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 當一位自營部主管
分類:量化觀點

作者:  分類:量化觀點
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當一位自營部主管
 
這幾年我們在外匯、海外期貨及中國商品有微妙的成功,其實歸功於一個思維的轉換,朝這個思維努力前進,肯定對您的帳戶有正向的回饋(獲利)。而今天就分享一個改變Cash於程式交易、智能交易領域中的一句話『當一位自營部主管』

對於一套交易方法或技巧,不太可能一招打天下,或許您會說均線就可以獲利了呀!?這不否認,就好比海龜交易法則,突破55日高點做多,反之做空…啪啦啪啦的不多描述,為何別人會獲利?而您不能?關鍵就在於資金管理,而今天就來聊聊資金管理的其中一項,權重分配

前面有提到,不太可能一招打天下,尤其是程式交易、智能交易領域,因為程式交易、智能交易無法像主觀交易般即時修正,雖然大部分的修正是不美好的(有同感請舉手!)。也因此我們需要開發很多策略,或交易多市場,來分散風險、平滑獲利曲線,最重要的是,弄一個策略海『當一位自營部主管』
 
插花一下,外匯保證金交易因交易門檻極低這個優勢,讓任何一位投資朋友都有資格『當一位自營部主管』
 
今天您是一位某劵商的自營部主管(策略開發者),這間公司允許您聘請五位交易員(資金規模),當您在面試的時候,會希望找不同類型的交易員,舉凡當沖交易、波段交易或者價差交易等等不同類型的交易員,或者是交易不同商品的交易員,原因在於您清楚市場是多變的…2016年當沖比波段好做,2017年截至目前為止當沖反而難獲利。而自營部主管這頂帽子是希望戴得『穩』而不是戴得『快』,此時就得針對不同類型的交易員做取捨面試。
 
以下舉例:
第一位:當沖順勢
第二位:當沖區間(猜頭摸底)
第三位:波段順勢
第四位:波段區間(猜頭摸底)
第五位:價差交易
(這就代表五支策略EA)
 
期初,公司願意撥5000W資金提供自營部操作,而這自營部剛成立,您也剛上任沒多久,壓根子不確定哪一位交易員操作能力突出,因此每位交易員先撥1000W當交易資金(每一支策略EA被分配到一樣的資金)

當一位自營部主管_02

過了三個月,現實的殘酷來了,即使所有人都獲利或者所有人都虧損,總有哪一位交易員績效最好及哪一位交易員績效最差勁,而您是自營部主管,最最最主要的工作內容及專業就是權重分配(表現好的策略EA提供它更多的權重,反之表現差勁的策略EA調降權重),而前提,不違背公司願意撥給自營部的資金上限。

漸漸地,時間一久,愈適應市場的策略EA會因為權重分配機制而被放大,管理的部位也愈大,這裡的關鍵點是,不是我們主觀認定誰交易能力好,而是由市場決定。而失去交易能力的交易員(策略EA)終究被淘汰,也是因為權重機制。

接著,您的自營部獲利達到KPI,公司調升資金部位並且增加了編制,讓您可以再聘請更多交易員(開發更多支策略EA),當您走到這一步時,交易員或者說策略EA已經不是公司最重要的資產了,公司最重要的資產是您,您這位自營部主管怎麼權重分配

莫名其妙地,打到最後心底反而沉重了…有機會再分享如何做權重分配好了,或直接於課程上講比較快,今天僅是希望投資朋友們,尤其是程式交易、智能交易,能改變思維且當一位自營部主管。而並不是盲從地追求交易方法,這樣離穩定獲利是有距離的。

2017/10/1(日) 外匯智能交易 免費講座報名=>https://goo.gl/dSSAfF
當一位自營部主管_03

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