你必須尊重。這或許是你還不知道的，還沒被披露的，也可能是你沒有親臨現場，沒有親眼所見的。
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三大法人買賣超前10大
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元大美債20正2、元大台灣50反1、華航、長榮航、華南金、群益ESG投等債20+、元大美債20年、國泰20年美債、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2。
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投本比前10大
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兆利、聯鈞、華碩、泰鼎-KY、譜瑞-KY、伯特光、東陽、波力-KY、兆豐永續高息等權、立積。
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外資+投信買超前10大
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華航、長榮航、新光金、上海商銀、兆豐金、神達、第一金、$QRYW1319%$、友訊、聯鈞。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、廣達、力積電、台積電、中鋼、陽明、華新、中華、臺企銀、中環。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、神達、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大美債20正2、陽明、鴻海、元大高股息、聯電、和大。
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可轉債成交量前10大
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和大四 、台光電七 、群翊二 、加百裕三 、台光電六 、晟銘電四 、穎崴一 、台郡五 、大聯大二 、弘凱一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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